週末恒例の中期移動平均分析。先週末ニューヨークダウが下落。相場調整の週となるか。

平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんにちは。まなぶです。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル。


さて、今週の分析です。

■日経平均株価
週末終値:20,264円
25日移動平均線:19,800円付近
50日移動平均線:19,700円付近
75日移動平均線:19,200円付近
75日線との乖離率6%と乖離拡大。

MACDは、
・5月19日にゴールデンクロス示現。だが高値更新してもMACDが高値更新しないダイバージェンス状態。
・週足MACDがシグナルと接触。いよいよデッドクロス可能性ありか。

・単純移動平均、日足MACDは上昇トレンドだが、高値更新してもMACDが高値更新しないダイバージェンス示現中であり、また週足MACDはデッドクロス可能性があり、いつ急落してもおかしくない。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:18,232ドル
25日移動平均線:18,100ドル付近
50日移動平均線:18,000ドル付近
75日移動平均線:18,000ドル付近
・5月6日に25日線・50日線のゴールデンクロス。
・意外にも50日線・75日線がデッドクロスの危機。

MACDは、
・5月8日上昇でゴールデンクロス示現。
・週足MACDは2月末にMACDデッドクロス示現後、下落トレンド継続中。下落トレンドの中のシグナル接触で下落示唆。

・単純移動平均線が意外に50日線・75日線のデッドクロス危機。日足MACDがゴールデンクロスで上昇トレンド、しかし週足MACDが下落トレンドの中での再度シグナル接触で暴落サイン。中期下落サイン点灯。


■ドイツDAX
週末終値:11,815ポイント
25日移動平均線:11,650ポイント付近
50日移動平均線:11,820ポイント付近
75日移動平均線:11,600ポイント付近
・5月13日に25日線と50日線のデッドクロス。下落サイン点灯。
・75日線割れから反発したが現在50日線に上値を抑えられる。

MACDは、
・3月23日にデッドクロス示現後、ずっと下落トレンド継続だったが5月18日にゴールデンクロス示現。
・週足のMACDが5月4日週にデッドクロス、下落トレンド入り。

・単純移動平均、週足MACDが下落トレンド示唆。日足MACDがゴールデンクロスしているものの、MACDゼロ近辺なので強さは無い。


■上海総合指数
週末終値:4,657ポイント
25日移動平均線:4,400ポイント付近
50日移動平均線:4,100ポイント付近
75日移動平均線:3,800ポイント付近
・75日線との乖離率22%!乖離率が異常値。いつ急落してもおかしくない。

MACDは、
・2月中旬ゴールデンクロス後上昇トレンド続いていたが5月4日にデッドクロス。
・高値を更新してもMACDが高値更新しないダイバージェンス示現と、下落トレンドの中の再度シグナル接触で、急落する前の形。
・週足MACDは2014年7月にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続。

・日足MACDがデッドクロス後下落トレンド入りであり、ダイバージェンスもあり危険な形。75日移動平均線との乖離があまりに大きく、いつ急落してもおかしくない状態。
・これまで天井の見えない上昇トレンドにあったぶん、下がった時の下げ幅はそれだけ大きくなる可能性。


■東証REIT指数
週末終値:1,865イント
25日移動平均線:1,870ポイント付近
50日移動平均線:1,865ポイント付近
75日移動平均線:1,865ポイント付近
・3本の移動平均がまとまって上値抵抗となっており、ここからの上昇はかなり厳しい。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。
・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。


■金(ゴールド)
週末終値:1,205ドル
25日移動平均線:1,200ドル付近
50日移動平均線:1,195ドル付近
75日移動平均線:1,200ドル付近
・4月23日に25日線・50日線のゴールデンクロス。
・5月22日に25日線・75日線のゴールデンクロス。いよいよ上昇トレンドへ。
・移動平均線を全部上抜け、上昇トレンド転換。

MACDは、
・4月22日のデッドクロス以降、下落トレンド継続だったが、5月13日以降の上昇で一気に強烈にゴールデンクロス。
・週足のMACDは2月中旬からずっと長い停滞中だったのが上に吹き上げた形。上昇トレンド示唆。

・単純移動平均、日足、週足MACDがすべて上昇トレンド。


■WTI原油
週末終値:59.99ドル
25日移動平均線:59ドル付近
50日移動平均線:54ドル付近
75日移動平均線:53ドル付近
・すべての移動平均が下に集まり、強烈なサポートとして機能する。
・そのため、ここからは下落しづらい。上昇サイン。

MACDは、
・5月8日にデッドクロス示現。
・週足のMACDは2月23日週にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続。

・単純移動平均、MACD週足が上昇トレンド。目先は日足MACDがやや弱めながら、週足の中期上昇トレンドが下支えする。


■日本国債10年利回り
週末終値:0.413%
25日移動平均線:0.37%付近
50日移動平均線:0.37%付近
75日移動平均線:0.37%付近
・すべての移動平均線が0.37%付近に集約、強いサポートラインとして機能する。下げづらい。

MACDは、
・4月30日の急上昇でゴールデンクロス。上昇トレンド継続。
・週足MACDは今年2月初にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続中。

・日足/週足ともにMACD上昇トレンド。


■米国債10年利回り
週末終値:2.214%
25日移動平均線:2.12%付近
50日移動平均線:2.04%付近
75日移動平均線:2.04%付近
・すべての移動平均線が2.00%に集まり、強いサポートラインとして機能する。ここからは下げづらい。

MACDは、
・4月9日ゴールデンクロス後、上昇トレンド継続。
・週足MACDは今年2月中旬にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続。

・単純移動平均線、日足/週足MACDともすべてが上昇トレンド示唆。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.608%
25日移動平均線:0.45%付近
50日移動平均線:0.30%付近
75日移動平均線:0.30%付近
・すべての移動平均線が0.30%付近に集まり、強いサポートラインとして機能する。

MACDは、
・MACDは3月26日から完全停滞しエネルギー蓄積、4月中旬から動き始めると上に一気に噴き上げた。上昇トレンド継続。
・4月17日の大底0.049%からわずか3週間で0.79%まで猛反発の動きとなった。
・週足MACDも時間が止まったかのように停滞していたが一気に上へ噴出。

・移動平均線、日足・週足MACDともすべてが上昇トレンド。


■ドル円
週末終値:121.50円
25日移動平均線:119.8円付近
50日移動平均線:119.8円付近
75日移動平均線:119.8円付近
・5月14日に25日線・75日線のデッドクロス。
・まもなく50日線・75日線がデッドクロスしそう。

MACDは、
・5月18日の上昇でゴールデンクロスし上昇。
・週足のMACDは1月初にデッドクロス示現後、下落トレンド継続中。

単純移動平均線、週足MACDが下落トレンドを示唆。日足が上昇トレンド転換しているが、週足の中期トレンドを変えるにはまだ時間がかかりそう。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.1015ドル
25日移動平均線:1.11ドル付近
50日移動平均線:1.09ドル付近
75日移動平均線:1.10ドル付近
・5月6日に25日線・50日線のゴールデンクロス。
・5月15日に25日線・75日線のゴールデンクロス。

MACDは、
・5月19日にデッドクロス。
・週足MACDは2014年5月以来1度もゴールデンクロス無かったが、4月27日週にゴールデンクロスし上昇トレンド。

・単純移動平均線、週足MACDが上昇トレンド。日足MACDがデッドクロスながら週足の中期トレンドを変えるには時間がかかりそう。


■中国人民元/円
週末終値:19.60円
25日移動平均線:19.30円付近
50日移動平均線:19.30円付近
75日移動平均線:19.25円付近
・5月11日に25日線・50日線のデッドクロス。

MACDは、
・5月18日にゴールデンクロス。
・週足のMACDは1月中旬にデッドクロス示現以降、ゆるやかに下落トレンド。

・単純移動平均線、週足MACDが下落トレンド。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:95.10円
25日移動平均線:94.8円付近
50日移動平均線:93.5円付近
75日移動平均線:93.2円付近
・すべての移動平均線を上抜けており強力なサポートとして機能する。
・先週の下落は25日線できっちりサポートされている。

MACDは、
・5月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは4月末にゴールデンクロス示現。

・単純移動平均線、週足MACDが上昇トレンド。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:88.94円
25日移動平均線:90.0円付近
50日移動平均線:90.0円付近
75日移動平均線:90.0円付近
・3月13日に25日線・50日線のゴールデンクロス示現。
・4月9日に25日線・75日線のゴールデンクロス示現。
・4月16日に50日線・75日線のゴールデンクロス示現。
・ついに75日線も上を向き始め、すべての線が上を向き、上昇トレンド示唆。

MACDは、
・5月1日にデッドクロスし下落トレンド継続。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後下落トレンド継続。

・単純移動平均75日線が上を向き始め上昇トレンドを示唆しているが目先MACDが下落トレンドなのでしばらく停滞か。



まとめ
 先週は蓋を開けてみれば日経平均、ニューヨークダウ、中国上海が年初来高値を更新し上昇する力強い動きの週となった。しかしイエレンFRB議長の年内利上げ発言により週末ニューヨークダウが下落して終わり、最後に不安を残す終わり方だった。イエレンFRB議長は株価が割高だと発言したり、かなりバブルを懸念しているようだ。金利上げをほのめかしてバブルを抑えているが、結局は利上げせずさらなる相場の上昇を狙っているようにも思える。

 これで「セル・イン・メイ」や、2013年5月23日日経平均暴落の過去のアノマリーを乗り越えたのだろうか。

 油断はできないだろう。欧米日の国債利回りはまだまだ上昇の勢いがあり、どこまで金利が上げてくるか予断を許さない。レバレッジをがんがんかけて攻めるヘッジファンドにとっては金利上昇は大敵。いったんは落ち着いたドイツ国債利回りがまた上がってくればまたすぐ一転して相場は下落ムードに包まれることになる。気になるのは先週連日大きく下げたブラジルボベスパ。ブラジルボベスパは投機マネーの動きの先行指標のようなもので、いつも主要先進国株価より先に下げる。原油が上がっているのにこのブラジル株価の不調は何を意味するのか。

 そしてやはり注目は上昇トレンド転換した金(ゴールド)。しばらく停滞していただけに、今回のトレンド転換ではかなりの上昇が発生して大相場に発展する可能性がある。何かの圧力がかかっているかのように1200ドル以下に抑えつけられていた金価格の上昇は、何か大きな相場の変化を感じさせる。


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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