週末恒例の中期移動平均分析。年初の強気予想は大ハズレ。中期トレンドは変調していないので急騰反発可能性あり。TOPIXは強気継続なので日経平均は投機による行き過ぎか。

スキャン_20150616 (2)

 平日は日々の動きが気になって何かとバタバタするので、週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、TOPIX、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


では今週の移動平均分析です。

■日経225平均株価
週末終値:17,697円
25日移動平均線:18,900円付近
50日移動平均線:19,200円付近
75日移動平均線:18,800円付近
・12月3日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・1月4日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばい。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現。12月29日にシグナル接近、下落トレンドの中のシグナル接触は暴落のサインということで暴落。
・週足MACDは1月4日週に派手にデッドクロス示現。

・アベノミクス以来、トレンドを支えてきた75週移動平均線を割った。過去このラインを割ることがあってもすぐ急反発で戻したので今回も戻すかどうかが重要。まったく戻りが無いようであれば中期で下落トレンド転換したことを示す。現在はトレンド感を示す75日移動平均線がまだ下を向いていないので復活の余地はある。


■TOPIX
週末終値:1,447円
25日移動平均線:1,540円付近
50日移動平均線:1,560円付近
75日移動平均線:1,530円付近
・12月3日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・12月30日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや上向き。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現し12月30日にシグナル接触。下落トレンドの中のシグナル接触は暴落サインということで、暴落。
・週足MACDは12月21日週にデッドクロス示現。

・日経平均株価の下落に対し、TOPIXの下落はそうでもない。これは、日経平均225平均株価の値がさ株、ファーストリテイリングなどが売られ、日経平均先物の売り仕掛けが大きかったことを示す。となると投機の売りはいずれ買い戻さないといけないので日経平均株価は反発が近そう。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:16,346ドル
25日移動平均線:17,350ドル付近
50日移動平均線:17,600ドル付近
75日移動平均線:17,300ドル付近
・11月13日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・12月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・12月31日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月4日週にデッドクロス示現。

・目下暴落中のニューヨークダウも、方向感を示す75日移動平均線はまだはっきりと上を向いている。いったん反発あるかな。


■ドイツDAX
週末終値:9,849ポイント
25日移動平均線:10,550ポイント付近
50日移動平均線:10,750ポイント付近
75日移動平均線:10.500ポイント付近
・11月24日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・12月29日に25日線と50日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・1月4日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月4日週にうっすらデッドクロス示現。

・気づけば10,000ポイントも割ってしまったドイツDAX。しかし75日移動平均線も上向きであり、週足MACDも本格的にはデッドクロスしておらず、中期強気トレンドは維持されているように見える。いったん反発あるか。



■上海総合指数
週末終値:3,186ポイント
25日移動平均線:3,450ポイント付近
50日移動平均線:3,550ポイント付近
75日移動平均線:3,420ポイント付近
・12月1日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・1月5日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

MACDは、
・12月30日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロス示現、1月4日週にシグナル接触。上昇トレンドの中でのシグナル接触は上昇サイン。

・年初から悲壮感漂う中国株。しかし意外にも中期トレンドは強気維持。75日移動平均線は上向きであり、週足MACDも上昇トレンドの中のシグナル接触はセオリー的には再度上昇サイン。意外にポジティブサプライズ一発で一日にして上昇の空気へ転換、とか?


■東証REIT指数
週末終値:1,682ポイント
25日移動平均線:1,730ポイント付近
50日移動平均線:1,730ポイント付近
75日移動平均線:1,710ポイント付近
・方向感を示す75日移動平均線ははっきりとした上向き。

・MACDは1月4日にデッドクロス示現。
・週足MACDは10月12日週にゴールデンクロスし上昇トレンド継続中。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。

・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。それに追従して日経平均株価は8月24日ブラックマンデーを記録。

・現在、75日線がはっきりと上向いており上昇トレンド真っ最中。今後の日経平均の強気を暗示。



■金(ゴールド)
週末終値:1,103ドル
25日移動平均線:1,075ドル付近
50日移動平均線:1,080ドル付近
75日移動平均線:1,105ドル付近
・11月17日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・11月27日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向きながら角度は急速にやわらぐ。

MACDは、
・12月2日にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続中。
・週足MACDは1月4日週にシグナル接触。ゴールデンクロスするか!?

・週足MACD、75日移動平均、中期はまだ下落トレンドながら、短期の日足MACDはゴールデンクロスを続け、75日移動平均線は下落角度をやわらげ、週足MACDはゴールデンクロス間近。上昇転換への準備が続く。



■WTI原油
週末終値:32.88ドル
25日移動平均線:36.0ドル付近
50日移動平均線:39.0ドル付近
75日移動平均線:41.5ドル付近
・11月15日に25日線と50日線のデッドクロス。
・12月7日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・1月6日にデッドクロス示現。
・週足のMACDは11月30日週にデッドクロス示現。

・日足/週足MACD、移動平均線すべてが下落トレンド継続。



■日本国債10年利回り
週末終値:0.236%
25日移動平均線:0.290%付近
50日移動平均線:0.300%付近
75日移動平均線:0.310%付近
・7月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月20日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・12月12日にデッドクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現後下落が続き、12月7日週に再度シグナル接触し再度急落。利回り3%割れ。

・日足/週足MACD、移動平均線すべてが下落トレンド。



■米国債10年利回り
週末終値:2.116%
25日移動平均線:2.23%付近
50日移動平均線:2.24%付近
75日移動平均線:2.18%付近
・12月10日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・1月8日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや上向きながらほぼ停滞。

MACDは、
・1月5日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月1日週にゴールデンクロス示現、1月4日週にシグナル接触。上昇トレンドの中のシグナル接触は上昇サイン。

・2014年末に量的緩和解除以降、2015年1月26日をボトムとして右肩上がり。結局QE3解除後ほとんど利回り上がっていないことは気になるけれどもようやく75日移動平均線をはっきりと上回り、大きく上昇に向けて助走に入った段階に見えます。2016年は日米金利差がようやく拡大していきそう。



■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.507%
25日移動平均線:0.59%付近
50日移動平均線:0.56%付近
75日移動平均線:0.56%付近
・8月28日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・12月28日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・1月4日にデッドクロス示現。
・週足MACDは12月21日週にゴールデンクロス示現。

・方向感を示す75日移動平均線が下向きなので基本は下落トレンド判断。週足MACDがゴールデンクロスしたがまたデッドクロスしそうなので今週の動きで中期トレンドが占える。


・国債利回りでは日本だけが世の中とズレた動きになっています。米欧利回り上昇の中、日本国債利回りのみはっきり下落トレンド。これだけ欧米日の債券利回りの連動性が失われるのも「異次元」ですね。ただこの大きな「ネジレ」現象が解消に動かないわけもなく、日本国債利回りは時間がかかりながらもどこかで大きな修正があるはずです。まだ1~2年ぐらいかかるかもしれませんが。



■ドル円
週末終値:117.44円
25日移動平均線:120.5円付近
50日移動平均線:121.5円付近
75日移動平均線:121.0円付近
・11月26日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・12月28日に25日線と50日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線はうっすら上向きから横ばいへ。

MACDは、
・11月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロスするも、12月6日週に再度デッドクロス。

・方向感を示す75日移動平均線が横ばいへ。よって判断は中立であって、円高継続ではない。日米国債利回りの差は広がっていくトレンドとなっているので、ドル円は75日移動平均線の120円台ぐらいまではポンと戻しそう。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.0929ドル
25日移動平均線:1.091ドル付近
50日移動平均線:1.082ドル付近
75日移動平均線:1.096ドル付近
・11月12日に50日線と75日線のデッドクロス。
・12月29日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・12月31日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月4日週にゴールデンクロス。

・ユーロドルは方向感を示す75日移動平均線が下向きなので基本は下向き判断。週足MACDがゴールデンクロスしているがトレンド転換となる形ではなさそうで、すぐ下げそう。すると、やはりドル円は上昇か。


■中国人民元/円
週末終値:17.79円
25日移動平均線:18.6円付近
50日移動平均線:18.9円付近
75日移動平均線:18.9円付近
・11月24日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・12月21日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はうっすらと下向き。

MACDは、
・11月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現後下落トレンド継続中。11月9日週再度シグナル接触し、下落トレンドの中でのシグナル接触は下落のサインということで再度下落。

・ドル円から離れて自立し始めている人民元。日足/週足MACD、75日移動平均線、すべてが下落トレンド。まだしばらく人民元は下落しそうな判断になります。ドル円と離れて新たなトレンドを刻み始める人民元、2016年の注目通貨です。



■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:81.7円
25日移動平均線:87.1円付近
50日移動平均線:87.5円付近
75日移動平均線:87.0円付近
・11月26日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・1月6日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや下向き。

MACDは、
・12月9日にデッドクロス示現。1月4日にシグナル接触、下落トレンドの中のシグナル接触は暴落のサインということで一気に暴落。
・週足MACDは11月2日週にゴールデンクロス示現。1月4日週にシグナル接触。上昇トレンドの中のシグナル接触は上昇サインとなるがシグナル接触の下落角度が急すぎる気はします。中国上海株価とMACDの形が近似。中国次第ということですね。

・年末とてもトレンドが力強かったオーストラリアドル。年初からいったい何が起きたのか・・・という勢いの下落。さすがに驚きました。12月初に上を向き始めた75日移動平均線がまた下を向こうとしており佳境。楽観的に見ると75日移動平均線は87円水準とあり、戻すならここまで戻します。



■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:76.78円
25日移動平均線:81.4円付近
50日移動平均線:81.0円付近
75日移動平均線:80.8円付近
・11月18日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線ははっきりと上向き。

MACDは、
・12月20日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後長い長い下落トレンドの中にあったが10月5週についにゴールデンクロスし上昇トレンド転換。

・10月初の9ヶ月ぶり週足MACDゴールデンクロス以降、75日移動平均線も上向き、長期トレンドが上昇へ向かっているニュージーランドドル。年初から急落していますが方向感を示す75日移動平均線はまだ上向きで上昇トレンドはまだ維持されています。意外と早く戻すかもしれません。ここで戻ってきたらいよいよ本当に今後の資源高、商品高を象徴するニュージーランドドルのトレンド好転です。2016年、オセアニア通貨は強い、ということになります。


■南アフリカランド/円
週末終値:7.20円
25日移動平均線:7.8円付近
50日移動平均線:8.3円付近
75日移動平均線:8.4円付近
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月13日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現。12月31日にシグナル接触、下落トレンドの中のシグナル接触は下落サインということで激しく暴落。
・週足MACDは2015年1月以来、長い下落トレンドの最中。11月30日週にシグナル接触、下落トレンドの中のシグナル接触は下落サインということで激しく暴落。

・単純移動平均、週足MACDの中長期トレンドは下落トレンドの中にある。さらに超長期で30年チャートを見るともう何十年も下落トレンドの中にあり、リーマンショック後2008年安値7.66円と今回の安値7.54円で超長期ダブルボトムを形成したという見方もできたが・・・さらに落ちました。


まとめ
 2016年年初から世界の終わりのようなマーケットの空気ですが、トレンド分析をしたところ出てくるのは意外にもそんなに悪くない中期トレンド分析。方向感を示す75日移動平均線はまだ上向きのニューヨークダウ、ドイツDAX、中国上海、ドル円。日経平均株価とドル円はアベノミクス相場以来下げた時のメドとなっていた75週移動平均線はあっさり割ったことは気になるものの、投機のターゲットとなったとすればオーバーシュートだという判断もできます。

 僕の積立て通貨である中国人民元と南アフリカランドはすべてのサインが下落トレンド継続しておりまだ好転の予兆が見えないけれども、ニュージーランドドルはまあ上昇トレンド維持。12月初に長い下落トレンドを抜けて75日移動平均線が上向いた効果が大きく、年初からこれだけの下落の中でも上昇トレンドを堅持している。まだまだ強そう。

 国債利回りに目を向ければ日米金利差はやっぱり広がるように見え、ユーロドルは少し跳ねたが下落トレンド継続。やはりドル円は上昇しそうな様子が見える。3月米国金利上げを見越した3ケ月前の下落でしょうか。

 そして・・・一番注目はやっぱり金(ゴールド)価格です。今年2016年は金価格大上昇の年になるでしょう。


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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