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週末恒例の中期移動平均分析。ドル高・ユーロ安トレンド転換のサインが点灯。

平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんばんは。まなぶです。

週末はゆっくり中期の移動平均分析。
日足の移動平均線で、各指標を見てみます。

株価では、日経平均、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。
そして日経平均と関連がある東証REIT指数。
コモディティでは原油と金(ゴールド)。
債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。
そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル。



■日経平均株価
先週終値:19,560円
25日移動平均線:18,800円付近
50日移動平均線:18,200円付近
75日移動平均線:17,900円付近

25日移動平均線との乖離が4%、
75日移動平均線との乖離が9%とどんどん大きく拡大中。

MACDは、
・400円付近へ拡大、MACDとシグナルがもみ合い。
・先週はデッドクロスの可能性あったがまた上放たれ。
・2014年11月のMACDとのダイバージェンス継続示現中。
・小さい値動きが続く、もしくはいつMACDがデッドクロスに陥り下落してもおかしくない状況。
・週足MACDが800円と高水準(4%)。
・週足MACDも昨年11月とのダイバージェンス示現中。


■ニューヨークダウ平均株価
先週終値:18,127ドル
25日移動平均線:18,050ドル付近
50日移動平均線:17,820ドル付近
75日移動平均線:17,790ドル付近

MACDは、
・3月4日に1か月半ぶりにMACDとシグナル接触、明確にデッドクロス示現。
・そこから下落継続、週末3月13日にMACDゼロ。3月20日に再びシグナルと接触。
・シグナルとゴールデンクロス示現になるか、まだ下落トレンド継続か、週明け次第。
・週足もMACDシグナルデッドクロス示現。年初に1度デッドクロス後再度のデッドクロスで、下落勢い強い。
・週足MACDも3月20日上昇でシグナルに接触。ゴールデンクロスか、下落トレンド継続か。週明け次第。

・週明けの動きが重要。

日経平均19,560円とNYダウ平均18,127ドル。先週書いた、日米ギャップ継続中。
中間点は18,843。(先週時点は18,501)
日米格差でアービトラージ(裁定取引)機会発生。
日経平均に割高下落圧力、NYダウに割安上昇圧力。


■ドイツDAX
先週終値:12,039ポイント
25日移動平均線:11,500ポイント付近
50日移動平均線:11,000ポイント付近
75日移動平均線:10,600ポイント付近

25日線との乖離5%。
75日線との乖離14%。短期上昇しすぎ。割高感。

MACDは、
・1月中旬量的緩和決定後、継続して右肩上がりの上昇。
・2月前半にデッドクロス示現しかけるも維持、5日線に沿って長期上昇継続。
・MACDが200~300ポイント水準と高水準(2.5%)ながら、OSCIがゼロ近辺でゆるやかな上昇。
・3月20日、MACDがシグナルと接近。デッドクロス近いか。
・週足のMACDが600ポイントと強烈(5%)。週足は過熱感あり。(先週時点は500ポイント)
量的緩和がからんでいるので分析しづらいが、週足の過熱感が気になるところ。
このMACDの勢いがどこまで続くのか、怖いところ。
日足は今週下がればデッドクロスの可能性あり。


■上海総合指数
先週終値:3,617ポイント
25日移動平均線:3,320ポイント付近
50日移動平均線:3,300ポイント付近
75日移動平均線:3,200ポイント付近

75日線との乖離13%。乖離大きく一気に加熱感。割高感。
先週、25日線と50日線のデッドクロス示現するもまた上昇し解消。
危うさが漂う。

MACDは、
・1月初にデッドクロスを示現、下落したものの2月中旬に再度ゴールデンクロス上昇トレンドへ。
・OSCIも拡大中で上昇トレンド勢いあり。
・昨年末上昇とダイバージェンス示現。
・週足MACDは2014年7月にゴールデンクロス示現、MACDプラス転換。
・週足MACDは高値圏にあるが先週デッドクロス示現の可能性、もみあい中。
・日足の短期トレンドは強い。週足のトレンドがやや危険な形。


■東証REIT指数
先週終値:1850ポイント
25日移動平均線:1,860ポイント付近
50日移動平均線:1,885ポイント付近
75日移動平均線:1,880ポイント付近
・75日移動平均線との乖離▲2%でさほど割安感無し。
・25日線と75日線デッドクロス後、75日線もまもなく下向き始める。
MACDは、
・1月中旬にデッドクロス示現後、下落トレンド。
・MACDマイナス圏の中で、2月中旬に1度ゴールデンクロス示現するも、
・MACDプラス復活ならず、3月9日に再度デッドクロス示現で下落トレンド強い。
・3月20日にシグナルと接触。週明け次第で上昇トレンドに入れるか?
・週足MACDでは2013年9月にゴールデンクロス示現以降上昇トレンドで来たが、
・週足MACDで今年2月初にデッドクロス示現。OSCI拡大中で下落トレンドを強くしている。

・日足の短期、週足の長期ともに、まさに下落トレンド継続中。



■金(ゴールド)
先週終値:1,182ドル
25日移動平均線:1,190ドル付近
50日移動平均線:1,225ドル付近
75日移動平均線:1,215ドル付近
先週は75日線との乖離▲10%、下がりすぎで割安感あったが、
猛反発し乖離▲3%まで縮小。25日線まで回帰。
MACDは、
・年初にゴールデンクロスで上昇、1月30日にデッドクロス示現後、1ケ月半下落中。
・MACDが3月20日の反発上昇にてゴールデンクロス示現。
・週足のMACDは年初にゴールデンクロスしたものの、3月1週目に再度デッドクロス示現。

・日足のMACDゴールデンクロス示現により短期上昇可能性。


■WTI原油
先週終値:46.45ドル
25日移動平均線:48ドル付近
50日移動平均線:48ドル付近
75日移動平均線:52ドル付近
・75日線との乖離は先週▲20%で下がりすぎで割安感あったが、今週は▲12%まで縮小。
・25/50日線のある48ドルまでは上昇余地あり。

MACDは、
・年初にゴールデンクロスで上昇、2月中旬にMACDゼロ近辺で長く停滞、先週デッドクロス示現。下落傾向。
・先週の反発でMACDとシグナルが接近。もう少し反発余地ありか。
・週足のMACDは2014年7月にデッドクロス示現後、下落していたが先週ゴールデンクロス示現。

・週足のMACDがゴールデンクロス。

・原油は週足、金は日足がMACDゴールデンクロス。コモディティは上昇可能性あり。


■日本国債10年利回り
先週終値:0.329%
25日移動平均線:0.38%付近
50日移動平均線:0.34%付近
75日移動平均線:0.35%付近
・3月4日の金利急騰で25日線が75日線を上抜くゴールデンクロス示現。短期上昇トレンド。
・75日線との乖離は先週は14%で過熱感あったが、一気に下落し75日線割り込む。
MACDは、
・2014年10月末日銀追加緩和後MACDゼロ転落し下落トレンドが続いた後、
・1月中旬にゴールデンクロス示現後急上昇。しかし先週再びデッドクロスで乱高下。
・週足MACDは2013年8月にデッドクロス後下落、2013年9月以降ずっと週足MACDマイナス圏。
・長く下落トレンドだった週足MACDが今年2月初についにゴールデンクロス示現、上昇トレンド中。
・週足MACDがまだ上昇トレンド中。


■米国債10年利回り
先週終値:1.932%
25日移動平均線:2.08%付近
50日移動平均線:1.96%付近
75日移動平均線:2.04%付近
・3月5日に25日線と50日線、3月12日に25日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・しかし直近は下落。乱高下。
MACDは、
・1月末にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続していたが、先週デッドクロスで一気に下落。
・週足MACDは2013年9月にデッドクロス後長く下落トレンドにあったが、
・週足MACDは今年2月中旬についにゴールデンクロス示現。上昇トレンド。

・短期日足はデッドクロス、中期週足はゴールデンクロス。方向感無しの乱高下。


■ドイツ国債10年利回り
先週終値:0.179%
25日移動平均線:0.30%付近
50日移動平均線:0.35%付近
75日移動平均線:0.45%付近
・75日線との乖離▲61%で異常値。下がりすぎ。(ドイツ国債買われすぎ)
MACDは、
・2月初にゴールデンクロス示現したが、3月初に再度デッドクロスに転落。急落中。
・週足MACDは2013年9月にデッドクロス後長く下落トレンドにあったが、
・週足MACDは今年3月初にゴールデンクロスの可能性。

・短期下がりすぎ、長期で上昇の可能性の為、下げ止まりの可能性。


■ドル円
先週終値:120.03円
25日移動平均線:120.0円付近
50日移動平均線:119.0円付近
75日移動平均線:119.1円付近
50日線と75日線は先週既にデッドクロス示現。
MACDは、
・2月初にゴールデンクロス示現後上昇、まだ上昇トレンド中。
・先週時点は3月18日FOMCあたりでデッドクロスありそうと書いたが、見事にデッドクロス。下落サイン点灯。
・週足のMACDは2月初にデッドクロス示現。停滞傾向。
・日足過熱感なく、週足はデッドクロスでしばらく停滞だと思われる。

・日足/週足ともにMACDデッドクロス。下落サイン強い。


■ユーロ/米ドル
先週終値:1.082ドル
25日移動平均線:1.10ドル付近
50日移動平均線:1.12ドル付近
75日移動平均線:1.16ドル付近
先週時点では75日線との乖離▲11%で下がりすぎで割安感あったが、
今週反発し乖離▲7%と縮小。まだ割安感。

MACDは、
・2014年5月以来、MACDずっとマイナス圏。2014年7月に1度ゼロ接触するもその後1度もゼロ接触無し。
・2月初にゴールデンクロスするも、2月末に再度デッドクロスし再度下落、
・3月18日FOMCの反発でゴールデンクロス示現。短期反発サイン。
・週足MACDは2014年5月デッドクロス、7月にマイナス転落、以来1度もゼロ復活なし。
・週足MACDは2014年5月以来1度もゴールデンクロス無し。まだまだ下落トレンド中。
・週足MACDが▲0.05ドルと強烈な下落(▲4.7%)。

・週足の中期はまだ下落示唆だが、短期は日足MACDゴールデンクロスで短期上昇サイン。
・少なくとも25日線の1.10までは反発可能性あり。


■中国人民元/円
先週終値:19.34円
25日移動平均線:19.20円付近
50日移動平均線:19.08円付近
75日移動平均線:19.12円付近
方向感無し。

MACDは、
・2月初にゴールデンクロス示現後上昇、まだ上昇トレンド中。
・OSCIがやや縮小中、デッドクロスが近いか。短期下落の可能性の方が高い。
・週足のMACDは2月初にデッドクロス示現。停滞傾向。
・日足過熱感なく、週足はデッドクロスでしばらく停滞だと思われる。

週足MACDのデッドクロス継続中、ゆるやかな下落トレンド。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
先週終値:93.22円
25日移動平均線:93.0円付近
50日移動平均線:93.2円付近
75日移動平均線:94.8円付近
ゆるやかな下落トレンドが終わりに近づき、25日線と50日線のゴールデンクロス近いか。

MACDは、
・2014年11月中旬にデッドクロス示現後長く下落、2月初にゴールデンクロス示現後上昇傾向。
・週足MACDは2014年12月初にデッドクロス示現、まだ下落傾向。ゼロ圏。

・短期上昇サイン継続中。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
先週終値:90.80円
25日移動平均線:89.5円付近
50日移動平均線:89.0円付近
75日移動平均線:90.2円付近
・3月13日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。75日線も上抜け、短期上昇トレンド強い。
MACDは、
・2014年11月末にデッドクロス示現後長く下落、2月初にゴールデンクロス示現、2月24日にMACDプラス転換。
・3月9日にMACDデッドクロス、1週間MACDゼロ近辺でもみ合って先週再び上放たれ短期上昇トレンド回復。
・週足MACDは2014年10月末日銀追加緩和でゴールデンクロス示現、1月中旬にデッドクロス後下落中。
・週足MACDは今週再度ゴールデンクロス入り可能性あり。

・25日線と50日線の移動平均ゴールデンクロスで短期上昇トレンド強い。
・週足MACDも今週ゴールデンクロスの可能性、中期も上昇トレンド入りするか?


まとめ
株価は日経平均がMACDダイバージェンス示現が継続。NYダウ平均との乖離拡大で下落圧力。
ダウ平均が週足MACDデッドクロスで下落傾向。ドイツDAXの割高感はすごい。
合わせて株価の急落・暴落の兆しは継続。

コモディティの金・原油は短期反発・上昇トレンド点灯。

金利は乱高下。ドイツ国債の買われすぎ度合いは限界、金利下げ止まり傾向。
日米金利は週足レベルで下げ止まり傾向。長く続いたトレンドが変わりつつあるか。

3月18日FOMCで一気に方向感が出たのが為替。
ここまで一方向に進んできた為替トレンドの転換サインがかなり明確に出つつある。

ドル円は下落サイン点灯、
ユーロドル、ニュージーランドドルは上昇サイン点灯。
ここまで長く続いてきたトレンドが一気に変わる可能性が高くなってきた。

米国高官のドル高牽制発言も活発になってきた。

ドル高・ユーロ安の修正によりドル円が下落してくると、
日経平均株価は下落、しばらく開いてきた日経平均株価・ニューヨークダウ平均株価の
日米株価がギャップが埋まってくることになる。

日経平均2013年5月大暴落の1ケ月半前に下落していた東証REIT指数が今年下落して既に2ケ月。
日経平均株価は危険な状態だと思っていいだろう。
為替もトレンドが変わりそうなのでトレンドフォロー派は投資の難易度が上がる。

東証REIT指数と日経平均株価暴落の関係は過去記事参照。

下落トレンド鮮明な東証REIT指数は何を表すか?日経平均暴落の兆しのひとつ。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-270.html


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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