ドル円、日経平均株価のボリンジャーバンドレンジに注目。


今年に入ってからまったくといっていいほど動かない日経平均株価。そしてドル円も値動きは激しいけどレンジはとても狭かった。こんな狭い範囲での値動きがこれだけの期間続くのはなかなか珍しい。

その狭かったレンジが広がろうとしています。着々とボリンジャーバンドが広がっており、ドル円110円割れ、日経平均19,000円割れという水準がついにマイナス2シグマの範囲内に入りました。誤差の範囲で済まされてしまう確率的に問題ない範囲に節目をとらえたので、その節目を割るのは時間の問題の模様。そこを割るともちろんさらに加速します。

ドル円はショートの損切りオーダーがとても少なくなってるところも注目。下値でがんがん売っていく人は急反発で一掃された模様で、残るは下に控えるロングの損切りオーダー。下げ方向の方が力関係強そうなバランスです。


ぴったり罫線上リーズナブルなところまで反発してきたドル円。


ドル円がニューヨークタイムで111.80台まで反発してきました。トレンドの上ではぴったりリーズナブルな水準。111.60円あたりにショートオーダーも溜まってたのでこの加速もうなづける。

日足一目均衡表では既に雲の下にあって上値が重いドル円ですが、この111.80円という水準は遅行スパンがローソク足にぶつかるところで、大事なところ。もし112円越えて安定するようであれば逆に強気転換が見えますが、なかなかかこの突破は難しく見えます。

さらに強力なのはMACD。ぴったりシグナルにふつかる水準です。MACDが下落トレンドの中にあって、いったん反発してシグナルに接触するのはさらなる大きな下落のサイン。ここで跳ね返されると大変苦しいことになります。110円割れは当然のこと、107円あたりが見えてきます。

今週のようにドル円は1円も2円も短期で乱高下してくれるのでランダムウォーク戦略が毎日ばりばり利益確定しています。上でも下でも、値動きさえあれば稼げるのがランダムウォークをベースとしたトレード。このような元気な相場のエネルギーをコツコツ利益に変えていきます。

動きがよくわからない日本株、今日も外人寄り付き前売り越し、ユニクロのインパクトは?ドル円はやはり円高っぽい、


ドル円、米国株はトレンドに沿って忠実な動きが多いように見えるけど、ドル円と米国株の間に挟まれる日経平均株価はどうも動きが読みづらい日々が続いています。配当権利落ちを越えて、新年度入りしたのでもう少しすっくりしてくるかな?日経平均株価がもう少しシンプルになってくればドル円もさらにすっきり円高ドル安が顕著になるでしょう。

日経平均株価は結局値がさ株に振り回される。その値がさ株といえばソフトバンク、ファーストリテイリング、ファナックなど結局為替の影響が大きいグローバル企業であってドル円のインパクトが大きい。

そのファーストリテイリングですが、ユニクロの運営に当たって米国では消費者の求める値段で作れない、それでも米国で作れと言うなら撤退すると発言しました。政治的、財界的しがらみの少ない服飾業界だからこその発言でしょうが、トランプ政権の実行力が疑われているこのタイミングで放った一言に、トランプ大統領が威厳をかけてどうツイートしてくるでしょうか。そろそろ、あまりにふっかけても「どうせ法案通せないんでしょ」的な目で見られるトランプ砲はよりデリケートになってきました。

ドル円は昨日の反発がどこまでいくかが強気派の期待だったのしょうが、特にトレンドに影響を与えるでもなく落ちてきてるので、さらなる失望、ショートを元気づける効果の自律反発だったかもしれませんね。上下に乱高下してくれればしてくれるほど、僕のドル円ランダムウォーク戦略は稼げます。毎日地道にコツコツ利益を積み上げていきます。

昨夜は反発したが・・・下落トレンドにはまだ影響無し。


 昨夜はぐぐっと反発を見せました。ニューヨークダウは久々に上昇。ドル円はニューヨークオープン時の安値110.10円台から1円も跳ねて111.10円台。ここから反発ターンを見せる勢いに見えてしまいます。

 しかし下落トレンドにはあまり変化は無く、むしろ本格的な下落前にはMACDが再度シグナルタッチすると暴落サインがさらに強化されてしまう下落トレンドの流れです。ニューヨークダウは2011年以来の8連続下げのあとなのでこのぐらいの反発はあっても当然のところであり、ドル円は安値更新の価格、111.60円よりまだまだ下にいます。

 下落の最中に昨夜のように急な反発が入るのにも理由があります。下落が続くと、当然だんだんショートで儲けてやろうと、ショートで攻める人が増えてきます。特に最近のようにドル円が安易に戻り売りで儲かる相場ともなるとどんどん儲けてやろうと小さな値幅でショートを仕掛ける人がどんどん増えてきます。下値が固かったり、ちょっと反発があるとそのショート派が慌てて買い戻すので反発の勢いが増幅されるのです。下落が続く時は、こういう急激な反発を挟みながら、ずんずん下落していきます。

 ドル円、ニューヨークダウの値段はじりじり下げてきているので、ショート投機派以外の本格的な売りも少しずつ入ってきていると見るべきでしょう。ここから反発を見越して今度は買いで儲けてやろうという人が入ってくるのでさらに上に伸びる可能性ももちろんあります。ただ腰の入った買いじゃないのでその上昇は少し下げ始めたらまたすぐ落ちてきます。そして見てて怖くなるほど大きな下落の勢いを見て、長期投資家も投げてきて本格的な暴落相場になる、というのが暴落時のパターンです。

 よくわからないのが日本株です。ドル円と米国株が素直に動くのでこのへんてこりんな日本株をトレードする必要はまったくないと思いますが、なんとも値動きわかりません。今日は権利付き配当落ち日で昨日より130円ほど下がるはずのところですが現在先物は昨日終値近辺。日本株だけ見てると、ここは買いの勢い強しと買いにいってしまうところです。ドル円を見てるととても買いには行けませんが、日本株は波乱要因ですね。チャートに対してあまり素直じゃないです。

上にも下にも値動きがどんどん大きくなります。乱高下がすごくなってくるので、ドル円ランダムウォーク戦略でこの値動きエネルギーをコツコツ利益に変える戦略の継続です。


ついに本丸の米国株が本格的な下落トレンドへ。ドル円はまだまだ円高方向。

 昨夜も先週金曜日に引き続き、米国株は大幅下落があるも引けは上昇して下落幅を縮小して終了。日経平均先物も19,000円。現物でいえば19,130円相当の価格に上げて終わっています。この形、だまされる人多いですね。ニューヨークの引けが上げて終わるので、「ああ、下落相場ももう終わりかな?」と思ってしまいます。

 ところが、トレンドを見ると世界の本丸である米国株がいよいよ本格的な下落トレンドに突入しかかっています。ニューヨークダウは2011年以来の8日連続下落であり、日足の一目均衡表を見ると雲に接近、そして注目すべきは遅行スパン。いよいよローソク足を下抜こうとしています。ドル円と日経平均株価は既に先に下抜いており下落トレンド入りしています。

 ニューヨークダウは30社しかなく、日経平均株価以上に値がさ株の影響を強く受けます。その値がさ株といえばやはりゴールドマンサックス。ニューヨークダウの下落は、米国金融株の下落を示しており、金融株の下落は利上げ期待の縮小であり、ひいてはトランプ政権の規制緩和、減税への期待がしぼんでいることを示しています。つまりトランプラリーは一区切りついた、ということです。

 米国株がそんな下落トレンドに入ろうとしている中で絶好調に右肩上がりを続けているのがドル建て日経平均株価。日経平均株価はもう既に下げ始めていて反発局面なんじゃないの?と思うかもしれませんが、日本株は7割が外国人投資家。ドル建てで見ないと評価は適切ではないと思います。ドル円の円高ドル安がどんどん進む中で日経平均株価は19,000円前後を維持し続けているので、ドル建て日経平均株価はどんどん上がってしまっており、まだ下落は始まっていません。ニューヨークダウの下落を皮切りに本格的に下げてくることになるでしょう。そしてその時にドル円は先に十分に下げてきている中でここから猛烈に円安に動くとも考えづらく、円建て日経平均株価が大きく下げることになると思います。

 円建て日経平均株価はこのようにいろんな指標の結果として振れているだけのものになり、ドル円為替の関係でとても読みづらいものになってしまいました。素直に動くドル円の方がよっぽどトレードしやすく、そのドル円もとても値動きが大きくなっているので上がったら売る、下がったら買う、のランダムウォークトレードで上方向だろうが下方向だろうが値動きそのものを損益に変えていくのが効率的に思えます。この、「値動き」そのものを取り扱う概念はなかなか勝率の高い投機対象だと最近思い始めています。

下落方向が鮮明になってきた米国株とドル円。日本株だけ変な動きをしてるがいずれツケを払うことになりそう。


先週末米国株引け際にオバマケア修正法案が撤退。先週末の時点では撤退発表が引け間際だったのでショート勢が売りで攻めて、週末前だったのですぐ決済し反発したように見えるが下落方向は確定。週明けてトランプ政権不安が整理され下落方向を鮮明にして今週スタートとなりそう。

ドル円というか、米国債の動きが確定。ドル円は110円は割ってくるのは確定っぽいけどどこまでいくか。トレンドとして固そうなのは107円、104円なんて声もありますね。

気になるのはドル円を無視して変な違和感のある買いが入ってる日本株。無理をしたぶん、下落することになるんだけれども・・・

楽観ムードの中で次々と炸裂するリスク。ぐぐっと開くボリンジャーバンドが暴落の準備を整える。


歴史的低水準で保たれていたボラティリティ。値動きが全然無いレンジ相場が何ヵ月も続き、ボリンジャーバンドのレンジがどんどん狭くなる時期が続いていた。

そこに来て今週、次々とリスクが炸裂。カレンダー上ではもともとわかりきったものばかりなので、テクニカル的なトレンドとリンクした、売り仕掛けだ。

今日は日本は森友証人喚問。今夜アメリカではオバマケア法案の議会採決。

円高がどんどん進んでいるが、ツイッターなど見てると世論、個人投資家はまったく弱気になってない。長いレンジ相場に慣れすぎているので「どうせまたすぐ戻す、暴落暴落騒いでいつものパターンにハマッて、バカなの?」という論調。

しかし日足のテクニカル指標はあなどってはいけない。ボリンジャーバンドのマイナス2シグマに張り付いた現在の暴落。そのバンドのレンジが昨日いよいよぐぐっと開いたので暴落準備完了。そして一目均衡表の雲の下にはとっくにもぐっているが遅行スパンがローソク足を下抜け、トレンドは完全に弱気に転換した。まだまだ下がるorしばらくしつこく下がったまま、という状況が考えられるので、ここ数ヵ月のように簡単にスルッと戻すというのは考えづらい。今夜オバマケア改正法案は議会を通すためにマイナーチェンジも議論しているようだが、無事に通ったとしても懸念が払拭されるとは考えづらい。

下がり始めたら、早い。既報の様に僕は相場暴落に払う保険料であるオプションプレミアムの異様な低下からリスクヘッジの日経平均オプションプットを買ってるし、ドル円のショートも保有している。これまでに出た利益から保険料として捻出して、ちゃんとリスクヘッジしてれば、暴落は怖くない。生き残って資産を増やしていくためにはやっぱり必要経費はけっこうかかります。


外貨積立日記(積立624営業日目) テクニカル的にもファンダメンタル的にも裏付けられた下落。

スキャン_20150616


 こんにちは。コツコツ積立て派サラリーマンのまなぶです。SBI FXトレードの1通貨単位FXを利用してニュージーランドドルと中国オフショア人民元、南アフリカランド、スイスフラン、韓国ウォン、トルコリラを各500円ずつ毎日コツコツ積立購入しています。

積立て外貨量・損益の月別トレンドです。

20170322積立

 外貨積立ての含み損益はプラスマイナスゼロ近辺のスレスレ状態。米選挙トランプ勝利後順調に回復してきていましたがいよいよここにきて頭打ち。主にドル円での円高ドル安に巻き込まれて資源国通貨も頭打っています。ポートフォリオとして中国人民元の下げが大きいので、これがドル円に引っ張られています。人民元はまだまだ実質ドルペッグに近い状況なので人民元がいつドルと決別するのか?が焦点です。長期的には人民元は米ドルと乖離していくと踏んでいます。

 その人民元の下落に対しては南アフリカランドがカバー。ドル円下落の影響は全然受けず、ランドは強い。今後世界経済でアフリカは世界最後のフロンティアと言われており今後も成長が見込まれます。新興国通貨が下げても、アフリカは新興国成長筆頭として強くなっていくと思っています。

 意外と検討しているのが韓国ウォン。10円付近をキープしています。トルコリラもなかなか。ニュージーランドもドル円下落ほどにはやられていないのでまたインフレ(スタグフレーション)の流れに乗って巻き返してきてくれるでしょう。ニュージーランドは世界中から移住が続く世界の憧れの国。将来性には強気です。


 ドル円がふたたび111円台に突っ込んできており下落トレンドがきついです。3月15日FOMCでの米国利上げをきっかけとしてドル売りが続いています。米国債利回りが急低下しています。まだまだこのドル売りの流れは続きそうです。トランプ政権は官僚の人員配置が未だにぜんぜん決まっておらず中身はスカスカ。厳しい。

 そしてドル円のトレンドはこれまた厳しいものです。

20170322ドル円
ドル円日足チャート(SBI証券提供)

 ドル円の日足チャートですが完全に一目均衡表の雲の下。雲の上限115円あたりは分厚い抵抗となり上にキャップがかかってしまっています。そして厳しいのは遅行スパンが完全にローソク足を下抜けたこと。明確な下落トレンド入りです。下段はMACDですがもちろんゴールデンクロス。もう1回113円ぐらいまで跳ねてもう1度シグナルと接触があれば決定的な暴落サインです。

 ボリンジャーバンドもボラティリティ限界のマイナス2シグマに達しており、過去2回攻めて割れていない111.60円がキープされているのでここいらで反発するはず、という見方もできなくはないですが、なにせここまでボラティリティが小さかったのでボリンジャーバンド自体が狭すぎる。しばらく止まっていたものが動き始めるとその値動きは大きくなるものです。

 ドル円オプションのプレミアムがここしばらく歴史的低水準、VI(ボラティリティインデックス)指数も最低水準でした。マーケットはあまりに楽観に浸りすぎてると思います。オプション価格の低下は、みんなが楽観視して保険、ヘッジをかけていない状態なので、この中で大きく下落してくれば慌ててヘッジをかける必要があり、プットのオプション買いによって、下落が下落を呼びます。増して今はAI、人工知能によるプラグラム売買が全盛となりつつある中、機械が一斉に合理的行動をとったらどうなるか。合理的な行動の束が、非合理な値動きを起こすのではないでしょうか。我々人間はもちろん、そんなミスプライスにこそ利益の源泉を見つけることが出来ます。


【積立日記】
積立期間:2014/10/27~2017/3/22 (積立624営業日目)
累計積立金額:1,014,317円
外貨評価金額:1,015,425円
損益:+1,109円(損益率+0.1%)
累計スワップポイント:30,434円
預託証拠金額:313,056円(自己資金200,000円)
 ※豪ドル少額裁量・イフダントレードの確定利益で証拠金は日々増加。
 ※現在積立て外貨量に対し証拠金が少なくレバレッジがかかってしまっていますがいずれ積み増してレバレッジ無しに戻します。


NZD(ニュージーランドドル・キウイドル)
今朝積立単価:78.66円
平均積立単価:80.65円
累計積立数量:3,694NZD
評価損益:▲7,351円 (損益率▲2.5%)
累計スワップポイント:8,138円


CNH(中国人民元)
今朝積立単価:16.27円
平均積立単価:17.63円
累計積立数量:17,335CNH
評価損益:▲23,664円 (損益率▲7.7%)
累計スワップポイント:5,595円


ZAR(南アフリカランド)
今朝積立単価:8.82円
平均積立単価:7.89円
累計積立数量:35,641ZAR
評価損益:+33,271円 (損益率+11.8%)
累計スワップポイント:15,981円


CHF(スイスフラン)
今朝積立単価:112.42円
平均積立単価:113.23円
累計積立数量:346CHF
評価損益:▲281円 (損益率▲0.7%)
累計スワップポイント:▲37円


KRW(韓国ウォン)
今朝積立単価:9.97円
平均積立単価:9.80円
累計積立数量:4,622KRW
評価損益:+791円 (損益率+1.7%)
累計スワップポイント:+88円


TRY(トルコリラ)
今朝積立単価:30.79円
平均積立単価:31.60円
累計積立数量:1,410TRY
評価損益:▲1,152円 (損益率▲2.6%)
累計スワップポイント:+669円


【積立てルール】
・毎朝、各通貨を500円以内で積立て。
・累計積立外貨金額は証拠金の金額を超えない。(レバレッジをかけない)
・累計積立外貨金額=平均積立単価×外貨量
・累計積立外貨金額が証拠金を超えそうになったら月3万円ずつ入金。
  ⇒あくまで、積立ての外貨預金感覚で続ける。

積立てには最低1通貨単位、100円前後でも積み立て可能なSBI FXトレードを使っています。

積立投資に関する過去記事
なぜコツコツ外貨積立ては外貨預金よりSBI FXトレードでFXなのか?
http://fxtsumitate.com/blog-entry-47.html
デイトレードで必ず負ける理由の1つを解決するFX積立投資
http://fxtsumitate.com/blog-entry-62.html
もちろん積立投資にもある損失リスク。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-79.html


PR


注意事項
このブログは個人の日記です。FX取引に勧誘するものではなく、投資は自己責任でお願いいたします。このブログに記載されている内容を参考に取引を行い損失が発生しても当ブログ管理人は一切責任を負いません。

内閣支持率低下で高まる円高リスク、そして仮想通貨の暴騰・・・


3月後半戦のマーケットが始まります。23日に森友学園元理事長の証人喚問を控え、安倍内閣支持率が急低下。海外投資家はこの内閣支持率というのはとても気にしています。そして、日本株は7割が外国人投資家というマーケットです。

ここしばらく、ドル円は上がったら適当に戻り売りしてれば稼げる、円高トレンドです。この円高トレンドをさらに加速させる内閣支持率低下です。今週はじりじり円高、110円割れまでいくのはいつでしょうね。

その円高リスクをよそ目にガンガン右肩上がりに上がっているのが暗号通貨マーケットです。ビットコインがピークを打ちましたが、その次にイーサリアム。イーサリアムが落ち着いた後は現在NEMが急騰中です。どこまで上がってくれるでしょうか。

ドル暴落と、日本政局不安と。日本は当面厳しそう。その横で暗号通貨マーケットはゴールドラッシュ。


3月15日FOMCとオランダ選挙を受け、起きたことはドルの暴落。FOMCは年4回の利上げ期待だったのか、3回利上げの利益確定売りなのか知らないがFOMC後短時間で暴落。ドル円でも114円台からあっという間に113円前半、翌日には112円台をつけた。

オランダ選挙で極右政党が敗北すればリスクオンで株価はもドル円も上がるという予想もあったが、実際に極右政党が惨敗して起きたことはユーロの急騰による相対的なドルの暴落だ。

ドルの暴落に伴って貴金属価格は反発。金・ゴールド価格が急反発している。原油暴落の中にあるがドルが暴落しているので相対的に原油価格は下支えされている。

あまりのドルの暴落具合からか、ムニューシン米財相は「強いドルは長期にはプラス」と、ドルを支えるような発言さえ出ている。

僕の積み立て通貨である資源国通貨たちはドル下落に伴ってゴールド価格と同様に上昇。特に南アフリカランド、トルコリラというこの数年負け組通貨であった通貨が強く僕の積み立て通貨ポートフォリオを支えている。

次の材料は週末のG20、そして日本の政治不安。森友学園に関わる政府と理事長と抗争が泥沼化しており、稲田防衛大臣だけでなく安倍首相に飛び火した。この話が事実かどうかというより、日本株は外国人投資家が7割であって、政治スキャンダルが噴出している国は、買えない。日本人は「政変」に鈍感だか、海外では政治スキャンダルは重く受け止められる。少なくとも23日の理事長証人喚問までは事態が好転するとは考えづらく、日本株は当面買えないマーケットになってしまった。

ここでもしリスク回避で日本株が売られてくれば為替ヘッジはずしで円高ドル安圧力。強く円高に振られれば一気にスパイラルする構造に日本株はなっていると思う。邦銀の外債投資も進んでいるようで、手っ取り早く利益を出すには為替ヘッジをはずしてドル高を全力で享受する戦略もあったのではないか。その戦略をとっている勢力は再度為替ヘッジのドル売り・円買いを強いられる。ヘッジが値動きをさらに加速させてしまうのだからなんともおかしな話だ。円高と日本株安はスパイラルする。

当然、ランダムウォーク戦略もドル円ショートが優勢に仕掛けたくなってくる。しかしここはまたひょんなことからドル買いが起きてしまうかもしれないからランダムウォークはランダムウォーク。売りと買いは中立に仕掛けておこう。

そんな中、年明けから圧倒的な右肩上がりを続けているのが暗号通貨たち。特に今週はイーサリアムが異常な暴騰。1日で30%上がる日が何日も出ている。結果、短期間で3倍というものすごい値動きを見せている。ビットコインETF認可却下、ビットコイン分裂の噂を受けて第二位の暗号通貨であるイーサリアムに資金がシフトしているのだろうか。暗号通貨マーケットは連日ゴールドラッシュの賑わいを見せており、動かない株や為替からどうしても目移りしてしまう。僕のこの目移り感覚と同様に、トレーダーたちが値動きの良い暗号通貨マーケットにどんどん参入している様相だ。

僕も積み立て暗号通貨しているので、イーサリアムばんざい。
ブログ内記事検索
スポンサードリンク
お知らせ
Twitterやってます。
negishi_manabu1のTwitter
プロフィール

ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

カテゴリ
月別アーカイブ
最新コメント
スポンサードリンク
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

RSSリンクの表示
リンク
にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村


FX・サラリーマン投資家 ブログランキングへ


2014/10/22 ブログ開設
2014/10/29 100アクセス突破!
2014/12/07 1,000アクセス突破!
2015/02/17 5,000アクセス突破!
2015/04/12 10,000アクセス突破!
2015/06/08 15,000アクセス突破!
2015/07/28 20,000アクセス突破!
2015/10/27 30,000アクセス突破!
2016/01/25 40,000アクセス突破!
2016/04/29 50,000アクセス突破!
2017/08/04 100,000アクセス突破!
スポンサードリンク