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週末恒例の中期移動平均分析。ドル円のトレンドは意外にも下落直前に見える。商品高、債券高、株安の流れは健在。

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平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんにちは。まなぶです。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、TOPIX、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


さて、今週の分析です。

■日経225平均株価
週末終値:19,596円
25日移動平均線:18,600円付近
50日移動平均線:18,450円付近
75日移動平均線:18,950円付近
・8月27日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月4日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・9月9日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは6月29日週にデッドクロス示現し下落トレンド入り。先週再びシグナル接触。下落トレンドの中のシグナル接触は下落のサイン。

・日足MACDは強気ながら、週足MACDが再度下落のサイン。


■TOPIX
週末終値:1,585円
25日移動平均線:1,540円付近
50日移動平均線:1,500円付近
75日移動平均線:1,540円付近
・8月25日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月1日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・9月11日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは6月29日週にデッドクロス示現し下落トレンド入り。先週上昇で再びシグナル接近。下落トレンドの中のシグナル接触はさらなる下落のサイン。



■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:17,245ドル
25日移動平均線:17,550ドル付近
50日移動平均線:17,000ドル付近
75日移動平均線:17,000ドル付近
・10月19日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・11月13日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現しそう。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月8日にデッドクロス示現。
・週足MACDは10月12日週にゴールデンクロス示現。上昇トレンド入り。

・週足MACDが上昇トレンドながら、75日移動平均線はまだ下を向いているので本格上昇トレンド転換判断はまだ。もう一波乱乗り越える必要ありか。


■ドイツDAX
週末終値:10,708ポイント
25日移動平均線:10,600ポイント付近
50日移動平均線:10,250ポイント付近
75日移動平均線:10.400ポイント付近
・10月28日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月11日にデッドクロス示現。
・週足MACDは10月26日週にゴールデンクロス。上昇トレンドへ入れるか?

・週足MACDが上昇トレンド転換するかどうかという重要局面にあるが、目先はけっこうな勢いで日足MACDがデッドクロス。75日移動平均線はまだ下を向いているので本格上昇トレンド転換にはまだまだ。


■上海総合指数
週末終値:3,581ポイント
25日移動平均線:3,450ポイント付近
50日移動平均線:3,290ポイント付近
75日移動平均線:3,400ポイント付近
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・10月30日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・9月8日にゴールデンクロス示現。短期上昇トレンドへ。
・週足MACDは6月22日週にデッドクロス後下落トレンド継続していたが11月9日週にシグナル接触。下落トレンドの中のシグナル接触は下落サイン。



■東証REIT指数
週末終値:1,721ポイント
25日移動平均線:1,705ポイント付近
50日移動平均線:1,660ポイント付近
75日移動平均線:1,685ポイント付近
・方向感を示す75日移動平均線は下向きだがやや下げ止まり。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。

・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。それに追従して日経平均株価は8月24日ブラックマンデーを記録。
・9月10日には8月26日の安値を割る下落をしており、日経平均株価はさらなる下落があることを示唆。その後やはり日経へ金株価は8月24日以上の安値を記録。
・9月11日と9月25日に猛烈な大幅反発。8月24日ブラックマンデー下落前の50日移動平均線水準まで戻し、日経平均株価もやはり遅れて上昇し10月22日に50日移動平均線越えを記録した。


■金(ゴールド)
週末終値:1,083ドル
25日移動平均線:1,140ドル付近
50日移動平均線:1,135ドル付近
75日移動平均線:1,130ドル付近
・9月11日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・10月13日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向きから横ばいへ。

MACDは、
・10月24日にデッドクロス示現。
・週足MACDは9月21日週にゴールデンクロス示現。11月9日週にシグナル接触。上昇トレンドの中のシグナル接触は上昇サイン。

・週足MACDは既にゴールデンクロスを果たしており、方向感を示す75日移動平均線がついに横ばいへ移行。ここから75日線が上向いて来ればいよいよ本当に上昇トレンド転換となる。


■WTI原油
週末終値:40.73ドル
25日移動平均線:45.0ドル付近
50日移動平均線:45.5ドル付近
75日移動平均線:45.0ドル付近
・11月10日に25日線と50日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向きながら、急速に角度を和らげつつある。

MACDは、
・11月5日にデッドクロス示現。
・週足のMACDは9月21日週にゴールデンクロス示現。

・金、原油のコモデティはともに底なしの下落の時期を越え、週足MACD、方向感を示す75日移動平均線が上昇転換目前。ゴールド価格の週足MACDが上昇転換を見せており、これから長い上昇局面がやってくる兆しを見せている。


■日本国債10年利回り
週末終値:0.302%
25日移動平均線:0.32%付近
50日移動平均線:0.34%付近
75日移動平均線:0.36%付近
・7月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月20日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・10月7日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現。

・週足MACD、75日移動平均線、まだまだ下落トレンドの中にある。


■米国債10年利回り
週末終値:2.275%
25日移動平均線:2.15%付近
50日移動平均線:2.15%付近
75日移動平均線:2.15%付近
・8月4日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや下向き。

MACDは、
・10月19日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月10日週にデッドクロス示現。下落トレンドが続いていたが11月1日週にゴールデンクロス示現。

・週足MACD、75日移動平均線、ともに長い下落トレンドから少し転換の兆しあり。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.556%
25日移動平均線:0.56%付近
50日移動平均線:0.60%付近
75日移動平均線:0.63%付近
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・10月2日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・10月31日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月17日週にデッドクロス示現。

・週足MACD、75日移動平均線、まだまだ下落トレンドの中にある。

・債券市場は、日本国債、米国債、ドイツ国債、すべてが下落トレンドの真っ只中。世界が注目した9月FOMC以降、市場は完全に利回り上昇は無いと見ている様子。利上げ無しと見て国債が買われ続けている。流れが変わるとしたら米国国債からだと思われますが、本格的に上昇転換にはまだまだ時間がかかりそうです。下落の方向性が正しいでしょう。



■ドル円
週末終値:122.62円
25日移動平均線:121.0円付近
50日移動平均線:120.6円付近
75日移動平均線:121.2円付近
・8月31日に50日線と75日線のデッドクロス。
・11月2日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線はやや下向き。

MACDは、
・10月20日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月17週から明確なデッドクロス。先週11月9日週にシグナル接触。下落トレンドの中のシグナル接触は下落のサイン。

・強いイメージのあるドル円だが意外にもトレンドは相当下落サインが強い。急落目前。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.0770ドル
25日移動平均線:1.105ドル付近
50日移動平均線:1.115ドル付近
75日移動平均線:1.115ドル付近
・7月30日に50日線と75日線のデッドクロス。
・10月24日に25日線と50日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・10月21日にデッドクロス示現。
・週足MACDは4月6日週に約1年ぶりのゴールデンクロス示現し上昇トレンド継続中だったが11月1週にデッドクロス。トレンド変わるか。

・週足MACDが6ケ月間も上昇トレンドを継続。下値を切り上げながら上昇トレンドを刻んでいる。目先はデッドクロスしたがまた下落トレンドに入るか、それともダマシか。


■中国人民元/円
週末終値:19.24円
25日移動平均線:19.05円付近
50日移動平均線:18.95円付近
75日移動平均線:19.10円付近
・10月27日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・9月8日にゴールデンクロス示現し、10月19日にシグナル接触を乗り越えまたさらに上昇。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現後ゆるやかに下落トレンド継続中。11月9日週再度シグナル接触。下落トレンドの中でのシグナル接触は下落のサイン。

・週足MACD、75日移動平均線がまだまだ下向き。ドルペッグから解かれたのち、ドル円とも明確に違うトレンドを刻み始めた感があるが目先はドルとリンクして下落している。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:87.4円
25日移動平均線:86.8円付近
50日移動平均線:86.0円付近
75日移動平均線:86.9円付近
・10月26日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月11日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは11月1日週にゴールデンクロス示現。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが上昇トレンドに入った。商品高に呼応して上昇トレンドに入りそう。



■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:80.3円
25日移動平均線:80.8円付近
50日移動平均線:78.9円付近
75日移動平均線:79.1円付近
・6月9日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・10月20日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向きから横ばいへ。

MACDは、
・10月30日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後長い長い下落トレンドの中にあったが10月5週についにゴールデンクロスし上昇トレンド転換。

・10月初の9ヶ月ぶり週足MACDゴールデンクロスが大きい。75日移動平均線も下落トレンドが止まり、長期トレンドが上昇へ向かう。今後の資源高、商品高を象徴するニュージーランドドルのトレンド好転である。


■南アフリカランド/円
週末終値:8.52円
25日移動平均線:8.80円付近
50日移動平均線:8.80円付近
75日移動平均線:9.00円付近
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・10月30日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・10月27日にデッドクロス示現。
・週足MACDは2015年1月以来、長い下落トレンドの最中。

・単純移動平均、週足MACDの中長期トレンドは下落トレンドの中にあり、すぐにすっきり上昇とはいかないと思われるが、目先少し強気も見られトレンド改善中。さらに超長期で30年チャートを見るともう何十年も下落トレンドの中にあり、リーマンショック後2008年安値と今回の安値で超長期ダブルボトムを形成したという見方もできる。


まとめ
 11月頭米雇用統計を受けて米国金利上げ観測が高まったとかいう話でドル円が円安ドル高に進んでいたけれども、意外にもドル円のトレンドは暴落目前に見える状況。通貨で強いトレンドを見せているのは商品安に悩んでいると言われるオーストラリアドルであり、ニュージーランドドル。円建てでは年初来安値まで落ちたという急落中の金価格も週足トレンドはこれから上昇するか、と見える。

 商品高に合わせて依然として債券利回りははっきりと下落トレンドの中にあり、9月米国FOMC以降、どれだけ米国FRBが利上げ可能性を打ち出そうとも、マーケットははっきりと金利上げは無いという答えを出しているようです。

 こうなると、今後の株はまだはっきり下落トレンドは出ていないものの、今後は弱気になってこざるを得ない。ドル円が下落してくれば日本株は二番底に挑む可能性がある。来週以降、意外にも急激な円高が来るかもしれないです。



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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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