世界経済激変。とるべき基本戦略は「ランダムウォーク戦略」。



 昨夜、ニューヨークダウ株価が2万ドルを突破、トランプ大統領も「Great! Dow 20k」とツイート。新政権幹部にはゴールドマン・サックス関係者が多く参画し、米国経済にとって良いことをするのだろうとみんな安堵しているようです。恐ろしく楽観的なマーケットです。

 僕はこの状況信用しておらずいつ落ちて来るかな、と思って見ていますが、売りにガンガン張ったりはしません。今の基本戦略はズバリ「ランダム・ウォーク」です。

 ファンダメンタルやチャートを見て「方向性」を把握するのは重要だと思います。そのチャートを見る方向性ではドル円や日経平均株価は落ちる一歩手前に見えます。同期して、今回のトランプ・ラリーの主役である米国債利回りも下落方向を見せています。ドルが下がれば上がるゴールド価格は暴騰一歩手前の様な状況です。ファンダメンタルを見ても、米国がドル高を歓迎するわけもなく、上がり続けるドルインデックスがこれ以上ぐんぐん伸びていくことは考えづらい。

 ファンダメンタル、テクニカルチャートともに下落方向を見せる中でのニューヨークダウ2万ドル突破です。ここは一発、売りにいくべきか?・・・しかし今の相場はそれでは稼げないかなと思っています。マーケットで売ったり買ったりする相手が誰なのか?ということを考えた時に、今や既にマーケットは機械、人工知能のシステムトレードがかなりのシェアを占めており、人口知能を相手に個人投資家が短期トレードで勝てるわけがない。テクニカル分析で短期で売ったり買ったりするのは今のマーケットでは既に愚かなことだと思います。将棋でも人工知能が竜王に勝ってしまう状況の中、段も所持していない素人将棋プレーヤーが人工知能将棋ソフトを相手にテクニカル分析で勝てるというのでしょうか??

 機械は誰よりも早くテクニカルチャートの穴を埋めてきます。その分析のスピードもすごいものでしょう。そのアービトラージの助けをしているのは誰かといえば、機械相手に自分はテクニカル分析やファンダメンタル分析で勝てるぜ!と息巻くトレーダーたちが機械を相手にカモられていくのでしょう。

 機械が占めるマーケットはよりテクニカル重視であり、時には人が考えられないほどテクニカルをぶっ壊して動きます。要は「ランダムウォーク」に近づくわけですね。ランダムウォークを相手に稼ぐのは、要はランダムにいけばいいのです。僕の豪ドル25銭刻みで買いと売りのトラップを仕掛けるイフダントレード、ドル円の両建て適当売り買いはランダムウォークに近いように仕掛けてます。要は値動きさえあればどっちに動いても利益が上がるようにしておくわけですね。長期の方向性だけは気を付けつつ、短期は完全にランダムウォークで、現在トランプさんが世の中を引っ掻き回して高めてくれているボラティリティ、値動きの大きさを利用して利益に変える。太陽光エネルギーを使って発電する太陽光発電の様に、相場を動かす上がったり下がったりのボラティリティ、変動エネルギーを利益に変えていくわけです。

 上がろうが下がろうが利益確定の報が届くのでランダムウォーク戦略は心理的にとても良いです。スワップポイントが得られる資源国通貨外貨積立ても、価格が上がる時は買う量少なく、価格が下がったらより安く多く買える、という仕組みなのでこれもまた上がろうが下がろうがどっちでも心理的に心地よいです。

 ウォーレン・バフェットの言う「資産を築くルールその1は決して損をしないこと。ルールその2はルールその1を決して忘れないこと」。と言います。決して損をしてはいけません。そして人が投資する際に心理的に乗り越えないといけない行動心理学プロスペクト理論。人は損失回避行動を取る、という理論ですがこれもまた立ち位置によります。損をするかもしれない行動をとると、人はプロスペクト理論の心理の縛りに負けて損失回避の行動に流れてしまいます。損失というのはそもそも自分の立ち位置によって変化するのですから、とにかく損しない行動をとっていくことで、このプロスペクト理論からも解放されて合理的な行動がとれるわけです。この心理的効果、バカになりません。ランダムウォーク戦略で今の激変をやり過ごしながら、世界経済のしくみ、枠組みが変わろうとしている今の日々の世界経済をしっかり注意して見ていきたいと思います。

コメント

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No title

こんばんは

ダウが2万ドル超えで明らかに高値圏に来たと思いますが、ここでショートはこわいです。 一ヶ月くらいかなと今は思ってますが5月くらいまで続くかも。
ランダムウオークでも私は自信ないので様子見してます。
商品市場での先物取り組みの内訳に注目してますがリスクオフの兆候が見られます。ほぼ1年ぶりのシグナル発生なので波がくれば乗りたいものです。

No title

ひろとさん
こんばんは。商品相場は明らかな新しい動きが見られていますね。原油が少し上げてきてますがどうでしょうね。

マーケットが先行きを読みあぐねているので乱高下しますから、こんなときはランダムウォークを前提に構えていればいいと思います。
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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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