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豪ドル超低リスクシステムトレードのリスク検証。

毎日コツコツ積立てだけだとやることが無くて退屈なので、
今週からSBI FXトレードの1通貨単位取引を活用して、
低リスクのシステムトレードを考案し、試している。
手動の作業が必要だけれども、低リスクのためならしょうがない。

低リスクシステムトレードのルール
・対象は豪ドル。
・25銭刻みに下に買いを発注、イフダンで25pipsでの利益確定を発注。
・上にも25銭刻みで逆指値で買いを発注、イフダンで25pipsでの利益確定を発注。
・1ポジションは10通貨単位。=1000円分程度のポジション。

豪ドルが102円にいる時なら、
下に下記の様なイフダン(IFD)発注をする。

101.75買い→イフダン102.00決済売り
101.50買い→イフダン101.75決済売り
101.25買い→イフダン101.50決済売り
と、下にずっと発注。
買い→決済されたらまたそのイフダンを補充発注。ここが手動。
ずっとロングポジションを保有し続けることになるが、
長期円安トレンドを確信している為に、ロングで持ってれば
いずれ円安になって上がるし、スワップポイントも得られる。

1取引10通貨というところがポイント。
システムトレードは相場の急変でロスカットにならないように設計することが最重要。

このシステムトレードのリスクを検証する。
豪ドル102.00円からスタートし、リーマンショックやブラックマンデー級の相場激変が起こり、
豪ドルが一直線に下落してしまったケースを想定しシミュレーション。

102円から始まって、
100円まで下落→ 保有ポジション 90豪ドル= 9,090円  含み損 90pips=マイナス 90円
90円まで下落→  保有ポジション 490豪ドル= 47,040円 含み損 294pips=マイナス 2,940円
80円まで下落→  保有ポジション 890豪ドル= 80,990円 含み損 979pips=マイナス 9,790円
70円まで下落→  保有ポジション1,290豪ドル=110,940円 含み損2,064pips=マイナス20,640円
60円まで下落→  保有ポジション1,690豪ドル=136,890円 含み損3,549pips=マイナス35,490円
50円まで下落→  保有ポジション2,090豪ドル=158,840円 含み損5,434pips=マイナス54,340円

この10年間の最安値がリーマンショック後2008年10月の55.05円。
1豪ドル50円までは想定しておくべきだろう。
見ての通り、このイフダン手法は相場が一直線に一方向に進むと、
雪だるま式に損失額が膨らんでいく。
なので、1取引10通貨という少額にこだわっている。
最近流行の自動システムトレードのトラリピやループ・イフダンだと
最低取引通貨が1000通貨単位なのでリスクは上記マイナス額の100倍だ。恐ろしい。

10通貨だと、1取引25銭利益確定につき2.5円しか利益出ないが、
やはりこれ以上のリスクは取れない。
これでも日銀のインフレ目標年利2%は軽くクリアすることができる。
利率0.01%の銀行預金に資金を寝かしている場合ではない。
FXは使い方によっては高金利の安全資産になる。
この手法なら証拠金を10万円ぐらい入れておけばロスカットになることはあり得ないので、
豪ドルがいくら下がっても、また上がってくるのを待つのみ。
むしろ、豪ドル急落が待ち遠しくなる。

しばらく続けて、利益が積み上がってきたら、
複利効果を効かせるために取引単位を増やしたりして見直していく予定。
さて、これからこのシステムトレードでどれぐらい増えるでしょうか。楽しみです。


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プロフィール

ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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