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波乱間違いなしの3月16日週。週末に相場の大局観を分析。兆しは株・債券は暴落、コモディティは停滞後反発、為替は停滞。

平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんばんは。まなぶです。

週末はゆっくり、値動き分析の基本、日足の移動平均線から相場の大局観を考えてみます。

まずファンダメンタル面でいえば、これから始まる3月16日週は波乱間違いなし。
まず週明けに日銀金融政策決定会合が16~17日。17日に黒田総裁会見。
そして17日にイスラエル総選挙。今後の米国・イスラエル関係、ひいては世界情勢に大きく影響を与える事件。
そして金融一大イベント、なんといっても17~18日のFOMC。
加えて、19~20日にEU首脳会議もある為、ギリシャ関連の思惑も飛び交い波乱の元となる。

ダウ平均が不調であり、日経平均・ユーロドル・原油価格あたりが伸びに伸び切った状態で迎える3大イベント。
この4つの結果次第では、19日(木)に「暗黒の木曜日」が来てもおかしくない、大変な週だと思います。


このブログは為替取引、FXを扱うブログですが、為替は株価や政治、あらゆる情勢が影響を受けるもの。
為替の動きを見るためには様々な市況の大局観を持ってみることが必要なので、いろいろ見ます。

日足の移動平均線で、各指標を見てみます。
株価では、日経平均、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。
コモディティでは原油と金(ゴールド)。
債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。
そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル。


■日経平均株価
先週終値:19,254円
05日移動平均線:18,900円付近
25日移動平均線:18,500円付近
75日移動平均線:17,800円付近
移動平均線との乖離が8%と大きく拡大中。
MACDは、
・300円付近でMACDとシグナルがもみ合い。
・3月10日の下落で1か月半ぶりにクロスし1週間OSCIゼロ近辺でもみあい継続。
・高値更新だが、MACDが高値を更新しない、ダイバージェンスが示現中。
・小さい値動きが続く、もしくはいつMACDがデッドクロスに陥り下落してもおかしくない状況。
・週足MACDが750円と高水準(4%)。


■ニューヨークダウ平均株価
先週終値:17,749ドル
05日移動平均線:17,800ドル付近
25日移動平均線:18,000ドル付近
75日移動平均線:17,800ドル付近
75日線まで下落、正念場。
MACDは、
・3月4日に1か月半ぶりにMACDとシグナル接触、明確にデッドクロス示現。
・そこから下落継続、週末3月13日にMACDゼロ。OSCIもマイナス50ドル。
・シグナルとの乖離が膨らんでいるので短期反発があってもおかしくないが下落勢い強い。
・週足もMACDシグナルデッドクロス示現。年初に1度デッドクロス後再度のデッドクロスで、下落勢い強い。


日経平均19,254円とNYダウ平均17,749ドル。日米ギャップ拡大中。中間点は18,501。
日米格差でアービトラージ(裁定取引)機会発生。
日経平均に割高下落圧力、NYダウに割安上昇圧力。


■ドイツDAX
先週終値:11,901ポイント
05日移動平均線:11,750ポイント付近
25日移動平均線:11,250ポイント付近
75日移動平均線:10,500ポイント付近
75日線との乖離13%。短期上昇しすぎ。割高感。
MACDは、
・1月中旬量的緩和決定後、継続して右肩上がりの上昇。
・2月前半にデッドクロス示現しかけるも維持、5日線に沿って長期上昇継続。
・MACDが200~300ポイント水準と高水準(2.5%)ながら、OSCIがゼロ近辺でゆるやかな上昇。
・週足のMACDが500ポイントと強烈(4%)。週足は過熱感あり。
量的緩和がからんでいるので分析しづらいが、週足の過熱感が気になるところ。
このMACDの勢いがどこまで続くのか、怖いところ。


■上海総合指数
先週終値:3,373.78ポイント
05日移動平均線:3,340ポイント付近
25日移動平均線:32,30ポイント付近
75日移動平均線:31,10ポイント付近
75日線との乖離8%。加熱気味で割高感あり。
MACDは、
・1月初にデッドクロスを示現、下落したものの2月中旬に再度ゴールデンクロス上昇トレンドへ。
・OSCIも拡大中で上昇トレンド勢いあり。
・週足MACDは2014年7月にゴールデンクロス示現、MACDプラス転換。
・週足MACDは高値圏にあるが先週デッドクロス示現の可能性、もみあい中。
・日足の短期トレンドは強い。週足のトレンドがやや危険な形。


■金(ゴールド)
先週終値:1,158ドル
05日移動平均線:1,160ドル付近
25日移動平均線:1,200ドル付近
75日移動平均線:1,220ドル付近
75日線との乖離▲10%。下がりすぎで割安感あり。
MACDは、
・年初にゴールデンクロスで上昇、1月30日にデッドクロス示現後、1ケ月半下落中。
・MACDが▲20ドル(1.7%)、OSCIがやや縮小中。
・週足のMACDは年初にゴールデンクロスしたものの、先週再度デッドクロス示現。
・移動平均の動きからは上昇も下降もあまり言えることが無い。しばらく価格停滞か。


■WTI原油
先週終値:45ドル
05日移動平均線:47ドル付近
25日移動平均線:50ドル付近
75日移動平均線:54ドル付近
75日線との乖離▲20%。下がりすぎで割安感あり。
MACDは、
・年初にゴールデンクロスで上昇、2月中旬にMACDゼロ近辺で長く停滞、先週デッドクロス示現。下落傾向。
・MACDが▲1ドル(2%)、OSCIが拡大中。すぐに反発は難しい。
・週足のMACDは2014年7月にデッドクロス示現後、継続して下落。
・週足のMACDは3月初にゴールデンクロス示現可能性。OSCIはプラス浮上。

・日足はまだまだ下落トレンド継続ながら週足が反発傾向。
・しばらく安値もみ合い後、上昇に転じる可能性あり。

・金、原油のコモディティは1ケ月ぐらいの期間内に上昇に転じる可能性ありに見える。


■日本国債10年利回り
先週終値:0.410%
05日移動平均線:0.42%付近
25日移動平均線:0.39%付近
75日移動平均線:0.36%付近
・3月4日の金利急騰で5日・25日線が75日線を上抜くゴールデンクロス示現。短期上昇トレンド。
・75日線との乖離14%で過熱感。
MACDは、
・2014年10月末日銀追加緩和後MACDゼロ転落し下落トレンドが続いた後、
・1月中旬にゴールデンクロス示現後急上昇、まだ上昇トレンド中。
・週足MACDは2013年8月にデッドクロス後下落、2013年9月以降ずっと週足MACDマイナス圏。
・長く下落トレンドだった週足MACDが今年2月初についにゴールデンクロス示現、上昇トレンド中。
・短期、長期ともに上昇トレンド。


■米国債10年利回り
先週終値:2.118%
05日移動平均線:2.15%付近
25日移動平均線:2.09%付近
75日移動平均線:2.05%付近
・3月4日に5日線と25日線、3月12日に25日線と75日線のゴールデンクロス示現。上昇トレンド。
・75日線との乖離3%で過熱感無し。
MACDは、
・1月末にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続中。
・MACDプラス圏ながらOSCIが縮小中、停滞傾向。
・週足MACDは2013年9月にデッドクロス後長く下落トレンドにあったが、
・週足MACDは今年2月中旬についにゴールデンクロス示現。上昇トレンド。


■ドイツ国債10年利回り
先週終値:0.259%
05日移動平均線:0.25%付近
25日移動平均線:0.34%付近
75日移動平均線:0.48%付近
・75日線との乖離▲59%で異常値。下がりすぎ。(ドイツ国債買われすぎ)
MACDは、
・2月初にゴールデンクロス示現したが、3月初に再度デッドクロスに転落。急落中。
・週足MACDは2013年9月にデッドクロス後長く下落トレンドにあったが、
・週足MACDは今年3月初にゴールデンクロスの可能性。

・短期下がりすぎ、長期で上昇の可能性の為、下げ止まりの可能性。


■ドル円
先週終値:121.4円
05日移動平均線:121.3円付近
25日移動平均線:119.8円付近
75日移動平均線:119.1円付近
75日線との乖離2%程度。特に割高感も無し。
MACDは、
・2月初にゴールデンクロス示現後上昇、まだ上昇トレンド中。
・OSCIがやや縮小中、ゆるやかにドル高後、デッドクロスが来るか。18日FOMCあたりがポイント。
・週足のMACDは2月初にデッドクロス示現。停滞傾向。
・日足過熱感なく、週足はデッドクロスでしばらく停滞だと思われる。


■ユーロ/米ドル
先週終値:1.049ドル
05日移動平均線:1.06ドル付近
25日移動平均線:1.12ドル付近
75日移動平均線:1.17ドル付近
75日線との乖離▲11%。下がりすぎで割安感。
MACDは、
・2014年5月以来、MACDずっとマイナス圏。2014年7月に1度ゼロ接触するもその後1度もゼロ接触無し。
・2月初にゴールデンクロスするも、2月末に再度デッドクロス。下落トレンド継続。
・MACD▲0.02ドルで▲2%程度。為替としては大きな下落。先週はOSCIが急拡大中。
・週足MACDは2014年5月デッドクロス、7月にマイナス転落、以来1度もゼロ復活なし。
・週足MACDは2014年5月以来1度もゴールデンクロス無し。まだまだ下落トレンド中。
・週足MACDが▲0.05ドルと強烈な下落(▲4.7%)。
・すぐに反発は難しい。トレンド上は本当に1.00のパリティありうる。18日のFOMCが待たれる。

・ドイツ国債利回りがセリングクライマックス的な、短期急落・長期上昇傾向を見せているところは気になる。
・ドイツ国債利回りが下げ止まればユーロドル猛反発もありえる。18日FOMCはやはり注目。


■中国人民元/円
先週終値:19.39円
05日移動平均線:19.35円付近
25日移動平均線:19.12円付近
75日移動平均線:19.12円付近
75日線との乖離1.4%程度。特に割高感も無し。
MACDは、
・2月初にゴールデンクロス示現後上昇、まだ上昇トレンド中。
・OSCIがやや縮小中、ゆるやかに上昇後、デッドクロスが近いか。18日FOMCあたりがポイント。
・週足のMACDは2月初にデッドクロス示現。停滞傾向。
・日足過熱感なく、週足はデッドクロスでしばらく停滞だと思われる。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
先週終値:92.7円
05日移動平均線:93.0円付近
25日移動平均線:93.0円付近
75日移動平均線:95.2円付近
75日線との乖離▲2.6%程度。さほど割安感無し。
MACDは、
・2014年11月中旬にデッドクロス示現後長く下落、2月初にゴールデンクロス示現後上昇傾向。
・MACDまだゼロ以下。先週1週間はゼロ回復するか、デッドクロスか、緊迫水準で停滞。OSCI縮小中。
・週足MACDは2014年12月初にデッドクロス示現、まだ下落傾向。ゼロ圏。
・週足MACDは▲1.0円(1%)でさほど割安感が無い。
・しばらく停滞、もしくはゆるやかな下落傾向。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
先週終値:89.2円
05日移動平均線:88.8円付近
25日移動平均線:89.2円付近
75日移動平均線:90.4円付近
・75日線との乖離▲1.5%程度。さほど割安感無し。
・3月11日に5日線と25日線のゴールデンクロス示現。短期上昇トレンド入り。
MACDは、
・2014年11月末にデッドクロス示現後長く下落、2月初にゴールデンクロス示現、2月24日にMACDプラス転換。
・3月9日にMACDデッドクロス、1週間MACDゼロ近辺でもみ合い。
・週足MACDは2014年10月末日銀追加緩和でゴールデンクロス示現、1月中旬にデッドクロス後下落中。
・週足MACDのデッドクロス後下落傾向ながらもMACDプラス圏維持、OSCI縮小中、反発傾向。

・週足からはしばらく停滞傾向、日足が移動平均線のゴールデンクロスもあり、ゆるやかな反発が見込まれる。


まとめ
株価は日経平均がMACDダイバージェンスが示現、NYダウ平均との乖離拡大で下落圧力、
ダウ平均が週足MACDデッドクロスで下落傾向。ドイツDAX、上海総合も割高感。
合わせて株価は急落・暴落の兆し。

コモディティの金・原油は日足が停滞を示し、週足が反発を示しているので、
停滞の後、1ケ月ぐらいの期間をもって反発に転じる感じ。

日米金利は長く続いた下落トレンドから、週足レベルで上昇に転じつつある。(債券価格は下落)
日米債券価格下落トレンドから逃げ場としてドイツ債券が買われすぎ、それも限界。
ドイツ国債利回りも下げ止まり傾向を見せている。
日米金利の上昇が株価にマイナス影響を与え、株価下落を招く可能性がある。
米国金利上昇しても日本国債金利も上昇しているので日米金利格差によるドル高・円安は大きくは出てこない。

為替はトレンド感なし。ドル円はゆるやかな円安傾向、ユーロドルの下落トレンドに変化なし。
豪ドルはゆるやかな下落、ニュージーランドはゆるやかな上昇傾向と、あまり大きな値動きは見込めない。
(ただしユーロドルは、ドイツ国債利回りのセリングクライマックス的な下げ止まりは気になる。)
為替は相場も迷っている様子。トレンドででてくるまで大きな値動きはあまり無さそうで、
トレンドを作るのはおそらく今週のイベントラッシュ。
日銀金融政策決定会合、イスラエル総選挙、FOMC、EU首脳会議。
特に18日FOMC声明が一番のハイライト。
FOMCの結果如何ではユーロドルとドイツ国債利回りの猛反発があってもおかしくない週足MACDの状況で、
金利が上昇してくれば日米欧の世界同時株安の危険すら潜んでいる。


3月16日追記
このあと東証REIT指数の分析を付け加えました。
東証REIT指数もまた、日経平均の暴落を示唆しています。ああ、恐ろしい。

下落トレンド鮮明な東証REIT指数は何を表すか?日経平均暴落の兆しのひとつ。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-270.html


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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