週末恒例の中期移動平均分析。ドイツ国債利回り急落は何を示すのか。原油の猛反発が相場の支え。

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 平日は日々の動きが気になって何かとバタバタするので、週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


では今週の移動平均分析です。

■日経225平均株価
週末終値:15,821円
05日移動平均線:15,800円付近(向き↓)
13日移動平均線:16,500円付近(向き↓)
21日移動平均線:16,700円付近(向き↓)
75日移動平均線:17,000円付近(向き↓)
・3月30日に5日線と13日線のデッドクロス示現。
・4月1日に13日線と21日線のデッドクロス示現。

・判断:短期弱気、長期弱気
・短期で思いっきりデッドクロス発生し大きく下落した。方向感を示す75日移動平均線も急降下中で、まだまだ下落トレンドの中にあります。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:17,576ドル
05日移動平均線:17,650ドル付近(向き↓)
13日移動平均線:17,650ドル付近(向き→)
21日移動平均線:17,500ドル付近(向き↑)
75日移動平均線:17,850ドル付近(向き→)
・2月17日に5日線と13日線のゴールデンクロス示現。

・判断:短期強気から中立、長期中立から強気へ転換?
・短期トレンド強いが、5日線が13日線をデッドクロスしかけており、少し危うさが残る。方向感を示す75日移動平均線が横ばいから上向きに変わりつつありトレンド転換が進んでいる。


■ドイツDAX
週末終値:9,622ポイント
05日移動平均線:9,650ポイント付近(向き↓)
13日移動平均線:9,850ポイント付近(向き↓)
21日移動平均線:9,850ポイント付近(向き→)
75日移動平均線:9,750ポイント付近(向き↓)
・3月31日に5日線と13日線のデッドクロス。
・4月8日に13日線と21日線のデッドクロス。

・判断:短期弱気、長期弱気
・目先デッドクロスが相次ぎ、方向感を示す75日移動平均線もまだ下向き。


■上海総合指数
週末終値:2,985ポイント
05日移動平均線:3,020ポイント付近(向き→)
13日移動平均線:2,990ポイント付近(向き→)
21日移動平均線:2,950ポイント付近(向き↑)
75日移動平均線:3,020ポイント付近(向き↓)
・3月4日に5日線と13日線のゴールデンクロス示現。
・3月17日に13日線と21日線のゴールデンクロス示現。

・判断:短期強気、長期弱気
・目先トレンドが強い。方向感を示す75日線はまだ下を向いているものの、価格自体が75日線を上抜きそうで、上抜ければ上昇トレンド転換が期待できる。


■東証REIT指数
週末終値:1,905ポイント
05日移動平均線:1,910ポイント付近(向き↑)
13日移動平均線:1,900ポイント付近(向き→)
21日移動平均線:1,890ポイント付近(向き→)
75日移動平均線:1,800ポイント付近(向き↑)
・3月31日に5日線と13日線のデッドクロス示現。
・4月7日に5日線と13日線のゴールデンクロス示現。

・判断:短期強気、長期強気。

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。

・昨年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。それに追従して日経平均株価は8月24日ブラックマンデーを記録。

・1月末からREITは暴騰し75日線がはっきりと上向きとなり日経平均の底堅さを暗示していたが2月中旬からは頭打ちで現在失速。日経平均もとうぶん頭打ちか。


■金(ゴールド)
週末終値:1,240ドル
05日移動平均線:1,230ドル付近(向き↑)
13日移動平均線:1,225ドル付近(向き↓)
21日移動平均線:1,235ドル付近(向き↓)
75日移動平均線:1,180ドル付近(向き↑)
・4月7日に5日線と13日線のゴールデンクロス示現。

・判断:短期中立から強気へ、長期強気
・長期のトレンドは強い。目先は3本の移動平均線が強弱入り乱れて中立だが再び5日線が13日線を上抜き、再度アップトレンドが来るか。


■WTI原油
週末終値:39.66ドル
05日移動平均線:37.5ドル付近(向き↑)
13日移動平均線:38.5ドル付近(向き↓)
21日移動平均線:39.0ドル付近(向き↑)
75日移動平均線:34.5ドル付近(向き→)
・3月29日に5日線と13日線のデッドクロス。
・4月7日に13日線と21日線のデッドクロス。

・判断:短期弱気から中立へ、長期中立
・目先は調整から猛反発しており弱気から転換。しかし方向感を示す75日移動平均線は長い長い下落からついに横ばいへ入り、上向きに転換する過程。上昇相場前の最後の調整か。



■日本国債10年利回り
週末終値:▲0.078%
05日移動平均線:▲0.075%付近(向き↓)
13日移動平均線:▲0.050%付近(向き↑)
21日移動平均線:▲0.075%付近(向き↓)
75日移動平均線:0.070%付近(向き↓)
・4月1日に5日線と13日線のゴールデンクロス。

・判断:短期中立、長期弱気
・底なしのマイナス金利も目先は底打ちしたようで5日線が反発傾向。方向感を示す75日移動平均線は急速に加工を続け間もなくマイナス圏に落ちてきそう。ちょうどゼロあたりで75日線が底打ちするかもしれませんね。まだとうぶんレンジでしょう。



■米国債10年利回り
週末終値:1.717%
05日移動平均線:1.72%付近(向き↓)
13日移動平均線:1.80%付近(向き↓)
21日移動平均線:1.85%付近(向き↓)
75日移動平均線:1.92%付近(向き↓)
・3月21日に5日線と13日線のデッドクロス示現。
・3月31日に13日線と21日線のデッドクロス示現。

・判断:短期弱気、長期弱気
・すべての移動平均線が下を向き、かなり強力な下落トレンドシグナル。これはドル円はとうぶん厳しいか。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.093%
05日移動平均線:0.11%付近(向き↓)
13日移動平均線:0.15%付近(向き↓)
21日移動平均線:0.19%付近(向き↓)
75日移動平均線:0.32%付近(向き↓)
・3月23日に5日線と13日線のデッドクロス示現。
・3月31日に13日線と21日線のデッドクロス示現。

・判断:短期弱気、長期弱気
・すべての移動平均線が下を向き、かなり強烈な下落トレンドです。
・大異変が起きています。ドイツ国債利回りが米国債利回りを下回り、ドイツ国債利回りがついに0.1%を割ってしまいました。去年の6月には1%を超えていたドイツ国債利回りが、です。怒涛のドイツ国債買いが起きています。いったい何が起きているのでしょう?


■ドル円
週末終値:108.03円
05日移動平均線:109.5円付近(向き↓)
13日移動平均線:111.5円付近(向き↓)
21日移動平均線:112.0円付近(向き↓)
75日移動平均線:115.0円付近(向き↓)
・3月19日に13日線と21日線のデッドクロス示現。
・3月26日に5日線と13日線のゴールデンクロス示現。
・4月4日に5日線と13日線のデッドクロス示現。

・判断:短期弱気、中期弱気
・全ての移動平均線が下を向いており弱気。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.1398ドル
05日移動平均線:1.140ドル付近(向き↑)
13日移動平均線:1.131ドル付近(向き↑)
21日移動平均線:1.128ドル付近(向き↑)
75日移動平均線:1.108ドル付近(向き↑)
・3月8日に5日線と13日線のゴールデンクロス。
・3月17日に13日線と21日線のゴールデンクロス。

・判断:短期強気、長期強気
・すべての移動平均線が上を向き、トレンドは相当強い。目先は頭打ちで6日間にわかってほとんど動いていない。
・ドイツ国債を買う為にユーロが買われているように見えます。リスクオフからのユーロキャリートレードの巻き返し?いや、それにしてはタイミングが遅すぎます。1月でもよかった。いずれにしても何か異変が進んでいます。


■中国人民元/円
週末終値:16.70円
05日移動平均線:16.92円付近(向き↓)
13日移動平均線:17.19円付近(向き↓)
21日移動平均線:17.25円付近(向き↓)
75日移動平均線:17.70円付近(向き↓)
・3月23日に13日線と21日線のデッドクロス。
・3月27日に5日線と13日線のゴールデンクロス。
・4月4日に5日線と13日線のデッドクロス。

・判断:短期弱気、長期弱気
・ドル円とまったく同じ傾向。まだまだドルと人民元は実質ペッグの状態のようです。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:81.6円
05日移動平均線:82.9円付近(向き↓)
13日移動平均線:84.5円付近(向き↓)
21日移動平均線:84.8円付近(向き↓)
75日移動平均線:83.5円付近(向き↓)
・4月5日に5日線と13日線のデッドクロス示現。
・4月7に13日線と21日線のデッドクロス示現。

・判断:短期弱気、長期弱気
・1週間前まではすべてのトレンドが強くいよいよ75日移動平均線が上向き転換かと思いましたが、一転してすべての移動平均線が下を向き下落トレンド転換。原油が猛反発中なので下値は堅いと思います。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:73.50円
05日移動平均線:74.5円付近(向き↓)
13日移動平均線:75.8円付近(向き↓)
21日移動平均線:75.8円付近(向き↓)
75日移動平均線:76.7円付近(向き↓)
・3月26日に5日線と13日線のゴールデンクロス示現。
・3月30日に13日線と21日線のゴールデンクロス示現。
・4月6日に5日線と13日線のデッドクロス示現。
・4月8日に13日線と21日線のデッドクロス示現。

・判断:短期弱気、長期弱気
・豪ドルと同様のトレンド。


■南アフリカランド/円
週末終値:7.21円
05日移動平均線:7.25円付近(向き↓)
13日移動平均線:7.35円付近(向き→)
21日移動平均線:7.32円付近(向き→)
75日移動平均線:7.30円付近(向き↓)
・3月21日に5日線と13日線のゴールデンクロス示現。
・3月31日に13日線と21日線のゴールデンクロス示現。
・4月7日に5日線と13日線のデッドクロス示現。

・判断:短期強気、長期弱気
・豪ドル、キウイドルと比べると一番底堅い。が、こちらも75日線を上向けるのにいったん失敗。しかしこちらも原油の猛反発により資源価格の上昇に伴って上昇を期待。


まとめ
 ドル円はついに107円を記録しました。目先は政府高官の為替介入をにおわせる発言により下げ止まりを見せ、日経平均株価は金曜日には一瞬16,000円に乗せるところまで反発しました。木曜夜のセリング・クライマックスからいったん底打ちしたようには見えます。

 トレンドとして顕著なのは、ニューヨークダウの強気。ドイツ国債利回りの急落。ドル円の弱気、ユーロドルの強気、金や原油価格という資源価格の強気、です。

 原油価格がいったん35ドルまで下がって、40ドル近くまで猛反発しています。下げ止まった35ドルには75日移動平均線がありましたので、75日線がはっきり下値サポートラインとして機能している状態です。猛反発は続きそうで、週末のブラジルボベスパも急騰です。今の世界のリスクムードを決めるのは原油価格です。原油価格さえ強ければあと他がなんだろうと強気相場になる、とさえ思えます。原油価格が上昇している中では、今週は強気相場を予想します。

 ドイツ10年国債年利回りが米国10年債利回りを下回る、なんていうのは初めてみました。一体何が起きているのでしょう??主要国には破綻リスクが無いので、安心感が国債利回りを示しているわけではなく、国の金利政策と、インフレ傾向によって利回りは決まります。日銀とECBはマイナス利回りを適用しているので、金利を上げようとしている米国債利回りの方が高くなる、ということなのでしょうか。一方で、ユーロドルが上昇しています。ドルを売ってユーロを買い、ドイツ国債を買っている、というカネの流れです。一体何が起きているのでしょうか。


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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