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週末恒例の中期移動平均分析。官制相場の真価が試される9月7日週。本格的な下落はまだ終わってない。

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平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんにちは。まなぶです。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、TOPIX、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


さて、今週の分析です。

■日経225平均株価
週末終値:17,792円
25日移動平均線:19,600円付近
50日移動平均線:20,000円付近
75日移動平均線:20,100円付近
・7月30日い25日線と50日線のデッドクロスが示現。
・8月27日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月12日にデッドクロス示現。
・週足MACDは6月29日週にデッドクロス示現。下落トレンド入り。

・単純移動平均線で、ここ1年無かった25日線と50日線のデッドクロスが7月30日に示現。週足MACDが6月29日週にデッドクロス。1ケ月前から下落トレンド入りが顕著に出ていた。そんな中、きれいな形のトリプルトップを20,900円で形成し、とどめを刺された。
トリプルトップ
6月24日20,952円
7月18日20,900円
8月11日20,946円
直近安値は7月9日の19,115円。
そして8月24日ブラックマンデーを経て8月26日安値17,714円。

目先はダブルボトム形成で、19,000~20,000円ぐらいまでの反発がある形に見える。ただしすべてのサインが下落トレンドを示しており、方向感を示す75日移動平均線ははっきり下を向き始めたのでデイトレードのセオリーとしては売りで稼ぐ局面に移行。9月11日メジャーSQを控え、今週どれだけ公的資金の買い上げで上昇するか。官制相場の真価が試される。


■TOPIX
週末終値:1,444円
25日移動平均線:1,590円付近
50日移動平均線:1,620円付近
75日移動平均線:1,625円付近
・7月10日に25日線と50日線のデッドクロス。昨年10月以来となるデッドクロス示現。
・8月25日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月18日にデッドクロス。
・週足MACDは6月29日週にデッドクロス示現。下落トレンド入り。

・すべてのサインが下落を示唆。ただ、テクニカル的には日経平均よりはっきりと短期反発サイン。8月24日と9月4日安値は週足で見れば75週移動平均線で下値がきっちりサポートされており、日足もダブルボトム形成。チャートの形は意外と反発があってもおかしくない。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:16,102ドル
25日移動平均線:16,900ドル付近
50日移動平均線:17,400ドル付近
75日移動平均線:17,600ドル付近
・6月22日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月21日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・7月23日にデッドクロス示現。8月17日にシグナル接触、下落トレンドの中のシグナル接触は再度売りサイン。その後やはり下落。
・底値でふらふらしているが、反発上昇があれば一気にシグナルを上抜けて上昇することがあってもおかしくない形。
・週足MACDは2月末にMACDデッドクロス示現後、下落トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンド示唆。75日移動平均線も下を向いており、下落トレンドが鮮明。短期的には日足MACDが強気転換があっても良さそう。


■ドイツDAX
週末終値:10,038ポイント
25日移動平均線:10,700ポイント付近
50日移動平均線:11,000ポイント付近
75日移動平均線:11,100ポイント付近
・6月12日に50日線と75日線のデッドクロス。
・8月21日に25日線と50日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月11日にデッドクロス示現。目先9月4日にはうっすらとゴールデンクロスの兆し。今週マイナス300ポイントクラスが続かなければゴールデンクロスとなる為、短期反発サイン。
・週足のMACDが5月4日週にデッドクロス、下落トレンド継続中。

・先週、主要株価指数の中では唯一週足陽線となり、先週末にうっすらと日足MACDがゴールデンクロスの兆し、節目の10,000ポイントも維持して週引け。短期反発局面入りを示唆している。ただもちろん75日移動平均線が下を向いているので、あくまで短期反発。


■上海総合指数
週末終値:3,155ポイント
25日移動平均線:3,500ポイント付近
50日移動平均線:3,700ポイント付近
75日移動平均線:4,100ポイント付近
・7月10日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月21日にデッドクロス示現。再度下落トレンドへ。9月4日にシグナル接触、週明けはマイナス▲200ポイント以内であればゴールデンクロスとなる為、目先は底打ちの兆し。
・週足MACDは6月22日週にデッドクロス後下落トレンド継続。

・単純移動平均線、日足/週足MACDすべてが下落トレンドを示唆。75日線も下を向いており、下落トレンドが鮮明。ただし目先を見ればドイツDAXと同様に日足MACDがゴールデンクロスの兆しで短期反発局面がありそう。


■東証REIT指数
週末終値:1,551ポイント
25日移動平均線:1,700ポイント付近
50日移動平均線:1,720ポイント付近
75日移動平均線:1,770ポイント付近
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。
・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。それに追従して日経平均株価は8月24日ブラックマンデーを記録。
・日経平均の上昇には先行指標である東証REIT指数の底打ちが不可欠だがまだまったく上昇の気配がない。
・9月4日には8月26日の安値を割る下落をしており、日経平均株価は9月にさらなる下落があることを示唆。日経平均は16,000円台が9~10月にあるか。


■金(ゴールド)
週末終値:1,122ドル
25日移動平均線:1,120ドル付近
50日移動平均線:1,130ドル付近
75日移動平均線:1,150ドル付近
・7月2日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月6日にゴールデンクロス示現。
・週足のMACDは3月末から完全停滞から長い停滞後は一気に動くのが相場の常で7月13日週に下向きのエネルギーを噴出。その後現在反発の兆し。

・日足MACDが目先強気転換。週足MACDが完全膠着後に一気に下向きのエネルギー噴出し現在底打ち感。今年春に似たような動きを見た。ドイツ国債利回りだ。ドイツ国債利回りは同様に下向きに一気に下げたあと短期間で一転暴騰を見せた。金価格でも起こると見ています。目先の上昇は25日移動平均線に沿って順調に上昇中で、9月米国金利先送りをきっかけとして本格上昇に入りそう。


■WTI原油
週末終値:45.77ドル
25日移動平均線:44.0ドル付近
50日移動平均線:48.0ドル付近
75日移動平均線:52.0ドル付近
・7月7日に25日線と50日線のデッドクロス。
・7月24日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。


MACDは、
・5月8日にデッドクロス示現後、下落トレンド継続だがMACDが底に張り付いており、やや底打ちの兆しがあった。先週一気に上に噴き上げはじめ、この2ヶ月ぐらい停滞していたMACDが上に噴き上げ始めたので上昇が止まらない可能性あり。
・週足のMACDは7月24日週に静かにデッドクロス示現。

・底なしの下落を見せる原油価格であったが、日足MACDがゴールデンクロスで上に一気に噴き上げてきており、25日移動平均線に沿った順調な上昇を見せている。記録的大陽線の後なのでまだまだ目先上昇局面。



■日本国債10年利回り
週末終値:0.402%
25日移動平均線:0.39%付近
50日移動平均線:0.42%付近
75日移動平均線:0.43%付近
・7月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月20日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月25日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは7月27日週にデッドクロス示現。

・単純移動平均線、週足MACDが下落トレンドを示唆。日足MACDが強気で、短期は上昇局面。


■米国債10年利回り
週末終値:2.131%
25日移動平均線:2.15%付近
50日移動平均線:2.24%付近
75日移動平均線:2.27%付近
・8月4日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月26日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月10日週にデッドクロス示現。下落トレンドに。

・単純移動平均線、週足MACDが下落トレンドを示唆。日足MACDが強気で、短期は上昇局面。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.665%
25日移動平均線:0.68%付近
50日移動平均線:0.72%付近
75日移動平均線:0.74%付近
・7月30日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月24日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月17日週わずかにデッドクロス。

・単純移動平均線、週足MACDが下落トレンドを示唆。日足MACDが強気で、短期は上昇局面。大幅上昇中であり、上昇が継続すれば75日移動平均線が上を向き、上昇トレンドに回帰する。


■ドル円
週末終値:119.00円
25日移動平均線:122.5円付近
50日移動平均線:123.0円付近
75日移動平均線:123.2円付近
・8月31日に25日線と50日線のデッドクロス。
・8月31日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・8月14日にデッドクロスし一気に下に下落。
・週足のMACDは6月1日週にシグナルと接触し1ヶ月半のMACD膠着、そこで充填されたエネルギーが下向きに一気に吹き出した。

・単純移動平均線が123円あたりに集約し当面の上値抵抗ができた。そして週足MACDが3ヶ月程度停滞しエネルギーを溜めていたところ、一気に溜まったエネルギーが噴出し先週は瞬間的に116円をつけた。1回つけた116円は既成事実となり、トレンドを下向きに転換させた。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.1153ドル
25日移動平均線:1.115ドル付近
50日移動平均線:1.109ドル付近
75日移動平均線:1.111ドル付近
・7月30日に50日線と75日線のデッドクロス。
・8月27日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・9月2日にデッドクロス示現。
・週足MACDは4月6日週に約1年ぶりのゴールデンクロス示現し上昇トレンド継続中。

・単純移動平均線、週足MACDが上昇トレンドを示唆。もう3ヶ月下値を切り上げながら上昇トレンドが形成しており下値不安があまりない。先週ドラギ総裁の追加量的緩和示唆発言でもトレンドがびくともせず、より強さが際立つ。


■中国人民元/円
週末終値:18.72円
25日移動平均線:19.3円付近
50日移動平均線:19.6円付近
75日移動平均線:19.7円付近
・8月21日に25日線と50日線のデッドクロス。
・8月21日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・9月4日にシグナル接触しゴールデンクロスを示唆。
・週足のMACDは1月中旬にデッドクロス示現以降ゆるやかに下落トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンドを示唆。下落トレンドが鮮明ながら、目先は日足MACDが上昇傾向。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:82.20円
25日移動平均線:88.8円付近
50日移動平均線:90.0円付近
75日移動平均線:92.0円付近
・7月7日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月24日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは7月6日週にデッドクロス示現。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンド。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:74.75円
25日移動平均線:79.5円付近
50日移動平均線:81.5円付近
75日移動平均線:83.0円付近
・5月20日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・6月9日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・8月24日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後下落トレンド継続。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンド。


■南アフリカランド/円
週末終値:8.60円
25日移動平均線:9.40円付近
50日移動平均線:9.70円付近
75日移動平均線:9.80円付近
・7月2日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・7月24日にデッドクロス示現。下落トレンドの中8月7日に再度シグナル接触し再度下落。
・週足MACDは2015年1月以来、長い下落トレンドの最中。

・単純移動平均、日足/週足MACD、すべてが下落トレンドを示唆。


まとめ
世界同時株安の中、先週顕著にトレンドを表し始めたのは株と、金・原油。株は主要先進国の中では早く動きやすいドイツDAXが反発の構え。日経平均株価もダブルボトム形成しており、株は短期反発を示唆。そして金・原油は25日線に沿ったゆるやかな上昇を刻んでおり、上昇トレンドにある。

ここからの展開ですが、株は先週予測と同様に目先は短期反発の予測となります。2週間前の大幅下落から1週間では反発とはいかなかったものの、日本株のダブルボトム形成、G20で米国金利上昇への懸念が声明に盛り込まれた安心感。そして今週9月11日は日経平均先物オプションのメジャーSQであり先物は買いと売りが拮抗、カラ売り比率40%超の状況が生む踏み上げ相場の懸念。コールオプションが大幅に安くなっているので少し上げただけでオプション売り方に大損失が出るのでこれも踏み上げ相場を誘う。今週のメジャーSQに向けては今有利なポジションにいるのはプットオプションの売り手。今週1週間は意外な急上昇相場を呼び込みやすい状況です。

しかし問題はそのあとです。7年に1度、9月に世界経済にとんでもない事件が起こる。今年は暦ではその日付は9月13日だという声があります。13日は日曜日なので明けの14日。14日に安保法案決議、15日に日銀金融政策決定会合、17日にFOMC。この週はイベント連鎖でヤバめ。今週短期反発局面にだまされず、株買いはもう少し待ってからいきたいところ。

為替の状況としては先週の下落も8月24日のクロス円急騰に比べればだいぶ円安状態にあり、落ち着きつつある状態。落ち着いたあとは何年にも渡る円安トレンドの再開となっていくと思うので今の円高状態のうちに少しでも外貨を買い進めたいと思います。


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プロフィール

ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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