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週末恒例の中期移動平均分析。じわじわ進む中長期トレンドに沿った株安、債券安。

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平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんにちは。まなぶです。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


さて、今週の分析です。

■日経平均株価
週末終値:20,539円
25日移動平均線:20,400円付近
50日移動平均線:20.240円付近
75日移動平均線:20,000円付近

MACDは、
・6月29日のギリシャショックで一気にデッドクロス。下落トレンド入り。
・週足MACDがシグナルと接触。6月29日週ギリシャショックの影響ありわずかにデッドクロスしたように見える。

・単純移動平均が上昇だが日足MACDが下落トレンド。移動平均分析では単純移動平均線よりMACDが上位にあり、下落トレンドの判断。そして週足MACDがついにデッドクロス。下落トレンドが鮮明になってきた。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:17,730ドル
25日移動平均線:17,900ドル付近
50日移動平均線:18,020ドル付近
75日移動平均線:18,000ドル付近
・6月22日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・6月26日に25日線と75日線のデッドクロス示現。

MACDは、
・6月29日のギリシャショックで一気にデッドクロス。
・週足MACDは2月末にMACDデッドクロス示現後、下落トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンド示唆。下落トレンドが鮮明。


■ドイツDAX
週末終値:11,058ポイント
25日移動平均線:11,200ポイント付近
50日移動平均線:11,400ポイント付近
75日移動平均線:11,600ポイント付近
・5月13日に25日線と50日線のデッドクロス。
・5月29日に25日線と75日線のデッドクロス。
・6月12日に50日線と75日線のデッドクロス。


MACDは、
・7月3日にデッドクロス示現。
・週足のMACDが5月4日週にデッドクロス、下落トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンド示唆。下落トレンドが鮮明。

■上海総合指数
週末終値:3,684ポイント
25日移動平均線:4,700ポイント付近
50日移動平均線:4,550ポイント付近
75日移動平均線:4,400ポイント付近
・1カ月前には75日移動平均線とのかい離率26%の異常値を示す上昇、異常だっただけに下落の勢いもすごい。

MACDは、
・高値を更新してもMACDが高値更新しないダイバージェンス示現し先週下落示唆されていたが、6月15日にデッドクロスし下落加速。大暴落となった。
・週足MACDは2014年7月にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続だったが6月22日週にデッドクロス。下落トレンド入り。

・75日移動平均線との異常かい離率、日足MACDのダイバージェンス、中国街頭の青空株式講座の風景、様々な株価暴落サインが炸裂、6月8日高値5,174ポイントから3,684ポイントへとわずか1ヶ月で3割を超える大暴落を見せた。3割といえば日経平均が20000円から6000円下がったことに相当。大暴落だ。


■東証REIT指数
週末終値:1,758イント
25日移動平均線:1,825ポイント付近
50日移動平均線:1,850ポイント付近
75日移動平均線:1,855ポイント付近

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。
・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。


■金(ゴールド)
週末終値:1,167ドル
25日移動平均線:1,180ドル付近
50日移動平均線:1,189ドル付近
75日移動平均線:1,191ドル付近
・5月22日に25日線と75日線のゴールデンクロス。
・5月29日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・6月22日に25日線と75日線のデッドクロス。
・7月2日に50日線と75日線のデッドクロス。

MACDは、
・6月24日にデッドクロス示現。
・週足のMACDは5月4日週にゴールデンクロス。ついに上昇トレンド示唆か。現在4月から始まるMACD膠着が3ヶ月に及ぶ。長くMACDが停滞したあとは一気に相場が動く傾向あり。1~2カ月以内には大きな動きが見られそう。

・単純移動平均線、日足MACDが目先弱気入りしている。週足MACDがわずかにゴールデンクロスしつつ完全膠着。膠着の間にエネルギーが蓄積され、大きな動きとなる日は近いか。


■WTI原油
週末終値:55.52ドル
25日移動平均線:59.8ドル付近
50日移動平均線:59.5ドル付近
75日移動平均線:56.8ドル付近
・25日線と50日線は既に75日線をゴールデンクロス済で上昇トレンド転換は済んでいる。

MACDは、
・5月8日にデッドクロス示現後、下落トレンド継続。
・週足のMACDは2月23日週にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続。

・日足MACDが目先弱気入りしているものの、週足MACDが上昇トレンドで中長期トレンドは上昇トレンド。

・金、原油のコモデティは両方中長期は上昇トレンド入りを示唆。


■日本国債10年利回り
週末終値:0.524%
25日移動平均線:0.48%付近
50日移動平均線:0.44%付近
75日移動平均線:0.40%付近
・6月8日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。

MACDは、
・7月3日にゴールデンクロス示現。上昇示唆。
・週足MACDは今年2月初にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが上昇トレンド。


■米国債10年利回り
週末終値:2.386%
25日移動平均線:2.35%付近
50日移動平均線:2.25%付近
75日移動平均線:2.15%付近
・6月4日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。上昇トレンド。

MACDは、
・6月13日にデッドクロス示現、下落トレンド。
・週足MACDは今年2月中旬にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続。

・目先の日足MACDは下落を示唆しているが、週足MACDが上昇トレンドで中長期は上昇トレンドを示している。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.790%
25日移動平均線:0.85%付近
50日移動平均線:0.70%付近
75日移動平均線:0.50%付近
・6月1日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。

MACDは、
・6月15日にデッドクロス示現。
・週足MACDは4月20日週以降一気に上へ噴出した後上昇トレンド継続。

・目先の日足MACDは下落を示唆しているが、週足MACDが上昇トレンドで中長期は上昇トレンドを示している。


■ドル円
週末終値:122.80円
25日移動平均線:123.6円付近
50日移動平均線:122.1円付近
75日移動平均線:121.4円付近
・5月21日に25日線と75日線のゴールデンクロス。
・5月28日に50日線と75日線のゴールデンクロス。

MACDは、
・6月10日の黒田総裁発言による下落で一気にデッドクロス。下落トレンド入り。
・週足のMACDは6月1日週にゴールデンクロス示現。しばらくMACD膠着に入っており動き始めれば大きな動きになる。

・目先日足MACDは下落を示唆。しかし単純移動平均線、週足MACDの中長期トレンドは上昇を示唆しており底堅い。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.1112ドル
25日移動平均線:1.122ドル付近
50日移動平均線:1.118ドル付近
75日移動平均線:1.105ドル付近
・5月16日に25日線と75日線のゴールデンクロス。
・6月3日に50日線と75日線のゴールデンクロス。

MACDは、
・6月22日にデッドクロス示現。
・週足MACDは2014年5月以来1度もゴールデンクロス無かったが、4月6日週にゴールデンクロスし上昇トレンドへ。

・目先日足MACDは下落を示唆。しかし週足MACDの中長期トレンドは上昇を示唆しており底堅い。



■中国人民元/円
週末終値:19.78円
25日移動平均線:19.86円付近
50日移動平均線:19.70円付近
75日移動平均線:19.55円付近
・5月21日に25日線と50日線のゴールデンクロス。

MACDは、
・6月10日にデッドクロス示現後下落トレンド。
・週足のMACDは1月中旬にデッドクロス示現以降ゆるやかに下落トレンドだったが、6月1日週についにゴールデンクロス。

・目先日足MACDは下落を示唆。しかし週足MACDの中長期トレンドは上昇を示唆しており底堅い。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:92.20円
25日移動平均線:95.2円付近
50日移動平均線:95.2円付近
75日移動平均線:94.2円付近
・25日線と50日線は5月初に既に75日線に対するゴールデンクロスを済ませており上昇トレンド継続中。

MACDは、
・5月20日にデッドクロス示現後、下落トレンド継続中。
・週足MACDは4月末にゴールデンクロス示現後上昇トレンド。

・目先日足MACDは下落を示唆。今週の急落で週足MACDがシグナルと接触しており、中長期トレンドの継続が問われる重要ポイントにある。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:82.19円
25日移動平均線:86.0円付近
50日移動平均線:87.8円付近
75日移動平均線:88.8円付近
・5月20日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・5月25日に25日線と75日線のデッドクロス示現。
・6月9日に50日線と75日線のデッドクロス示現。

MACDは、
・6月10日にニュージーランド政策金利サプライズ利下げの急落で一気にデッドクロス、現在▲1.5水準、底値探し。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後下落トレンド継続。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンド。
・三角保ちあいが下にブレイク。
2014/10/13安値83.32円、
2014/12/29高値94.05円、
2015/02/02安値84.03円、
2015/04/20高値92.39円、
2015/06/15安値84.43円
下落トレンド鮮明ながら、そろそろ75日移動平均線とのかい離が大きくなってきていることが意識される。急反発の可能性もあり。

■南アフリカランド/円
週末終値:9.97円
25日移動平均線:10.05円付近
50日移動平均線:10.06円付近
75日移動平均線:10.04円付近
・6月6日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・7月2日に25日線と50日線のデッドクロス示現。

MACDは、
・7月1日にデッドクロス示現。
・週足MACDは6月15日週にゴールデンクロス示現。

・単純移動平均線、日足MACDが弱気。週足MACDが停滞中で微妙な状況。



まとめ
中長期トレンドは株安を示唆。為替もまだ円安方向に向かっている。

この週末はギリシャ国民投票が大きな話題になっているが日本株や為替円相場に影響が大きそうなのは中国バブル崩壊の行方の方だろう。1ヶ月で3割下落した中国株。しかしこの週末に中国は証券会社が株を買い上げる方針を打ち出した。日本の公的資金の株買いをモデルにしたのだろうか、株買いを国策として行い始めた。この中国国策の行方が日本からすれば最も注目度が高いところだろう。中国株のトレンドは依然として下落を示している。
 

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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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