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週末恒例の中期移動平均分析。トレンド分析通りに暴落した株価、ドル円。

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平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんにちは。まなぶです。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、TOPIX、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


さて、今週の分析です。

■日経225平均株価
週末終値:19,435円
25日移動平均線:20,500円付近
50日移動平均線:20.400円付近
75日移動平均線:20,300円付近
・ここ1年無かった25日線と50日線のデッドクロスが7月30日に示現。
・しかしすぐに8月7日に25日線と50日線のゴールデンクロスで復活。もみあい。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月12日にデッドクロス示現。
・週足MACDは6月29日週にデッドクロス示現。下落トレンド入り。

・単純移動平均線で、ここ1年無かった25日線と50日線のデッドクロスが7月30日に示現。週足MACDが6月29日週にデッドクロス。1ケ月前から下落トレンド入りが顕著に出ていた。そんな中、きれいな形のトリプルトップを20,900円で形成し、とどめを刺された。こうなるといくら公的資金が買い上げてもなかなか短期での下支えは厳しい。
トリプルトップ
6月24日20,952円
7月18日20,900円
8月11日20,946円
直近安値は7月9日の19,115円。



■TOPIX
週末終値:1,573円
25日移動平均線:1,660円付近
50日移動平均線:1,645円付近
75日移動平均線:1,645円付近
・7月10日に25日線と50日線のデッドクロス。昨年10月以来となるデッドクロス示現。
・次に50日線と75日線のデッドクロスも間近。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月18日にデッドクロス。
・週足MACDは6月29日週にデッドクロス示現。下落トレンド入り。

・日足MACDが強烈にデッドクロス。週足MACDの下落トレンドがはっきりしている。日経平均は公的資金の買い支えがあるがTOPIXは時価総額が大きく誘導が難しい。より下落トレンドがきつくなる。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:16,459ドル
25日移動平均線:17,500ドル付近
50日移動平均線:17,700ドル付近
75日移動平均線:17,800ドル付近
・6月22日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月21日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・7月23日にデッドクロス示現。7月31日は再びシグナルが近づくも、下落トレンドの中のシグナル接触は再度売りサイン。その後やはり下落。
・週足MACDは2月末にMACDデッドクロス示現後、下落トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンド示唆。ついに75日移動平均線も下を向き始め、下落トレンドがより鮮明。そろそろドカンと下げがありそうと予測を書いていたがいよいよ現実化した。


■ドイツDAX
週末終値:10,124ポイント
25日移動平均線:11,250ポイント付近
50日移動平均線:11,200ポイント付近
75日移動平均線:11,350ポイント付近
・6月12日に50日線と75日線のデッドクロス。
・8月21日に25日線と50日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月11日にデッドクロス示現。
・週足のMACDが5月4日週にデッドクロス、下落トレンド継続中。

・単純移動平均線が目先強気を示しているものの、日足/週足MACDが下落トレンド、75日線も下を向いており依然下落方向が鮮明。


■上海総合指数
週末終値:3,509ポイント
25日移動平均線:3,850ポイント付近
50日移動平均線:4,000ポイント付近
75日移動平均線:4,250ポイント付近
・7月10日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月21日にデッドクロス示現。再度下落トレンドへ。
・週足MACDは6月22日週にデッドクロス後下落トレンド継続。

・単純移動平均線、日足/週足MACDがはっきり下落トレンドを示唆。75日線も下を向いており、下落トレンドが鮮明。


■東証REIT指数
週末終値:1,719ポイント
25日移動平均線:1,760ポイント付近
50日移動平均線:1,770ポイント付近
75日移動平均線:1,800ポイント付近
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。
・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。日本株のさらなる下落を示唆しているのかもしれません。


■金(ゴールド)
週末終値:1,158ドル
25日移動平均線:1,105ドル付近
50日移動平均線:1,138ドル付近
75日移動平均線:1,158ドル付近
・7月2日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月6日にゴールデンクロス示現。
・週足のMACDは3月末から完全停滞から長い停滞後は一気に動くのが相場の常で7月13日週に下向きのエネルギーを噴出。その後現在反発の兆し。

・日足MACDが目先強気転換。週足MACDが完全膠着後に一気に下向きのエネルギー噴出し現在底打ち感。今年春に似たような動きを見た。ドイツ国債利回りだ。ドイツ国債利回りは同様に下向きに一気に下げたあと短期間で一転暴騰を見せた。金価格でも起こるか。


■WTI原油
週末終値:40.29ドル
25日移動平均線:45.0ドル付近
50日移動平均線:52.0ドル付近
75日移動平均線:54.0ドル付近
・7月7日に25日線と50日線のデッドクロス。
・7月24日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。
・75日移動平均線との乖離率▲24%と異常値水準。短期的に下げすぎ。


MACDは、
・5月8日にデッドクロス示現後、下落トレンド継続だがMACDが底に張り付いており、やや底打ちの兆しあり。
・週足のMACDは7月24日週に静かにゴールデンクロス示現。

・底なしの下落を見せる原油価格ながら、週足MACDが再びゴールデンクロスしており、日足MACDが底で膠着。75日移動平均線との乖離率も異常値で、上に反発し始めたら今度は上に止まらない可能性あり。



■日本国債10年利回り
週末終値:0.360%
25日移動平均線:0.40%付近
50日移動平均線:0.43%付近
75日移動平均線:0.43%付近
・6月8日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・7月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月20日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。
MACDは、
・8月6日にゴールデンクロス示現したかに見えたが再びデッドクロス。
・週足MACDは今年2月初にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続中。しかし7月27日週に再度デッドクロス示現。

・単純移動平均線、日足・週足MACD、すべてが下落トレンドを示唆。下落トレンドが鮮明。


■米国債10年利回り
週末終値:2.045%
25日移動平均線:2.22%付近
50日移動平均線:2.28%付近
75日移動平均線:2.27%付近
・6月4日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・8月4日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・50日線と75日線のデッドクロス間近。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・6月13日にデッドクロス示現、下落トレンド。
・週足MACDは8月10日週にデッドクロス示現。下落トレンドに。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンドで、下落トレンド鮮明。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.575%
25日移動平均線:0.68%付近
50日移動平均線:0.74%付近
75日移動平均線:0.73%付近
・6月1日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・7月30日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・50日線と75日線のデッドクロス間近。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・6月15日にデッドクロス示現。
・週足MACDは4月20日週以降一気に上へ噴出した後上昇トレンド継続していたが、8月17日週わずかにデッドクロス。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンドで、下落トレンド鮮明。


■ドル円
週末終値:122.01円
25日移動平均線:124.0円付近
50日移動平均線:123.5円付近
75日移動平均線:123.2円付近
・5月28日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・7月27日に25日線と50日線のデッドクロス。
・8月7日に25日線と50日線とゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・8月14日にデッドクロスし一気に下に下落。
・週足のMACDは6月1日週にシグナルと接触し現在1ヶ月半のMACD膠着に入っており動き始めれば大きな動きになる。やや下向きの動きが見られる。

・単純移動平均線、日足MACDは動きがあべこべで特段トレンドを示さず停滞、週足MACDももう3ヶ月程度停滞でエネルギーを溜めており次に動くときは一気に動きそう。世論は円安トレンドだが、ユーロドルは上昇トレンドを示唆していること、週足MACDがやや下向きの動きを見せていることから、ドル安/円高方向に噴出する懸念も出てきた。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.1392ドル
25日移動平均線:1.102ドル付近
50日移動平均線:1.108ドル付近
75日移動平均線:1.110ドル付近
・7月14日に25日線と50日線のデッドクロス。
・7月30日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・7月24日にゴールデンクロス示現。短期上昇トレンド示唆。
・週足MACDは4月6日週に約1年ぶりのゴールデンクロス示現し上昇トレンド継続中。

・日足/週足MACDどちらも上昇トレンドを示唆。上昇トレンドが鮮明。


■中国人民元/円
週末終値:19.09円
25日移動平均線:19.80円付近
50日移動平均線:19.80円付近
75日移動平均線:19.80円付近
・7月27日に25日線と50日線のデッドクロス。
・すべての線が19.8円付近に集中。強烈な上値抵抗になる。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月10日にデッドクロス示現。
・週足のMACDは1月中旬にデッドクロス示現以降ゆるやかに下落トレンド継続中。

・ドルペッグを事実上解消し通貨切り下げした人民元。今のところトレンドははっきりと下落方向。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:89.30円
25日移動平均線:91.0円付近
50日移動平均線:92.3円付近
75日移動平均線:93.3円付近
・7月7日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月24日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは7月6日週にデッドクロス示現。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンドを示唆。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:81.5円
25日移動平均線:81.8円付近
50日移動平均線:82.6円付近
75日移動平均線:84.6円付近
・5月20日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・6月9日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・7月13日にゴールデンクロス後、上昇トレンド転換。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後下落トレンド継続。

・目先日足MACDが強く、短期反発の動きが顕著になりそう。週足MACDも底打ちに兆し。


■南アフリカランド/円
週末終値:9.40円
25日移動平均線:9.78円付近
50日移動平均線:9.90円付近
75日移動平均線:9.95円付近
・7月2日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・7月24日にデッドクロス示現。下落トレンドの中8月7日に再度シグナル接触し再度下落。
・週足MACDは長い下落トレンドの最中。

・単純移動平均、日足/週足MACD、すべてが下落トレンドを示唆。


まとめ
先週、株は世界同時暴落しました。移動平均線分析通りの動きとなっています。特に週足での中長期トレンドが表す未来は高い確率で方向感を示しています。ただ、注意しないといけないのはだからといってデイトレードでは勝てないということ。デイトレードはやってはいけません。今回ニューヨークダウ暴落は週足MACDが2月にデッドクロスしてから半年後。ドイツDAXも週足デッドクロスが5月から3ヶ月かかっています。デイトレードでレバレッジかけてトレードしている人からしたら何の意味もない情報です。デイトレードはプロの土俵。同じ土俵で相撲とって勝てるわけはないので、個人投資家はあくまで長期投資でいかないといけない。ある期限までに結果を出さないと報酬に影響するプロと違って長期投資は完全に個人投資家の土俵。有利な土俵で戦うべし。


毎週移動平均線分析をやってきて、威力があるなと実感したのは、
・週足MACD
・75日移動平均線の向き
ですね。
短期では違う動きをしても、3ヶ月程度の期間での動きを見るなら、このふたつの威力は相当あります。


株は移動平均線分析通り暴落した。では、次は何か。現在のトレンドの中で最も注目したいのが金地金(ゴールド)の動き。長い週足MACDの膠着でエネルギーを充填した後一気に下落し停滞、その後じり高。この動き、春先のドイツ国債利回りの値動きが思い出されます。ドイツ国債はこの動きの後、歴史に残る大暴騰を演じました。金価格もついに暴投する日が来たのでしょうか。先駆けてオーストラリアドル、ニュージーランドドルといった資源国通貨が底打ち、反発の兆しをみせています。資源価格が上昇し、賃金は伸びない、恐ろしい世界的スタグフレーションの波がついにやってきます。



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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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