週末恒例の中期移動平均分析。債券、欧米株、金・原油すべての中長期トレンド転換がいよいよ鮮明に。一気に動いてくるか。

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平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんにちは。まなぶです。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル。


さて、今週の分析です。

■日経平均株価
週末終値:20,460円
25日移動平均線:20,100円付近
50日移動平均線:19,900円付近
75日移動平均線:19,550円付近
75日線との乖離率5%、まだ乖離大きい。

MACDは、
・5月19日にゴールデンクロス示現。だが高値更新してもMACDが高値更新しないダイバージェンス状態は継続。
・6月5日に再度シグナル接触。
・週足MACDがシグナルと接触。いよいよデッドクロス可能性ありか。

・単純移動平均、日足MACDは上昇トレンドだが、高値更新してもMACDが高値更新しないダイバージェンス示現中であり、また週足MACDはデッドクロス可能性があり、いつ急落してもおかしくない。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:17,849ドル
25日移動平均線:18,100ドル付近
50日移動平均線:18,020ドル付近
75日移動平均線:18,020ドル付近
・5月6日に25日線・50日線のゴールデンクロス。
・50日線・75日線がデッドクロスの危機。

MACDは、
・5月25日にデッドクロス後、下落トレンド継続中。
・週足MACDは2月末にMACDデッドクロス示現後、下落トレンド継続中。下落トレンドの中のシグナル接触で下落示唆。

・単純移動平均線、日足・週足MACDすべてが下落トレンド入りで、下落トレンド鮮明になったことでそろそろドカンと下落があるか。


■ドイツDAX
週末終値:11,197ポイント
25日移動平均線:11,550ポイント付近
50日移動平均線:11,780ポイント付近
75日移動平均線:11,680ポイント付近
・5月13日に25日線と50日線のデッドクロス。
・5月29日に25日線と75日線のデッドクロス。

MACDは、
・5月29日にデッドクロス示現。
・週足のMACDが5月4日週にデッドクロス、下落トレンド継続中。

・単純移動平均、日足・週足MACD全てが下落トレンド入りし、下落トレンドが鮮明に。そろそろドカンと下落があるか。


■上海総合指数
週末終値:5,023ポイント
25日移動平均線:4,600ポイント付近
50日移動平均線:4,350ポイント付近
75日移動平均線:4,000ポイント付近
・75日線との乖離率25%!乖離率が異常値。いつ急落してもおかしくない。

MACDは、
・高値を更新してもMACDが高値更新しないダイバージェンス示現と、下落トレンドの中の再度シグナル接触で、急落する前の形。
・週足MACDは2014年7月にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続。

・日足MACDがデッドクロス後下落トレンド入りであり、ダイバージェンスもあり危険な形。75日移動平均線との乖離があまりに大きく、いつ急落してもおかしくない状態。
・これまで天井の見えない上昇トレンドにあったぶん、下がった時の下げ幅はそれだけ大きくなる可能性。


■東証REIT指数
週末終値:1,830イント
25日移動平均線:1,860ポイント付近
50日移動平均線:1,880ポイント付近
75日移動平均線:1,870ポイント付近
・3本の移動平均がまとまって上値抵抗となっており、ここからの上昇はかなり厳しい。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。
・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。


■金(ゴールド)
週末終値:1,171ドル
25日移動平均線:1,195ドル付近
50日移動平均線:1,195ドル付近
75日移動平均線:1,190ドル付近
・5月22日に25日線・75日線のゴールデンクロス。
・5月29日に50日線・75日線のゴールデンクロス。意外にもいよいよ上昇トレンドへ、というところにある。

MACDは、
・5月23日にデッドクロスし下落トレンド継続中。
・週足のMACDは5月4日週にゴールデンクロス。ついに上昇トレンド示唆か。

・日足MACDが下落なので短期は弱気トレンドながら、単純移動平均、週足MACDが上昇トレンド。中長期は上昇トレンド転換した可能性あり。


■WTI原油
週末終値:58.88ドル
25日移動平均線:59ドル付近
50日移動平均線:57ドル付近
75日移動平均線:54ドル付近
・25日線と50日線は既に75日線をゴールデンクロス済で上昇トレンド転換は済んでいる。
・先週末の下落も、50日線がきっちりサポートの役割を果たした。

MACDは、
・5月8日にデッドクロス示現後、下落トレンド継続。
・週足のMACDは2月23日週にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続。

・日足MACDが下落なので短期は弱気トレンドながら、単純移動平均、週足MACDが上昇トレンド。中長期は上昇トレンド転換した可能性あり。

・金、原油のコモデティは両方日足MACD短期トレンドは弱気、中長期は上昇トレンド入りの傾向。


■日本国債10年利回り
週末終値:0.512%
25日移動平均線:0.42%付近
50日移動平均線:0.38%付近
75日移動平均線:0.38%付近
・50日線が75日線がゴールデンクロス間近。

MACDは、
・4月30日の急上昇でゴールデンクロス。上昇トレンド継続。
・週足MACDは今年2月初にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが上昇トレンドを示す。


■米国債10年利回り
週末終値:2.409%
25日移動平均線:2.12%付近
50日移動平均線:2.04%付近
75日移動平均線:2.04%付近
・50日線が75日線がゴールデンクロス間近。

MACDは、
・6月3日ゴールデンクロス示現。
・週足MACDは今年2月中旬にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続。

・単純移動平均線、日足/週足MACDともすべてが上昇トレンド示唆。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.848%
25日移動平均線:0.60%付近
50日移動平均線:0.39%付近
75日移動平均線:0.40%付近
・50日線が75日線がゴールデンクロス間近。

MACDは、
・3月26日から完全停滞しエネルギー蓄積、4月中旬から動き始めると上に一気に噴き上げた。
・いったん落ちたものの6月3日に再びゴールデンクロス。
・週足MACDも時間が止まったかのように停滞していたが4月20日週以降一気に上へ噴出。

・単純移動平均線、日足・週足MACDともすべてが上昇トレンド。


■ドル円
週末終値:125.61円
25日移動平均線:121.8円付近
50日移動平均線:120.5円付近
75日移動平均線:120.4円付近
・5月21日に25日線/75日線のゴールデンクロス。
・5月28日に50日線/75日線のゴールデンクロス。

MACDは、
・5月18日の上昇でゴールデンクロスし上昇トレンド継続。
・週足のMACDは1月初にデッドクロス示現後、下落トレンド継続中だったが、6月1日週にわずかにゴールデンクロスを果たす。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが上昇トレンドを示唆。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.1111ドル
25日移動平均線:1.118ドル付近
50日移動平均線:1.100ドル付近
75日移動平均線:1.098ドル付近
・5月16日に25日線/75日線のゴールデンクロス。
・6月1日に50日線/75日線のゴールデンクロス。


MACDは、
・6月3日にゴールデンクロス。
・週足MACDは2014年5月以来1度もゴールデンクロス無かったが、4月27日週にゴールデンクロスし上昇トレンドへ。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが上昇トレンド。

・ドル円とユーロドルが両方上昇トレンドを示唆。ついに円だけが安くなる怖ろしい展開か。


■中国人民元/円
週末終値:20.25円
25日移動平均線:19.60円付近
50日移動平均線:19.45円付近
75日移動平均線:19.40円付近
・5月21日に25日線/50日線のゴールデンクロス。

MACDは、
・5月18日にゴールデンクロス後上昇トレンド継続。
・週足のMACDは1月中旬にデッドクロス示現以降ゆるやかに下落トレンドだったが、6月1日週についにゴールデンクロス。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが上昇トレンド。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:95.80円
25日移動平均線:95.5円付近
50日移動平均線:94.0円付近
75日移動平均線:93.8円付近
・25日線と50日線は5月初に既に75日線に対するゴールデンクロスを済ませており上昇トレンド継続中。
・下落しても25日線がきっちりサポートとして機能している。

MACDは、
・5月20日にデッドクロス示現後、現在サポートと接触中。
・週足MACDは4月末にゴールデンクロス示現後上昇トレンド。

・単純移動平均線、週足MACDが上昇トレンド。日足MACDが微妙なところにあり、来週決着がつくか。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:88.50円
25日移動平均線:89.0円付近
50日移動平均線:89.8円付近
75日移動平均線:89.8円付近
・5月20日に25日線/50日線のデッドクロス示現。
・5月25日に25日線/75日線のデッドクロス示現。
・50日線が75日線と接触。

MACDは、
・5月27日にゴールデンクロスし上昇トレンド継続。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後下落トレンド継続。

・単純移動平均線、週足MACDが下落トレンドでまだ下落トレンド示唆。短期MACDが上昇トレンドで短期は強気。



まとめ
 今回移動平均線を分析してみて、ぎょっとした。あまりに明確なトレンドサインが出ているではないか。欧米株は短期も中長期もすべてが下落トレンドを鮮明にし、債券利回りとコモディティ、ドル円は上昇トレンドが明確になっている。株の中では、欧米株の下落トレンドと、日本株のアンマッチが印象的。ドル円がこれだけ上昇しているのに日経平均株価がゆるやかに下落しているのでドル建て日経平均はどんどん下落トレンドになっている。日本株が欧米株の影響を受けないわけがなく、日銀やGPIFなど公的資金の買いの存在感が相場を支えているが無理がある。公的資金だって、一度に買える金額は投機マネーには敵わないのでそろそろ下落してくる可能性がある。

 トレンドが鮮明ながら奇妙なのが、コモディティと欧米日国債利回りが同時に中長期上昇トレンド入りしていること。金利上昇は金利がつかない金(ゴールド)の天敵であるはずで、金利上昇すれば金が下がるのがセオリー。しかし金は短期の日足MACDでは下落しているものの、単純移動平均・週足MACDの中長期トレンドは上昇トレンド転換している。債券利回り、コモディティ、ユーロ、これまで下がってきたものが軒並み中長期上昇トレンド転換しているのだ。そろそろ大きな動きが出てくる。

 また、為替の中ではドル円とユーロドルが同時に上昇トレンドを示唆しており、日本円の一人負けが示唆されている。日本国債利回りが0.5%まで急騰していることも相まって、懸念している中長期の大円安時代の恐怖が近づいてくる。これで欧米株安につられて日本株まで下がってしまうようなら、いわゆる「日本トリプル安」であり、世界でも弱い劣等生の資産クラスへと転換してしまう。


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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