週末恒例の中期移動平均分析。ブラックマンデーを過ぎて、トレンドは変化したか?予想通り猛反発した原油。

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平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんにちは。まなぶです。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、TOPIX、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


さて、今週の分析です。

■日経225平均株価
週末終値:19,136円
25日移動平均線:20,000円付近
50日移動平均線:20,200円付近
75日移動平均線:20,200円付近
・ここ1年無かった25日線と50日線のデッドクロスが7月30日に示現。
・8月27日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線がついに下を向き始める。

MACDは、
・8月12日にデッドクロス示現。
・週足MACDは6月29日週にデッドクロス示現。下落トレンド入り。

・単純移動平均線で、ここ1年無かった25日線と50日線のデッドクロスが7月30日に示現。週足MACDが6月29日週にデッドクロス。1ケ月前から下落トレンド入りが顕著に出ていた。そんな中、きれいな形のトリプルトップを20,900円で形成し、とどめを刺された。
トリプルトップ
6月24日20,952円
7月18日20,900円
8月11日20,946円
直近安値は7月9日の19,115円。
そして8月24日ブラックマンデーを経て8月26日安値17,714円。

ここから短期的には日足MACDがシグナルに接触するまでもう少し反発して、9月に本格下落を予測します。方向感を示す75日移動平均線が下を向き始めたのでデイトレードのセオリーとしては売りで稼ぐ局面に移行。


■TOPIX
週末終値:1,549円
25日移動平均線:1,635円付近
50日移動平均線:1,640円付近
75日移動平均線:1,645円付近
・7月10日に25日線と50日線のデッドクロス。昨年10月以来となるデッドクロス示現。
・8月25日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線がついに下向き始める。

MACDは、
・8月18日にデッドクロス。
・週足MACDは6月29日週にデッドクロス示現。下落トレンド入り。

・日足MACDが強烈にデッドクロス。週足MACDの下落トレンドがはっきりしている。日経平均は公的資金の買い支えがあるがTOPIXは時価総額が大きく誘導が難しい。より下落トレンドがきつくなる。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:16,643ドル
25日移動平均線:17,200ドル付近
50日移動平均線:17,500ドル付近
75日移動平均線:17,700ドル付近
・6月22日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月21日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・7月23日にデッドクロス示現。8月17日にシグナル接触、下落トレンドの中のシグナル接触は再度売りサイン。その後やはり下落。
・週足MACDは2月末にMACDデッドクロス示現後、下落トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンド示唆。ついに75日移動平均線も下を向き始め、下落トレンドがより鮮明。そろそろドカンと下げがありそうと予測を書いていたがいよいよ現実化している。日足MACDが再度シグナル接触するまで数日の反発がまだあるだろうが、9月の本格下落に向けて準備中、の雰囲気。


■ドイツDAX
週末終値:10,298ポイント
25日移動平均線:10,900ポイント付近
50日移動平均線:11,200ポイント付近
75日移動平均線:11,350ポイント付近
・6月12日に50日線と75日線のデッドクロス。
・8月21日に25日線と50日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月11日にデッドクロス示現。
・週足のMACDが5月4日週にデッドクロス、下落トレンド継続中。

・主要株価指数の中では唯一週足陽線。ブラックマンデーがセリングクライマックスであったことを示唆している。ここ最近主要株価指数の中で最も先に動きを見せているため、この週足陽線は短期反発を示唆。ただもちろん75日移動平均線が下を向いているので、あくまで短期反発。


■上海総合指数
週末終値:3,234ポイント
25日移動平均線:3,700ポイント付近
50日移動平均線:3,800ポイント付近
75日移動平均線:4,200ポイント付近
・7月10日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月21日にデッドクロス示現。再度下落トレンドへ。ただ目先底打ちの兆し。
・週足MACDは6月22日週にデッドクロス後下落トレンド継続。

・単純移動平均線、日足/週足MACDがはっきり下落トレンドを示唆。75日線も下を向いており、下落トレンドが鮮明。


■東証REIT指数
週末終値:1,644ポイント
25日移動平均線:1,740ポイント付近
50日移動平均線:1,750ポイント付近
75日移動平均線:1,780ポイント付近
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。
・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。それに追従して日経平均株価は8月24日ブラックマンデーを記録。
・日経平均の上昇には先行指標である東証REIT指数の底打ちが不可欠だがまだまったく上昇の気配がない。日経平均株価は9月にさらなる下落を予想。


■金(ゴールド)
週末終値:1,133ドル
25日移動平均線:1,115ドル付近
50日移動平均線:1,130ドル付近
75日移動平均線:1,152ドル付近
・7月2日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月6日にゴールデンクロス示現。
・週足のMACDは3月末から完全停滞から長い停滞後は一気に動くのが相場の常で7月13日週に下向きのエネルギーを噴出。その後現在反発の兆し。

・日足MACDが目先強気転換。週足MACDが完全膠着後に一気に下向きのエネルギー噴出し現在底打ち感。今年春に似たような動きを見た。ドイツ国債利回りだ。ドイツ国債利回りは同様に下向きに一気に下げたあと短期間で一転暴騰を見せた。金価格でも起こると見ています。


■WTI原油
週末終値:45.33ドル
25日移動平均線:44.0ドル付近
50日移動平均線:48.0ドル付近
75日移動平均線:52.0ドル付近
・7月7日に25日線と50日線のデッドクロス。
・7月24日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。
・75日移動平均線との乖離率▲24%と異常値水準、短期的に下げすぎと先週書いたがやはり猛反発。


MACDは、
・5月8日にデッドクロス示現後、下落トレンド継続だがMACDが底に張り付いており、やや底打ちの兆しがあった。先週一気に上に噴き上げはじめ、この2ヶ月ぐらい停滞していたMACDが上に噴き上げ始めたので上昇が止まらない可能性あり。
・週足のMACDは7月24日週に静かにゴールデンクロス示現。

・底なしの下落を見せる原油価格ながら、週足MACDが再びゴールデンクロスしており、日足MACDが底で膠着。75日移動平均線との乖離率も異常値で、上に反発し始めたら今度は上に止まらない可能性あり。・・・というのが先週書いた予想。先週末、一気に噴き上げ先週は大陽線を記録。



■日本国債10年利回り
週末終値:0.389%
25日移動平均線:0.39%付近
50日移動平均線:0.42%付近
75日移動平均線:0.43%付近
・7月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月20日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月25日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは7月27日週にデッドクロス示現。

・単純移動平均線、週足MACDが下落トレンドを示唆。日足MACDが強気で、短期は上昇局面。


■米国債10年利回り
週末終値:2.184%
25日移動平均線:2.18%付近
50日移動平均線:2.27%付近
75日移動平均線:2.27%付近
・8月4日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月26日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月10日週にデッドクロス示現。下落トレンドに。

・単純移動平均線、週足MACDが下落トレンドを示唆。日足MACDが強気で、短期は上昇局面。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.732%
25日移動平均線:0.67%付近
50日移動平均線:0.73%付近
75日移動平均線:0.73%付近
・7月30日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月24日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月17日週わずかにデッドクロス。

・単純移動平均線、週足MACDが下落トレンドを示唆。日足MACDが強気で、短期は上昇局面。大幅上昇中であり、上昇が継続すれば75日移動平均線が上を向き、上昇トレンドに回帰する。


■ドル円
週末終値:121.70円
25日移動平均線:123.2円付近
50日移動平均線:123.2円付近
75日移動平均線:123.2円付近
・すべての移動平均線が123.2円あたりの1点で集約。強力な上値抵抗線として作用する。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月14日にデッドクロスし一気に下に下落。
・週足のMACDは6月1日週にシグナルと接触し現在1ヶ月半のMACD膠着に入っており動き始めれば大きな動きになる。やや下向きの動きが見られる。・・・と先週書いていたら下向きに噴出してきた。下落トレンド入り。

・単純移動平均線が123円あたりに集約し当面の上値抵抗ができた。そして週足MACDが3ヶ月程度停滞しエネルギーを溜めていたところ、一気に溜まったエネルギーが噴出し先週は瞬間的に116円をつけた。1回つけた116円は既成事実となり、トレンドを下向きに転換させた。日足MACDが再度シグナル接触するまで数日は上昇するだろうが、シグナル接触した後は下落トレンドのの中のシグナル接触で売りサインが点灯することになる。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.1178ドル
25日移動平均線:1.108ドル付近
50日移動平均線:1.108ドル付近
75日移動平均線:1.110ドル付近
・7月14日に25日線と50日線のデッドクロス。
・7月30日に50日線と75日線のデッドクロス。
・8月27日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・7月24日にゴールデンクロス示現。短期上昇トレンド示唆。
・週足MACDは4月6日週に約1年ぶりのゴールデンクロス示現し上昇トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが上昇トレンドを示唆。上昇トレンドが鮮明。


■中国人民元/円
週末終値:19.04円
25日移動平均線:19.50円付近
50日移動平均線:19.70円付近
75日移動平均線:19.80円付近
・8月21日に25日線と50日線のデッドクロス。
・8月21日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月10日にデッドクロス示現。
・週足のMACDは1月中旬にデッドクロス示現以降ゆるやかに下落トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンドを示唆。上昇トレンドが鮮明。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:87.30円
25日移動平均線:90.0円付近
50日移動平均線:91.2円付近
75日移動平均線:92.8円付近
・7月7日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月24日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは7月6日週にデッドクロス示現。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンドを示唆。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:78.50円
25日移動平均線:81.5円付近
50日移動平均線:82.0円付近
75日移動平均線:84.0円付近
・5月20日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・6月9日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月24日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後下落トレンド継続。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンドを示唆。


■南アフリカランド/円
週末終値:9.13円
25日移動平均線:9.60円付近
50日移動平均線:9.75円付近
75日移動平均線:9.80円付近
・7月2日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・7月24日にデッドクロス示現。下落トレンドの中8月7日に再度シグナル接触し再度下落。
・週足MACDは2015年1月以来、長い下落トレンドの最中。

・単純移動平均、日足/週足MACD、すべてが下落トレンドを示唆。


まとめ
先週、株は世界同時暴落しました。移動平均線分析通りの動きとなっています。特に週足での中長期トレンドが表す方向は高い確率で未来の行方を示しています。

トレンドで見ると上昇トレンドはユーロ、ドイツ国債、金と原油のコモディティ。下落トレンドは株、REIT指数、ドル円。今週の短期反発を終えた後は二番底に向かいそうです。

さて、ここからの展開はどうなるか。中国の政策がどうなるか、米国金利がどうなるか、いろいろ考えたくなるけども値動きは値動きが作る。値動きを予想するためには値動きそのものを見る。ドイツ株が先週週足で陽線となり、中国株も二日連続の100ポイント超え上昇。日本株も大方の予想レンジ21,000~19,000円圏内まで戻したことから、今週は世界同時株価反発の流れを予想します。しかし、その後9月のどこかでは先日の暴落以上の大暴落が来ると見ます。

7年に1度、9月に世界経済にとんでもない事件が起こる。7年前2008年9月にはリーマンショック、その前は2001年9月、あの忌まわしい同時多発テロ事件。この日柄は米国大統領選挙とも密接に関係してきており、大抵は米国大統領の任期末期に近いわけです。何か意図的なものを感じます。今年起きるとんでもない事件は何でしょうか。中国株価暴落で既に引き金は引かれました。本格的な金融危機は、リーマンショックの時のように国家レベルの深刻なクレジットリスクをはらんで引き起こされるので、今回のブラックマンデーはまだ信用危機にはなっていないからそこまで深押しはしない、という見方があります。しかし、米ドル高、中国暴落によって急ピッチでクレジットリスクが膨らんでいます。とても急激に、そして過去最大規模に。

世界同時株安 「志村~ 後ろ後ろ!」状態に早く気が付け(マーケットハック)
http://markethack.net/archives/51979254.html

マーケットハックでは、こんな予想もされています。

米国株はいずれ二番底を試しに行く(マーケットハック)
http://markethack.net/archives/51979572.html

今は手を出す時じゃない。この判断が広がると誰も株を買いません。そして次の下落こそ儲けてやろうと売り方が元気付いている。値動きそのものは、9月のさらなる崩壊に向かって着々と進んでいます。今年の日本のシルバーウィーク前に暴落してしまうと、日本人にとっては暗い気持ちの長い長い連休になってしまいますね。



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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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