週末恒例の中期移動平均分析。欧米株に不穏な日足MACD下落サイン兆候あり重要局面。来年の株安・商品高トレンドの号砲は12月までおあずけか。

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平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんにちは。まなぶです。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、TOPIX、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


さて、今週の分析です。

■日経225平均株価
週末終値:19,879円
25日移動平均線:19,200円付近
50日移動平均線:18,550円付近
75日移動平均線:18,900円付近
・8月27日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月4日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・9月9日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロス示現。

・日足/週足MACDともに強気。しかし肝心の75日移動平均線がまだ下向き。本格的に上昇トレンド転換のためにはまだまだ時間がかかる。


■TOPIX
週末終値:1,603円
25日移動平均線:1,560円付近
50日移動平均線:1,515円付近
75日移動平均線:1,535円付近
・8月25日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月1日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・9月11日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロス示現。



■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:17,823ドル
25日移動平均線:17,650ドル付近
50日移動平均線:17,150ドル付近
75日移動平均線:17,000ドル付近
・10月19日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・11月13日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向きの横ばい。

MACDは、
・11月8日にデッドクロス示現し、まもなく再度シグナル接触。下落トレンドの中のシグナル接触は下落のサイン。
・週足MACDは10月12日週にゴールデンクロス示現。上昇トレンド入り。

・週足MACDが上昇トレンドながら、75日移動平均線はまだ下を向いているので本格上昇トレンド転換判断はまだ。もう一波乱乗り越える必要ありか。


■ドイツDAX
週末終値:11,119ポイント
25日移動平均線:10,800ポイント付近
50日移動平均線:10,300ポイント付近
75日移動平均線:10.350ポイント付近
・10月28日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月11日にデッドクロス示現。そして再度シグナル接触。下落トレンドの中のシグナル接触は下落のサイン。
・週足MACDは10月26日週にゴールデンクロス。上昇トレンドへ入れるか?

・週足MACDが上昇トレンド転換するかどうかという重要局面にあるが、目先はけっこうな勢いで日足MACDがデッドクロス。75日移動平均線はまだ下を向いているので本格上昇トレンド転換にはまだまだ。


■上海総合指数
週末終値:3,630ポイント
25日移動平均線:3,500ポイント付近
50日移動平均線:3,350ポイント付近
75日移動平均線:3,400ポイント付近
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・10月30日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・9月8日にゴールデンクロス示現後上昇していたが再度シグナルと接触中。重要局面。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロス示現。



■東証REIT指数
週末終値:1,753ポイント
25日移動平均線:1,715ポイント付近
50日移動平均線:1,675ポイント付近
75日移動平均線:1,680ポイント付近
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。

・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。それに追従して日経平均株価は8月24日ブラックマンデーを記録。
・9月10日には8月26日の安値を割る下落をしており、日経平均株価はさらなる下落があることを示唆。その後やはり日経へ金株価は8月24日以上の安値を記録。
・9月11日と9月25日に猛烈な大幅反発。8月24日ブラックマンデー下落前の50日移動平均線水準まで戻し、日経平均株価もやはり遅れて上昇し10月22日に50日移動平均線越えを記録した。


■金(ゴールド)
週末終値:1,077ドル
25日移動平均線:1,120ドル付近
50日移動平均線:1,130ドル付近
75日移動平均線:1,130ドル付近
・10月13日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・11月17日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向きから横ばいへ。

MACDは、
・10月24日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にデッドクロス示現。

・週足MACDがデッドクロスし、トレンドが弱気転換の可能性が出てきたが、方向感を示す重要な75日移動平均線が下落を止め、横ばいに転じている。大底の可能性もまだ残る。


■WTI原油
週末終値:41.46ドル
25日移動平均線:44.0ドル付近
50日移動平均線:45.5ドル付近
75日移動平均線:45.0ドル付近
・11月10日に25日線と50日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向きながら、急速に角度を和らげつつある。

MACDは、
・11月5日にデッドクロス示現。
・週足のMACDは9月21日週にゴールデンクロス示現。

・金、原油のコモデティはともに底なしの下落の時期を越え、方向感を示す75日移動平均線が上昇転換目前。その中週足MACDが再びデッドクロスし苦戦しているが、ここを乗り越えればこれから長い上昇局面がやってくる兆しを見せている。


■日本国債10年利回り
週末終値:0.325%
25日移動平均線:0.31%付近
50日移動平均線:0.33%付近
75日移動平均線:0.35%付近
・7月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月20日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・10月7日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現。

・週足MACD、75日移動平均線、まだまだ下落トレンドの中にある。


■米国債10年利回り
週末終値:2.264%
25日移動平均線:2.20%付近
50日移動平均線:2.15%付近
75日移動平均線:2.15%付近
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月12日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや下向き。

MACDは、
・11月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月1日週にゴールデンクロス示現。

・週足MACD、75日移動平均線、ともに長い下落トレンドから少し転換の兆しあり。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.485%
25日移動平均線:0.55%付近
50日移動平均線:0.58%付近
75日移動平均線:0.62%付近
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・10月2日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月17日にデッドクロス示現。
・週足MACDは8月17日週にデッドクロス示現。

・週足MACD、75日移動平均線、まだまだ下落トレンドの中にある。

・債券市場は、日本国債、米国債、ドイツ国債、すべてが下落トレンドの真っ只中。世界が注目した9月FOMC以降、市場は完全に利回り上昇は無いと見ている様子。利上げ無しと見て国債が買われ続けている。流れが変わるとしたら米国国債からだと思われますが、米国債利回り上昇に対しドイツ国債利回り下落が待ったをかけ、また利回り全体下がりそうです。下落の方向性が正しいでしょう。



■ドル円
週末終値:122.90円
25日移動平均線:121.8円付近
50日移動平均線:120.9円付近
75日移動平均線:121.1円付近
・8月31日に50日線と75日線のデッドクロス。
・11月2日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線はやや下向き。

MACDは、
・10月20日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月17週から明確なデッドクロス。11月9日週から再びシグナル接触。下落トレンドの中のシグナル接触は下落のサイン。

・強いイメージのあるドル円だが意外にもトレンドは下落サインが強い。急落目前。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.0644ドル
25日移動平均線:1.090ドル付近
50日移動平均線:1.110ドル付近
75日移動平均線:1.115ドル付近
・10月24日に25日線と50日線のデッドクロス。
・11月12日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・10月21日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月1週にデッドクロス。下落トレンド転換。

・ユーロドルはすべてのサインが下落トレンド転換を示唆。


■中国人民元/円
週末終値:19.24円
25日移動平均線:19.15円付近
50日移動平均線:19.00円付近
75日移動平均線:19.02円付近
・10月27日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現後ゆるやかに下落トレンド継続中。11月9日週再度シグナル接触。下落トレンドの中でのシグナル接触は下落のサイン。

・週足MACD、75日移動平均線がまだまだ下向き。ドルペッグから解かれたのち、ドル円とも明確に違うトレンドを刻み始めた感があるが目先はドルとリンクして下落している。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:88.9円
25日移動平均線:87.0円付近
50日移動平均線:86.4円付近
75日移動平均線:86.8円付近
・10月26日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月11日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは11月1日週にゴールデンクロス示現。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが上昇トレンドに入った。商品高トレンドに先行して上昇トレンドに入りそう。



■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:80.7円
25日移動平均線:80.8円付近
50日移動平均線:79.2円付近
75日移動平均線:79.0円付近
・11月18日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向きから横ばいへ。

MACDは、
・10月30日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後長い長い下落トレンドの中にあったが10月5週についにゴールデンクロスし上昇トレンド転換。

・10月初の9ヶ月ぶり週足MACDゴールデンクロスが大きい。75日移動平均線も下落トレンドが止まり、長期トレンドが上昇へ向かう。今後の資源高、商品高を象徴するニュージーランドドルのトレンド好転である。


■南アフリカランド/円
週末終値:8.79円
25日移動平均線:8.75円付近
50日移動平均線:8.80円付近
75日移動平均線:8.95円付近
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月13日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月18日に強力にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは2015年1月以来、長い下落トレンドの最中。

・単純移動平均、週足MACDの中長期トレンドは下落トレンドの中にあり、すぐにすっきり上昇とはいかないと思われるが、目先少し強気も見られトレンド改善中。さらに超長期で30年チャートを見るともう何十年も下落トレンドの中にあり、リーマンショック後2008年安値と今回の安値で超長期ダブルボトムを形成したという見方もできる。


まとめ
 トレンド判断をする上で来週は重要な週になる。日本株、米国株、ドイツDAX、ドル円において、週足MACDがゴールデンクロスを示現し、このゴールデンクロスが本物なのか、ダマシなのか判断する週になる。気になるのはドイツDAXで、日足MACDがデッドクロスし下落中の中でシグナル接触しており、思わぬ急落の可能性も示唆しており、現在地政学的にも懸念の大きい欧州が崩れれば主要指数の週足の好転が軒並みダマシで終わってしまう。ダマシだった場合の失望売りは大きくなる。

 12月FOMCでの米国利上げが確実視されているとかいう話があるけれども、国債利回りは上がってきていない。全然上昇の兆しが見えない。よって、ドル円は円安ドル高に向かわないし、資源国通貨が高くなっている。本当に利上げはあるのだろうか。株の上昇も、米国利上げは無いと見て上げているという可能性がある。

 一番米国利上げに反応しているのが商品マーケット。金価格の下落が一番顕著。しかし、中長期では底を既に打っているようで、米国利上げだと言われる割には下がっていないように思う。逆に下支えの強さを見せている。商品相場の底堅さも、米国利上げは無いと言ってそうです。

 最近ニュースを見るとよく米国利上げを織り込んだ、と言われますがマーケットのチャートを実際に見ると、どこに織り込まれているのか疑問です。アナリストのコメントにしか入っておらず、実際の値動きはまったくもって利上げ無しに動いているようにしか見えません。フィリピンなど新興国マーケットも上げており、利上げに向かっているようにも見えません。

 米国利上げが無い場合、打撃を受けるのは世界で唯一、日本株じゃないでしょうか。郵政上場後盛り上がっている日本株ですが、ドル円の円先安観が薄れると日本株はガンガン売られます。世界で日本だけが特に下がる、なんてこともあるかもしれません。今年の12月は波乱予想です。


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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