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週末恒例の中期移動平均分析。株価は暴落トレンド、金・原油は上昇、為替はドル安。

平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんばんは。まなぶです。

週末はゆっくり中期の移動平均分析。
日足の移動平均線で、各指標を見てみます。

このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには
為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

株価では、日経平均、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。
そして日経平均と関連がある東証REIT指数。
コモディティでは原油と金(ゴールド)。
債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。
そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル。

先週移動平均線で示されていたサインが怖いぐらいその通りになった。
トレンドって、本当に移動平均線に表れるんですね。
↓先週の分析は過去記事ご参照。
週末恒例の中期移動平均分析。ドル高・ユーロ安トレンド転換のサインが点灯。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-280.html



さて、今週の分析です。

■日経平均株価
週末終値:19,285円
25日移動平均線:19,100円付近
50日移動平均線:18,400円付近
75日移動平均線:18,000円付近

移動平均線との乖離が先週から大幅に縮小。
25日移動平均線との乖離は先週4%⇒1%、
75日移動平均線との乖離は先週9%⇒7%。
金曜日に25日線にタッチし反発。

MACDは、
・先週時点の予想は、「小さい値動きが続く、もしくはいつMACDがデッドクロスに陥り下落してもおかしくない状況。」
・結果、木曜/金曜日の下落で明確にデッドクロス。下落サイン点灯。
・2014年11月のMACDとのダイバージェンス継続示現し下落に入った。
・週足MACDが800円と高水準継続(4%)。まだ割高。
・週足MACDも昨年11月とのダイバージェンス示現中。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:17,712ドル
25日移動平均線:17,980ドル付近
50日移動平均線:17,820ドル付近
75日移動平均線:17,780ドル付近
・今週の下落で50日線、75日線も下抜け下落サイン強力に点灯中。

MACDは、
・3月4日に1か月半ぶりにMACDとシグナル接触、明確にデッドクロス示現。下落継続中。
・週足もMACDシグナルデッドクロス示現。年初に1度デッドクロス後再度のデッドクロスで、下落勢い強い。
・週足MACDも3月20日上昇でシグナルに接触したが、再度下放たれ。

日経平均19,285円とNYダウ平均17,712ドル。先週書いた、日米ギャップはまだ大きい。
中間点は18,498。(先週時点は18,843)
日米格差でアービトラージ(裁定取引)機会発生。
日経平均に割高下落圧力、NYダウに割安上昇圧力。


■ドイツDAX
週末終値:11,868ポイント
25日移動平均線:11,750ポイント付近
50日移動平均線:11,250ポイント付近
75日移動平均線:10,750ポイント付近

・移動平均線との乖離は、先週時点の異常なほど大きな乖離からは縮小。
・25日線との乖離 先週5%⇒今週1%。
・75日線との乖離 先週14%⇒今週10%。まだ短期上昇しすぎで割高感。
・木曜日の下落でいったん25日線にタッチして反発。

MACDは、
・1月中旬量的緩和決定後、継続して右肩上がりの上昇だったが、今週ついにデッドクロス示現。下落サイン点灯。
・週足のMACDが600ポイントと強烈(5%)。週足は過熱感継続。


■上海総合指数
週末終値:3,691ポイント
25日移動平均線:3,420ポイント付近
50日移動平均線:3,320ポイント付近
75日移動平均線:3,250ポイント付近

・欧米日総崩れの中、唯一上昇、孤軍奮闘。
・移動平均線との乖離拡大。
・75日線との乖離 先週13%⇒14%。さらに乖離拡大。この乖離は大きすぎる。割高感。

MACDは、
・1月初にデッドクロスを示現、下落したものの2月中旬に再度ゴールデンクロス上昇トレンドへ。
・OSCIが縮小し始め、上昇勢いはやや鈍化。
・昨年末上昇とダイバージェンス示現中。
・週足MACDは2014年7月にゴールデンクロス示現、MACDプラス転換。
・週足MACDは先週デッドクロスの可能性あったがシグナルに接触して再度上昇。
・日足、週足ともまだ上昇トレンド。しかし欧米日の下落の影響をどこまで無視できるか。


■東証REIT指数
週末終値:1893ポイント
25日移動平均線:1,860ポイント付近
50日移動平均線:1,875ポイント付近
75日移動平均線:1,875ポイント付近
・25日線と75日線は3月6日にデッドクロス示現、
・50日線と75日線が3月27日金曜日にデッドクロス示現。
・今週は反発したが、50日・75日のデッドクロスで下落サイン再度点灯。

MACDは、
・1月中旬にデッドクロス示現後、下落トレンド。
・MACDずっとマイナス圏だったが今週ゴールデンクロス、3月27日金曜日にMACDプラス浮上。
・週足MACDでは2013年9月にゴールデンクロス示現以降上昇トレンドで来たが、
・週足MACDで今年2月初にデッドクロス示現。OSCIは今週やや縮小で下げ止まり感。

・日足は下落トレンド、週足はやや下げ止まり感あり。



■金(ゴールド)
週末終値:1,198ドル
25日移動平均線:1,182ドル付近
50日移動平均線:1,220ドル付近
75日移動平均線:1,210ドル付近
・猛反発。75日線を上抜け、50日線にタッチして反落。
・これからもうひと踏ん張りで50日線・75日線のゴールデンクロス可能性あり。

MACDは、
・3月20日の反発上昇にてゴールデンクロス示現。上昇トレンド。
・週足のMACDは年初にゴールデンクロスしたものの、3月1週目に再度デッドクロス示現。
・週足のMACDは再度ゴールデンクロストライしそう。

・日足のMACDゴールデンクロス継続、週足もゴールデンクロス可能性あり。上昇トレンド顕著になりつつある。


■WTI原油
週末終値:48.43ドル
25日移動平均線:48ドル付近
50日移動平均線:48ドル付近
75日移動平均線:50ドル付近
・今週25日/50日75日すべて上抜いて上昇。週末は75日線を割ったがまだ50日線の上。上昇トレンド。
・25日/50日線がゴールデンクロス済。次に50日/75日線のゴールデンクロストライしそう。

MACDは、
・3月24日にゴールデンクロス示現。強い短期上昇トレンド。
・週足のMACDは先週ゴールデンクロス示現済。

・日足/週足ともにMACDゴールデンクロス。移動平均線も上抜いており、上昇トレンド鮮明。

・原油、金ともにコモディティは上昇トレンドが鮮明になりつつある。


■日本国債10年利回り
週末終値:0.380%
25日移動平均線:0.38%付近
50日移動平均線:0.35%付近
75日移動平均線:0.35%付近
・先週25日/75日線に続き、今週50日/75日線もゴールデンクロス示現。上昇トレンド強い。

MACDは、
・3月中旬にデッドクロスで下落していたが今週急上昇、ゴールデンクロストライ。
・週足MACDは今年2月初にゴールデンクロス示現、上昇トレンド中。

・週足はMACD上昇トレンド。日足も上昇トレンドに入る可能性あり。


■米国債10年利回り
週末終値:1.960%
25日移動平均線:2.04%付近
50日移動平均線:1.98%付近
75日移動平均線:2.02%付近
・先週25日/75日線のゴールデンクロス示現済、もうすぐ50日/75日線もゴールデンクロスしそう。

MACDは、
・3月中旬にデッドクロス後下落していたが、OSCI急速に縮小中、下げ止まり感あり。
・週足MACDは今年2月中旬にゴールデンクロス示現。上昇トレンド。

・移動平均線が強く、短期上昇トレンド出そう。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.209%
25日移動平均線:0.28%付近
50日移動平均線:0.33%付近
75日移動平均線:0.40%付近
・75日線との乖離▲52%で異常値。下がりすぎ。(ドイツ国債買われすぎ)

MACDは、
・MACD下げ止まり感。シグナルと交差中でゴールデンクロス可能性あり。
・週足MACDはうっすらとゴールデンクロス示現中。

・日足、週足ともにゴールデンクロス気味、上昇しそうな勢いは全然ないが、じわじわ上昇エネルギー蓄積中か。


■ドル円
週末終値:119.10円
25日移動平均線:120.2円付近
50日移動平均線:119.2円付近
75日移動平均線:119.2円付近
・25日/75日線は先週既にデッドクロス済、今週50/75週ゴールデンクロス示現。
・ドルは短期下落観測が出ているものの、移動平均はそこまで弱くは無い。

MACDは、
・3月18日FOMCで強烈にデッドクロスし下落、まだOSCIも拡大中で下落トレンド強い。
・週足のMACDは2月初にデッドクロス示現。停滞傾向。OSCIもまだ拡大中。

・移動平均は中立、MACDは下落トレンド。方向感があまり明確でない。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.0887ドル
25日移動平均線:1.09ドル付近
50日移動平均線:1.12ドル付近
75日移動平均線:1.15ドル付近
・木曜日に25日線をいったん上抜くが、また25日線下に押し戻される。

MACDは、
・3月18日FOMCの反発でゴールデンクロス示現。短期反発サイン継続。
・週足MACDは2014年5月以来1度もゴールデンクロス無かったが、やや下げ止まり。いよいよゴールデンクロス可能性あるか。

・先週、”少なくとも25日線の1.10までは反発可能性あり”と書いたが見事に1.10まで反発。もう少し行きそうだと思っていたが。


■中国人民元/円
週末終値:19.16円
25日移動平均線:19.24円付近
50日移動平均線:19.10円付近
75日移動平均線:19.12円付近
・先週25日/75日線のゴールデンクロス、まもなく50日線/75日線もゴールデンクロスしそう。
・ドル円ペッグなだけあって、ドル円と同じく移動平均線は意外と弱くない。

MACDは、
・3月23日にデッドクロス示現。下落トレンド入り。
・週足のMACDは2月初にデッドクロス示現以降、ゆるやかに下落トレンド。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:92.23円
25日移動平均線:93.0円付近
50日移動平均線:93.2円付近
75日移動平均線:94.4円付近
・25日/50日線がわずかにゴールデンクロス。まだサイン鮮明ではないが、短期上昇トレンド入りが近いか。

MACDは、
・2月初にゴールデンクロス示現後上昇傾向、金曜日にシグナルと接触間近。まだシグナルより上にいる。
・週足MACDは2014年12月初にデッドクロス示現、まだ下落傾向だがやや下げ止まり。

・週足の下落トレンドがやや下げ止まり感を見せており、強めの移動平均が鮮明にサイン出るかどうか微妙なところ。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:90.26円
25日移動平均線:89.9円付近
50日移動平均線:89.0円付近
75日移動平均線:90.0円付近
・3月13日に25日/50日線のゴールデンクロス示現。25日線は上昇を続け、75日線に迫る。短期上昇トレンド強い。

MACDは、
・3月19日にゴールデンクロス示現、強い上昇トレンド継続中。今週はOSCI縮小でやや上昇勢いにブレーキかかる。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後下落していたが、MACDはずっとプラス圏維持、再度ゴールデンクロストライしそう。

・25日移動平均線と日足MACDの、短期上昇トレンドがまだ強い。
・下落トレンドにあった週足でも上昇トレンド転換の可能性あり。上昇勢いさらに鮮明に出るか。


まとめ
株価は先々週分析からずっと出ていた暴落サインがついに爆発。今週は大幅下落となった。
日米欧株価はすべて軒並み下落トレンド入り。上海総合だけが1人勝ちでまだ上昇トレンドにいる。
これからしばらく株価は下落トレンドに入っていきそう。

コモディティの金・原油は先週時点の分析で短期反発・上昇トレンド点灯していたが、
今週はその上昇トレンドをより鮮明にしてきた。まだまだ上がりそうだ。

日米金利は週足レベルで下げ止まり傾向。長く続いたトレンド変化が週を追うごとに鮮明になりつつある。

為替はちょっと分析が難しい。
ドル円は単純移動平均ではそんなに悪くないがMACDが悪い。
MACDは直近の値動きの方を重視した移動平均なので、トレンド分析としては単純移動平均よりMACDの方が優先。
その観点から見ると、ドル円は短期下落トレンド継続。
ドル以外の通貨は強い。
ユーロドル、豪ドル、ニュージーランドドル、全て短期トレンドが強くなってきている。
3月18日FOMCで一気にドル高修正が鮮明になったが、そのドル反乱トレンドは続くようだ。


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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