週末恒例の中期移動平均分析。米国金利上げ、日銀政策決定会合後の波乱があったものの、日米欧中株価は軒並み中期トレンド強く、過度な弱気は不要。

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平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんにちは。まなぶです。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、TOPIX、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


さて、今週の分析です。

■日経225平均株価
週末終値:18,986円
25日移動平均線:19,500円付近
50日移動平均線:19,200円付近
75日移動平均線:18,750円付近
・8月27日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月4日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや上向きに。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロス示現。

・週足MACDがゴールデンクロスしており、75日移動平均線も上向きへ転換。先週末の暴落がありながらも、中長期トレンドは意外に改善している。


■TOPIX
週末終値:1,537円
25日移動平均線:1,570円付近
50日移動平均線:1,550円付近
75日移動平均線:1,525円付近
・8月25日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月1日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや上向き。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロス示現。



■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:17,128ドル
25日移動平均線:17,600ドル付近
50日移動平均線:17,550ドル付近
75日移動平均線:17,200ドル付近
・10月19日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・11月13日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・11月8日にデッドクロス示現後、長い下落の中にあり、先週の下落でMACDゼロに到達。
・週足MACDは10月12日週にゴールデンクロス示現。

・週足MACDがゴールデンクロス、75日移動平均線が上向き。先週の暴落がありながらも、中期トレンドは上昇を示している。



■ドイツDAX
週末終値:10,608ポイント
25日移動平均線:10,850ポイント付近
50日移動平均線:10,740ポイント付近
75日移動平均線:10.450ポイント付近
・10月28日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・11月24日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・12月2日にデッドクロス示現。
・週足MACDは10月26日週にゴールデンクロス示現。

・米国、日本の先週下落に反して、ドイツDAXは先週週足陽線。ドイツDAXは米国、日本に先行して動くことが多いのでドイツDAXの強気なトレンドは今後の日米上昇を暗示か。



■上海総合指数
週末終値:3,579ポイント
25日移動平均線:3,550ポイント付近
50日移動平均線:3,500ポイント付近
75日移動平均線:3,380ポイント付近
・10月30日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・12月1日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・12月18日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロス示現。

・週足MACDのゴールデンクロス、75日移動平均線の上向きという中期トレンドの強気に加え、日足MACDもゴールデンクロス。米国利上げの影響が懸念されたが実際の値動きを見ると何ら影響なし。



■東証REIT指数
週末終値:1,745ポイント
25日移動平均線:1,735ポイント付近
50日移動平均線:1,720ポイント付近
75日移動平均線:1,685ポイント付近
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。

・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。それに追従して日経平均株価は8月24日ブラックマンデーを記録。

・現在、75日線が上向いて底打ちの兆しを見せ強気に上昇。日銀政策決定会合もREITの追い風になり、目先強気。今後の日経平均の強気を暗示。



■金(ゴールド)
週末終値:1,065ドル
25日移動平均線:1,070ドル付近
50日移動平均線:1,105ドル付近
75日移動平均線:1,110ドル付近
・11月17日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・11月27日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・12月2日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは11月9日週にデッドクロス示現。

・日足/週足MACD、75日移動平均、すべてが下落トレンドに。



■WTI原油
週末終値:35.83ドル
25日移動平均線:39.5ドル付近
50日移動平均線:42.5ドル付近
75日移動平均線:43.5ドル付近
・11月15日に25日線と50日線のデッドクロス。
・12月7日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・12月4日にデッドクロス示現。
・週足のMACDは11月30日週にデッドクロス示現。
・日足/週足MACD、75日移動平均線、すべてが下落トレンド。



■日本国債10年利回り
週末終値:0.275%
25日移動平均線:0.31%付近
50日移動平均線:0.31%付近
75日移動平均線:0.33%付近
・7月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月20日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・12月12日にデッドクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現後下落が続き、12月7日週に再度シグナル接触し再度急落。利回り3%割れ。

・日足/週足MACD、75日移動平均線、すべてが下落トレンド。



■米国債10年利回り
週末終値:2.204%
25日移動平均線:2.24%付近
50日移動平均線:2.18%付近
75日移動平均線:2.16%付近
・11月12日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・12月10日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・11月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月1日週にゴールデンクロス示現。

・週足MACDがゴールデンクロス、75日移動平均線が上向き転換、ともに長い下落トレンドから転換し長期トレンド強気に。



■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.551%
25日移動平均線:0.55%付近
50日移動平均線:0.58%付近
75日移動平均線:0.62%付近
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・10月2日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・12月3日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月17日週にデッドクロス示現。

・週足MACD、75日移動平均線、まだ下落トレンドながら、12月初から強気に転換し始めている。だがもう少し時間はかかりそう。


・債券市場は、日本国債のみ下落の真っ只中にあるが、米国債、ドイツ国債が中長期トレンドが強気転換してきており、日本国債利回りもいつまでも3%割れというわけにはいかなさそうです。



■ドル円
週末終値:121.20円
25日移動平均線:122.5円付近
50日移動平均線:121.8円付近
75日移動平均線:121.2円付近
・11月2日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・11月26日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・11月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロスするも、12月6日週に再度デッドクロス。

・目先円高ドル安に大きく傾いたドル円ながら、75日移動平均線は上向きでありまだ中長期トレンドは強いのですぐに下落とはならなさそう。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.0875ドル
25日移動平均線:1.078ドル付近
50日移動平均線:1.092ドル付近
75日移動平均線:1.102ドル付近
・10月24日に25日線と50日線のデッドクロス。
・11月12日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月24日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは11月2日週にデッドクロス。下落トレンド転換。

・ユーロドルはすべてのサインが下落トレンド転換を示唆。


■中国人民元/円
週末終値:18.70円
25日移動平均線:19.10円付近
50日移動平均線:19.10円付近
75日移動平均線:19.00円付近
・10月27日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・11月24日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・11月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現後下落トレンド継続中。11月9日週再度シグナル接触し、下落トレンドの中でのシグナル接触は下落のサインということで再度下落。

・週足MACDが下落トレンドなものの、75日移動平均線が横ばいでいつ上を向いてもおかしくない状況。



■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:86.9円
25日移動平均線:88.5円付近
50日移動平均線:87.5円付近
75日移動平均線:86.9円付近
・10月26日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・11月26日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・12月9日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月2日週にゴールデンクロス示現。

・週足MACDがゴールデンクロス、75日移動平均線が上を向き、中長期トレンドは強気のトレンドを示している。



■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:81.5円
25日移動平均線:81.2円付近
50日移動平均線:81.0円付近
75日移動平均線:79.6円付近
・11月18日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・11月28日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後長い長い下落トレンドの中にあったが10月5週についにゴールデンクロスし上昇トレンド転換。

・10月初の9ヶ月ぶり週足MACDゴールデンクロスが大きい。75日移動平均線も上向き、長期トレンドが上昇へ向かう。今後の資源高、商品高を象徴するニュージーランドドルのトレンド好転である。


■南アフリカランド/円
週末終値:8.02円
25日移動平均線:8.40円付近
50日移動平均線:8.60円付近
75日移動平均線:8.70円付近
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月13日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現。
・週足MACDは2015年1月以来、長い下落トレンドの最中。

・単純移動平均、週足MACDの中長期トレンドは下落トレンドの中にある。さらに超長期で30年チャートを見るともう何十年も下落トレンドの中にあり、リーマンショック後2008年安値7.66円と今回の安値7.54円で超長期ダブルボトムを形成したという見方もできる。


まとめ
 先週12月16日、米国利上げの歴史的決定、18日の日銀金融政策決定会合への世界の失望による大幅下落。ニューヨークダウ、日経平均株価、ドル円は大幅下落し、来週以降大波乱かーと思える週末。しかしトレンドを見ると世界の株価は思ったより悪くない。軒並み中期トレンドは強い状態であり、日本株の先行指標である東証REIT指数もトレンドが強い。為替もオセアニア通貨が強く、全般的にトレンド的には不安はさほど無い。ここから大きく売り込むにはテクニカル的には裏付けが足りない。年末で参加者が少ないところだったので先週は大きな動きになったが、年末はしょせん年末。トレンドを生むには至らないので上下動するだけで結局レンジで終わるのではないだろうか。

 ただ、米国金利上げの影響は新興国マーケットに打撃をじわじわ与えるので、来年2016年はひどい波乱が待っていそうなファンダメンタルが横たわっているので安心はできない。しかし基本はトレンドが優先。しばらくは大きく下落せずに粘りそう。

 債券の値動きも見逃せない。日本株は3%割れを記録しまだまだ利回り下がるのでは・・・というトレンドになっているが、米国債券とドイツ債券の利回りが上昇している。ジャンク債が売られ、社債が売られ、安心の国債にシフトしてきたことで一時的には米国債利回りも下がったものの、結局は利回りはまだまだ上昇しそう。

 米国利上げ、日銀金融政策決定会合への失望により、来年2016年の株価の危機は固い状況になってきている。目先年内は安定、強気がありそうなトレンドになっているのでこの間にしっかり来年の投資戦略に向けて自分のポジションを確認しておきたいところです。


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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