年始の中期移動平均分析。マーケットの不安なコンセンサスと裏腹に強気なトレンドを刻む株価、ドル円、資源国通貨。年明けは強い相場になりそう。

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あけましておめでとうございます。2016年大発会を控え、年始の移動平均分析です。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、TOPIX、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


さて、2016年1発目、移動平均分析です。

■日経225平均株価
週末終値:19,033円
25日移動平均線:19,300円付近
50日移動平均線:19,250円付近
75日移動平均線:18,800円付近
・11月4日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・12月3日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや上向きに。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロス示現後、12月21週からシグナル接触中。

・トレンドは強い。方向感を示す75日移動平均線は上を向き、年末の下落は75日移動平均線できっちり下支えされ上を目指しているところ。週足MACDも上昇トレンドの中のシグナル接触でここからひと伸びあってもいいところ。日足MACDがデッドクロスで弱かったものの、少し上に上がればゴールデンクロスする水準。短期、中期ともに強気判断となるトレンド。


■TOPIX
週末終値:1,547円
25日移動平均線:1,560円付近
50日移動平均線:1,560円付近
75日移動平均線:1,530円付近
・12月3日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・12月30日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや上向き。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現し12月30日にシグナル接触。
・週足MACDは12月21日週にデッドクロス示現。



■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:17,425ドル
25日移動平均線:17,580ドル付近
50日移動平均線:17,620ドル付近
75日移動平均線:17,300ドル付近
・11月13日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・12月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線ははっきりとした上向き。

MACDは、
・12月28日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは10月12日週にゴールデンクロス示現。

・方向感を示す75日移動平均線がはっきりと上を向いており週足MACDもゴールデンクロス。短期中期ともに強気のトレンド判断。日経平均株価のトレンドの先を行っているような形になっており、日経平均株価も遅れてこのダウ平均のように上昇の形になりそうです。


■ドイツDAX
週末終値:10,743ポイント
25日移動平均線:10,800ポイント付近
50日移動平均線:10,800ポイント付近
75日移動平均線:10.500ポイント付近
・10月28日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・11月24日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・12月27日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは10月26日週にゴールデンクロス示現。

・ドイツDAXは、ニューヨークダウ、日経平均株価に先行して動く傾向が強い。ドイツDAXは一足早く日足MACDのゴールデンクロスを果たし、週足MACDもあまり不安が無い。年明けの欧米日株価には不安は無さそうに見えます。



■上海総合指数
週末終値:3,539ポイント
25日移動平均線:3,550ポイント付近
50日移動平均線:3,550ポイント付近
75日移動平均線:3,420ポイント付近
・10月30日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・12月1日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・12月30日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロス示現。

・欧米日株価に比べれば上下動が激しく安定しないけれども少し長いレンジで見てみると右肩上がりの上昇を続けている中国上海。方向感を示す75日移動平均線がはっきりと上を向いているのでそれほど心配は要らなさそうです。



■東証REIT指数
週末終値:1,747ポイント
25日移動平均線:1,740ポイント付近
50日移動平均線:1,730ポイント付近
75日移動平均線:1,700ポイント付近
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。

・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。それに追従して日経平均株価は8月24日ブラックマンデーを記録。

・現在、75日線が上向いて底打ちの兆しを見せ強気に上昇。日銀政策決定会合もREITの追い風になり、目先強気。今後の日経平均の強気を暗示。



■金(ゴールド)
週末終値:1,060ドル
25日移動平均線:1,070ドル付近
50日移動平均線:1,090ドル付近
75日移動平均線:1,110ドル付近
・11月17日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・11月27日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向きながら角度は急速にやわらぐ。

MACDは、
・12月2日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは11月9日週にデッドクロス示現。

・週足MACD、75日移動平均、中期はまだ下落トレンド。しかし短期の日足MACDはゴールデンクロスを続け、75日移動平均線は下落角度をやわらげ、上昇への準備が続く。



■WTI原油
週末終値:37.07ドル
25日移動平均線:37.5ドル付近
50日移動平均線:41.0ドル付近
75日移動平均線:42.5ドル付近
・11月15日に25日線と50日線のデッドクロス。
・12月7日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・12月22日にゴールデンクロス示現。
・週足のMACDは11月30日週にデッドクロス示現。

・日足MACDのゴールデンクロス後、じわじわ上げています。上がり始めたら早いでしょう。



■日本国債10年利回り
週末終値:0.272%
25日移動平均線:0.300%付近
50日移動平均線:0.305%付近
75日移動平均線:0.315%付近
・7月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月20日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・12月12日にデッドクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現後下落が続き、12月7日週に再度シグナル接触し再度急落。利回り3%割れ。

・ここまではっきりと下落トレンドが出てくると、たまに少し急反発しても本格反発にはまだまだ時間がかかりそうに見えます。まだ大底もつけていないのではないでしょうか。



■米国債10年利回り
週末終値:2.269%
25日移動平均線:2.24%付近
50日移動平均線:2.23%付近
75日移動平均線:2.18%付近
・11月12日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・12月10日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや上向きながらほぼ停滞。

MACDは、
・12月28日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは11月1日週にゴールデンクロス示現。

・2014年末に量的緩和解除以降、2015年1月26日をボトムとして右肩上がり。結局QE3解除後ほとんど利回り上がっていないことは気になるけれどもようやく75日移動平均線をはっきりと上回り、大きく上昇に向けて助走に入った段階に見えます。2016年は日米金利差がようやく拡大していきそう。



■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.629%
25日移動平均線:0.58%付近
50日移動平均線:0.56%付近
75日移動平均線:0.58%付近
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・12月28日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・12月3日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは12月21日週にゴールデンクロス示現。

・欧州も量的緩和を継続しているはずながら、利回りは上昇の構え。週足MACDがゴールデンクロスし、75日移動平均線もはっきりと超えてきた。

・国債利回りでは日本だけが世の中とズレた動きになっています。これだけ欧米日の債券利回りの連動性が失われるのも「異次元」ですね。日本国債利回りは時間がかかりながらもどこかで大きな修正があるはずです。まだ1~2年ぐらいかかるかもしれませんが。



■ドル円
週末終値:121.30円
25日移動平均線:121.5円付近
50日移動平均線:121.9円付近
75日移動平均線:121.3円付近
・11月26日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・12月28日に25日線と50日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線はうっすら上向き。

MACDは、
・11月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロスするも、12月6日週に再度デッドクロス。

・弱気が語られるドル円ながら、方向感を示す75日移動平均線も上を向いておりトレンドは弱くない。2016年は年初から国債利回りの日米金利差の拡大がありそうなので連れてポンと円安ドル高に振れるのが自然なトレンドに見えます。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.0860ドル
25日移動平均線:1.088ドル付近
50日移動平均線:1.084ドル付近
75日移動平均線:1.098ドル付近
・11月12日に50日線と75日線のデッドクロス。
・12月29日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・12月31日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月2日週にデッドクロスし12月28日中再度シグナル接触。下落トレンドの中のシグナル接触は急落のサイン。

・ユーロドルはすべてのサインが下落トレンド転換を示唆しており、週足MACDが急落の構え。年明けからユーロドル急落がありそう。やはりドル円は上昇か。


■中国人民元/円
週末終値:18.55円
25日移動平均線:18.82円付近
50日移動平均線:19.02円付近
75日移動平均線:18.98円付近
・11月24日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・12月21日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はうっすらと下向き。

MACDは、
・11月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現後下落トレンド継続中。11月9日週再度シグナル接触し、下落トレンドの中でのシグナル接触は下落のサインということで再度下落。

・ドル円から離れて自立し始めている人民元。ドル円は上昇反発の構えを見せているけれども人民元は上昇の兆し見えず。新たなトレンドを刻み始める人民元には2016年も注目です。



■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:87.7円
25日移動平均線:88.2円付近
50日移動平均線:87.8円付近
75日移動平均線:87.2円付近
・10月26日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・11月26日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・12月9日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月2日週にゴールデンクロス示現。

・オーストラリアドルは強いです。短期、中期ともにトレンドに不安はありません。12月初に75日線が上向き始めてから上昇の方向性がより強化されています。



■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:82.4円
25日移動平均線:82.1円付近
50日移動平均線:81.3円付近
75日移動平均線:80.5円付近
・11月18日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線ははっきりと上向き。

MACDは、
・12月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後長い長い下落トレンドの中にあったが10月5週についにゴールデンクロスし上昇トレンド転換。

・10月初の9ヶ月ぶり週足MACDゴールデンクロス以降、75日移動平均線も上向き、長期トレンドが上昇へ向かう。今後の資源高、商品高を象徴するニュージーランドドルのトレンド好転です。2016年、オセアニア通貨は強そうです。


■南アフリカランド/円
週末終値:7.78円
25日移動平均線:8.1円付近
50日移動平均線:8.4円付近
75日移動平均線:8.6円付近
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月13日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現。
・週足MACDは2015年1月以来、長い下落トレンドの最中。

・単純移動平均、週足MACDの中長期トレンドは下落トレンドの中にある。さらに超長期で30年チャートを見るともう何十年も下落トレンドの中にあり、リーマンショック後2008年安値7.66円と今回の安値7.54円で超長期ダブルボトムを形成したという見方もできる。


まとめ
 まず株価を見ると、昨年末は予想通り結局レンジ相場で終わる。2016年からのトレンドの形としてドイツDAX→ニューヨークダウ→日経225平均株価の順番でトレンドを追いかけているように見え、ドイツDAXの動きを追う日本株は年明け強そう。日経平均株価の先行指標である東証REIT指数も上昇を見せており日本株にはあまり不安要素が見られない。年末19,000円超えのあとCME日経平均先物が18,765円という急落で年末を終えているものの、これはオーバーシュートだと思われます。年明けすぐ戻してくるのではないでしょうか。

 続いてドル円。ドル円の動きを見るには国債利回りに注目。日本国債利回りがどこまでも下を目指すトレンドを刻むのに対し、米国債利回りが一段高に向けて助走の構え。年明けから日米利回り差が拡大しそうで、これがドル円を円安ドル高方向へ押し上げます。また、ユーロドルも下落の構えを見せておりユーロ下落もドル高の裏付けになる。このドル円の上昇傾向も日本株を後押しします。

 トレンドとして見られるのが2016年のビッグトレンドになると予想している商品高の流れ。金、原油は底値探りを始めてだいぶ時間が長く、いつ上昇に転じてもおかしくない。商品高に先んじて、資源国通貨であるオーストラリアドル、ニュージーランドドルというオセアニア通貨は長い下落を終えて昨年末から強い上昇トレンドを刻んできています。オセアニア通貨の金利先安観はすっかり陰をひそめてしまいました。資源国通貨が引っ張り、商品高を誘う、2016年のトレンドが見えます。

 移動平均分析から見える2016年初の相場は強気相場です。そのトレンドと裏腹に、新聞など各メディアはけっこう弱気な予想が見られます。市場のコンセンサスは常に裏切られるわけで、年初不安のコンセンサスは裏切られて思わぬ上昇相場が年明けからやってきそうなトレンドに見えます。ただし、米国利上げを受けて世界の信用規模は確実に縮小してきており、2016年のどこかで大手金融機関の破たんを伴う信用危機が到来することは規定路線。2016年前半に強気相場があるなら、信用危機到来前にどこで撤退するか、そんな選択が命運を分ける1年になりそうです。


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コメント

非公開コメント

明けましておめでとうございます!

まなぶさんの強気の分析、どうでしょうね!日経がドイツDAXの動きを追いかけているというのは聞いたことなかったです。まなぶさんの分析通りになってくれれば私にとって2016年はとても良い年になりそうです~(^o^)
これからもコツコツ記事楽しみにしてまーす!今年もどうぞよろしくお願い致します。




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リンリンさん
コメントありがとうございます。明けましておめでとうございます。
強気も、目先だけですよ。チャート上では強気でも、今年いっぱい強気が続くことはさすがに信用危機の中では難しいですから。
ドイツDAXと日経平均の相関関係は意外でしょう?僕も今年ずっと見ている中でそういう傾向があることが見えてきました。
今年もコツコツ、よろしくお願いします。
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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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