週末恒例の中期移動平均分析。意外と悪くない欧米株価の中期トレンドと、急反転し始めた各種市場。

スキャン_20150616 (2)

 平日は日々の動きが気になって何かとバタバタするので、週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、TOPIX、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


では今週の移動平均分析です。

■日経225平均株価
週末終値:16,958円
25日移動平均線:18,000円付近
50日移動平均線:18,900円付近
75日移動平均線:18,800円付近
・12月3日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・1月4日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや下向き。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現。12月29日にシグナル接近、下落トレンドの中のシグナル接触は暴落のサインということで暴落。
・週足MACDは1月4日週に派手にデッドクロス示現。

・アベノミクス以来、トレンドを支えてきた75週移動平均線を派手に割った。中期で下落トレンド転換した様子。ついにトレンド感を示す75日移動平均線が下を向き始めようとしている。来週以降の反発で19,000円ぐらいまで回復しないと75日移動平均線はどんどん下を向いてくる。


■TOPIX
週末終値:1,374円
25日移動平均線:1,460円付近
50日移動平均線:1,525円付近
75日移動平均線:1,525円付近
・12月3日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・12月30日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや下向き。

MACDは、
・11月27日にデッドクロス示現し12月30日にシグナル接触。下落トレンドの中のシグナル接触は暴落サインということで、暴落。
・週足MACDは12月21日週にデッドクロス示現。

・日経平均株価の下落に対し、TOPIXの下落はそうでもない。これは、日経平均225平均株価は投機の売り仕掛けが大きかったことを示す。となると投機の売りはいずれ買い戻さないといけないので日経平均株価は反発がある。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:16,093ドル
25日移動平均線:16,900ドル付近
50日移動平均線:17,350ドル付近
75日移動平均線:17,400ドル付近
・12月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・1月20日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや下向き。

MACDは、
・12月31日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月4日週にデッドクロス示現。

・目下暴落中のニューヨークダウも、方向感を示す75日移動平均線はまだはっきりとは下を向いていない。そこまで深刻ではないのでは。


■ドイツDAX
週末終値:9,764ポイント
25日移動平均線:10,200ポイント付近
50日移動平均線:10,520ポイント付近
75日移動平均線:10.500ポイント付近
・11月24日に50日線と75日線のゴールデンクロス。
・12月29日に25日線と50日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線はやや上向き。

MACDは、
・1月4日にデッドクロス示現。1月22日の窓開けの上昇でシグナルに接近。
・週足MACDは1月4日週にデッドクロス示現。

・気づけば10,000ポイントも割ってしまったドイツDAX。しかし75日移動平均線は意外にも上向き。であり、週足MACDも本格的にはデッドクロスしておらず、中期強気トレンドは維持されているように見える。いったん反発あってもいい。



■上海総合指数
週末終値:2,916ポイント
25日移動平均線:3,250ポイント付近
50日移動平均線:3,400ポイント付近
75日移動平均線:3,400ポイント付近
・12月1日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・1月5日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや下向き。

MACDは、
・12月30日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月4日週にデッドクロス示現。

・年初から悲壮感漂う中国株。75日移動平均線も下向き始めている。が、そこまで下向きにはなっていないので意外高があってもいい。


■東証REIT指数
週末終値:1,639ポイント
25日移動平均線:1,700ポイント付近
50日移動平均線:1,720ポイント付近
75日移動平均線:1,715ポイント付近
・方向感を示す75日移動平均線は上向き。

・MACDは1月4日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月18日週にデッドクロス示現。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。

・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。それに追従して日経平均株価は8月24日ブラックマンデーを記録。

・現在、75日線がはっきりと上向き。今後の日経平均の底堅さを暗示。



■金(ゴールド)
週末終値:1,097ドル
25日移動平均線:1,082ドル付近
50日移動平均線:1,076ドル付近
75日移動平均線:1,100ドル付近
・11月27日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・1月15日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。

・方向感を示す75日移動平均線は下向きながら角度は急速にやわらぐ。

MACDは、
・12月2日にゴールデンクロス示現後上昇トレンドに入り、1月1日にシグナル接近、上昇トレンドの中でのシグナル接近は上昇サインということでそこから急上昇。
・週足MACDは1月12日週にゴールデンクロス示現。上昇トレンドが本格化。

・短期の日足MACDはゴールデンクロスを続け、75日移動平均線は下落角度をやわらげ、週足MACDはゴールデンクロス間近。上昇転換への準備が続く。



■WTI原油
週末終値:32.25ドル
25日移動平均線:33.0ドル付近
50日移動平均線:36.0ドル付近
75日移動平均線:39.0ドル付近
・11月15日に25日線と50日線のデッドクロス。
・12月7日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・1月22日にゴールデンクロス示現。
・週足のMACDは11月30日週にデッドクロス示現。

・週足MACD、移動平均線が下落トレンド継続ながら、注目はこの週末に1日で+9%以上の猛烈な急上昇で日足MACDゴールデンクロス。ついに底を打ったか?



■日本国債10年利回り
週末終値:0.239%
25日移動平均線:0.25%付近
50日移動平均線:0.28%付近
75日移動平均線:0.29%付近
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。
・7月28日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・8月20日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・1月21日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現後下落が続き、12月7日週に再度シグナル接触し再度急落。利回り3%割れ。

・週足MACD、移動平均線が下落トレンドながら、日足MACDがひさしぶりのゴールデンクロス。反発局面か。



■米国債10年利回り
週末終値:2.057%
25日移動平均線:2.15%付近
50日移動平均線:2.20%付近
75日移動平均線:2.16%付近
・12月10日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・1月8日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・1月5日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月4日週にデッドクロス示現。

・日足/週足、移動平均線、すべてが下落トレンド入り。債券の世界では、まったくもって米国利上げは無さそうだと見られているようです。株にはポジティブな話です。



■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.481%
25日移動平均線:0.56%付近
50日移動平均線:0.56%付近
75日移動平均線:0.56%付近
・12月28日に25日線と50日線のゴールデンクロス示現。
・1月19日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・1月4日にデッドクロス示現。
・週足MACDは12月21日週にゴールデンクロス示現だが1月4日週にすぐ再びデッドクロス示現。

・日足/週足MACD、75日移動平均線、すべてが下落トレンド。


・ここしばらく、国債利回りでは日本だけが世の中とズレた動きをしていました。米欧利回り上昇の中、日本国債利回りのみはっきり下落トレンドでした。日本国債利回りがどこかで上昇へ転じるかと思いきや、資金の逃避で欧米国債利回りが下がってきました。債券マーケットでは、米国が今年利上げを続けていくという風には見ていませんね。



■ドル円
週末終値:118.80円
25日移動平均線:119.0円付近
50日移動平均線:120.8円付近
75日移動平均線:120.8円付近
・12月28日に25日線と50日線のデッドクロス。
・1月22日に50日線と75日線のデッドクロス。
・方向感を示す75日移動平均線はうっすら下向きへ。

MACDは、
・週末の大幅高で1月21日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは11月16日週にゴールデンクロスするも、12月6日週に再度デッドクロス。

・週足MACD、方向感を示す75日移動平均線が下向き。アベノミクス開始以来ずっと破られなかった75週移動平均線がついに破られ下落トレンド転換懸念。週末は大幅高しその75週移動平均線まで一気に戻した。ここで再度この75週線を超えて元のトレンドに復活するのか、それとも長く続いたサポートラインが抵抗線に変わってしまうのか。来週の動きに大注目です。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.0791ドル
25日移動平均線:1.088ドル付近
50日移動平均線:1.084ドル付近
75日移動平均線:1.090ドル付近
・11月12日に50日線と75日線のデッドクロス。
・12月29日に25日線と50日線のゴールデンクロス。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・1月21日にデッドクロス示現。
・週足MACDは1月4日週にゴールデンクロス。

・ユーロドルは方向感を示す75日移動平均線が下向きなので基本は下向き判断。週足MACDがゴールデンクロスしているがトレンド転換となる形ではなさそうで、すぐ下げそう。すると、やはりドル円は上昇か。


■中国人民元/円
週末終値:18.05円
25日移動平均線:18.2円付近
50日移動平均線:18.6円付近
75日移動平均線:18.8円付近
・12月21日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・1月11日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・週末の大幅高で1月22日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは8月3日週にデッドクロス示現後下落トレンド継続中。11月9日週再度シグナル接触し、下落トレンドの中でのシグナル接触は下落のサインということで再度下落。

・ドル円から離れて自立し始めている人民元。週足MACD、75日移動平均線が下落トレンド。目先は日足ゴールデンクロスしたが強気転換までいけるか。まだしばらく人民元は下落しそうな判断になります。ドル円と離れて新たなトレンドを刻み始める人民元、2016年の注目通貨です。



■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:83.1円
25日移動平均線:84.5円付近
50日移動平均線:86.5円付近
75日移動平均線:87.0円付近
・1月6日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・1月19日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線はやや下向き。

MACDは、
・週末大幅高で1月22日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは1月4日週にデッドクロス示現。

・年末とてもトレンドが力強かったオーストラリアドル。年初から暴落し、現在苦戦しています。中期トレンドで回復するにはもう少し時間がかかりそうな感じです。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:77.1円
25日移動平均線:79.0円付近
50日移動平均線:80.0円付近
75日移動平均線:80.4円付近
・1月14日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・1月14日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は横ばいからやや下向き。

MACDは、
・12月20日にデッドクロス示現後、まもなく再度シグナル接触。
・週足MACDは1月12日週にデッドクロス。

・10月初の9ヶ月ぶり週足MACDゴールデンクロス以降、75日移動平均線も上向き、長期トレンドが上昇へ向かっていたニュージーランドドル。年初から急落し、現在日足/週足MACD、方向感を示す75日移動平均線、すべてが下落トレンドに転換してきてしまいました。


■南アフリカランド/円
週末終値:7.20円
25日移動平均線:7.5円付近
50日移動平均線:7.9円付近
75日移動平均線:8.2円付近
・7月31日に50日線と75日線のデッドクロス示現。
・11月13日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・方向感を示す75日移動平均線は下向き。

MACDは、
・週末大幅高で1月22日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは2015年1月以来、長い下落トレンドの最中。11月30日週にシグナル接触、下落トレンドの中のシグナル接触は下落サインということで激しく暴落。

・単純移動平均、週足MACDの中長期トレンドは下落トレンドの中にある。さらに超長期で30年チャートを見るともう何十年も下落トレンドの中にあり、リーマンショック後2008年安値7.66円と今回の安値7.54円で超長期ダブルボトムを形成したという見方もできたが・・・さらに落ちました。


まとめ
 2016年年初から落ちるに落ちまくった世界のマーケット。しかし移動平均分析をしてみたところ、中期トレンドは意外と悪くない。ということは今回の下落は短期の投機的な動きですぐに中期トレンド回帰する可能性があります。短期でトレンド無視のこのような急落がやってくるからなかなかデイトレードでは勝てないわけですが、僕ら長期投資家はそんなことは関係ない。短期で下落したならむしろ買い時で、長期だけ追いかければいい。

 ニューヨークダウ、ドイツDAX、中国上海はまだ75日移動平均線もそんなに悲観的な下向きではなく、少し反発があればまた上昇トレンドに回帰できるレベル。日本株も日経平均株価だけを見ればひどいもんですが、関連するTOPIX、東証REIT指数がさほどひどくない。ということは日経平均株価が投機の先物売りで極端に売られた、と考えるのが正しそうです。今は日本の個人投資家もレバレッジETFで売ってきますから、日経平均株価だけが下げすぎた、という可能性はじゅうぶんにあり。

 そして、しばらく下げ続けた各種マーケットが週末大幅高で日足MACDがゴールデンクロスし始めています。WTI原油、ドル円、中国人民元、オーストラリアドル、南アフリカランド。特に年初から悪の権化の様に言われている人民元の先安懸念の中での人民元反騰、原油の2日で1割以上の暴騰は心強いのではないでしょうか。この1月は年初の初売りバーゲンセールだったようですね。

 先週末から始まったのが官制相場、中央銀行の反撃です。まずはECB、ドラギ総裁が3月緩和を出してきました。そして1月25日週、米国FRBと日銀も追従するでしょう。米国は利上げのペースがゆるいことを出してくるでしょうか。いずれ利下げがあることを示唆するだけでマーケットは暴騰します。FRBはいくらでも対応可能です。そして日銀はもう追加緩和は既定路線のように言われており、中身が問われています。日銀は追加緩和する、と言っても本当に追加緩和できる手段を持っているのか、に市場の目が注がれています。中途半端な手段であれば見透かされて12月の二の舞です。黒田日銀総裁の手腕に期待されます。現在のマーケットの値動きは、2014年10月末ハロウィーン緩和をした時にそっくりです。そしてまた今回も金融政策決定会合は月末です。

 そして・・・やっぱり一番注目はやっぱり金(ゴールド)価格です。トレンドが強い。今年2016年は金価格大上昇の年になるでしょう。


PR

コメント

非公開コメント

No title

こんにちは。
金はもっと頑張ってほしいですね。
為替も落ち着いてきたので、底打ちしたと思いたいのですが。

No title

ひろとさん、コメントありがとうございます。
金は底打ち終わったと思います。金の上昇はいつでもゆっくりですね。果報は寝て待ちましょう。今年一番上昇期待できるマーケットが金だと思います。
ブログ内記事検索
スポンサードリンク
お知らせ
Twitterやってます。
negishi_manabu1のTwitter
プロフィール

ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

カテゴリ
月別アーカイブ
最新コメント
スポンサードリンク
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

RSSリンクの表示
リンク
にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村


FX・サラリーマン投資家 ブログランキングへ


2014/10/22 ブログ開設
2014/10/29 100アクセス突破!
2014/12/07 1,000アクセス突破!
2015/02/17 5,000アクセス突破!
2015/04/12 10,000アクセス突破!
2015/06/08 15,000アクセス突破!
2015/07/28 20,000アクセス突破!
2015/10/27 30,000アクセス突破!
2016/01/25 40,000アクセス突破!
2016/04/29 50,000アクセス突破!
2017/08/04 100,000アクセス突破!
スポンサードリンク